机器学习算法做股指期货程序化交易以及算法交易的胜率只有50%~60%，如何提高算法的胜率？

大圣 · 2018-10-15 23:58:02

近两年量化之风传遍金融界，但是，很难想象一个对企业，对金融没有任何长期研究的计算机，数学学位的毕业生，能够对路的做一个预测股市的模型，即使这模型也没什么用。国内都以为美国量化牛逼上天，我们要和国际接轨，但事实残酷的告诉你，2016年美国排名前20量化基金的平均收益仅为2%，远远低于同期标普十个点涨幅。巴菲特很不屑的说，量化交易就是看后视镜开车。我和做量化的同行无冤无仇，我只是认为计算机只能提高我们的效率，也就是在高频交易有所作为，其他都是南辕北辙，要知道，你想用一个函数关系一劳永逸获利，这本身就是假设股市有一个完全规律性，但恰恰股市的规律是变化的函数关系。你可能以为我是持有股市无法预测的随机游走派，但你又错了，我恰恰认为股市可以预测，但绝不是应该用统计模型来预测的，这是现在金融学发展的一个天大的误区。我2015年开始预测股市拐点，九成正确率，现在在财务自由的道路上高歌猛进。若干年后，我们回过头来看会发现，人类曾经走过的量化弯路实在可笑，就如几百年前人类所痴迷的炼金术，不老药。