为什么同一时间的同一合约的50ETF期权的平仓盈亏和浮动盈亏差的很多？

原谅我现在还在学习vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的知识，我几天前开了一张50ETF期权沽4月1850。今天打开查看它，就以今天收盘前几秒钟为例，我发现它的浮动盈亏是负的35，而平仓盈亏是负的3180，那是怎么回事？如果我就在那个时间点立刻把单子平了，那我这一笔究竟是赔了多少？如果有大神告诉我浮动盈亏和平仓盈亏分别是怎么算的，我不胜感激！