Time Series在quant trading中重要吗？

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黑猫Q形态 · 2018-10-13 00:21:29

泻药，没人用这个玩意预测，但是不少人用这个做动态管理：

我们R系的市场风险就很爱这玩意，配合优化理论可以良好控制风险，但是人家前台trader肯定不用这个，他们有他们自己的大杀器，具体什么我也就懂个皮毛，就不说了……

BTW, GARCH本身是没用的，但你得知道他的各种变种，以及发明变种的动机，原理，优化……甚至还要自己根据自己的要求发明自己的变种……

王力 · 2018-10-13 00:21:30

不重要。
arma也好，garch也好，关键不是模型本身，理解它们背后的思想很重要。
量化交易，你要吃透这个词。

无知 · 2018-10-13 00:21:31

用过一阵子
做test 回测各种t test pass
效果各种好
真用时各种亏钱
果断放弃

匿名用户 · 2018-10-13 00:21:32

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匿名用户 · 2018-10-13 00:21:33

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黄辰 · 2018-10-13 00:21:34

不需要扎实的时间序列基础，也不需要arma，garch这些。

了解为什么存在这些模型，这些模型解决了什么问题即可。人工智能倒是可以认真学学。

Time Series在quant trading中重要吗？

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