未来想做一名Quant，如何提升自己C++水平？

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江嘉键 · 2018-10-13 00:19:21

推荐一下这本书：《C++ Design Patterns and Derivative Pricing》

这本书是讲如何用 C++ 做衍生品定价的。第1章从最简单的蒙特卡洛法对欧式期权进行定价讲起（虽然欧式期权价格有解析解，不需要蒙特卡洛法），然后逐步加深，2~7 章介绍如何处理蒙特卡洛在期权定价应用中的各种情况：不同期权的的 PayOff 和 Strike Price、统计分析、随机数生成器的实现、亚式期权定价、利率和波动率不为常数等。第 8 章是树模型进行美式期权定价，第 9 章是使用 Black-Scholes formula 求隐含波动率，等等。

这本书的思路很好，但缺点是解释有点绕，所以你最好有一点 C++ 的基础和衍生品定价基础，再看熟这本书的话，衍生品定价的C++编程实现基本上就问题不大了。

我之前在专栏发过一篇看这本书的时候的笔记，你也可以大致了解这本书的思路是否合你的口味：

期权隐含波动率求解的数值方法和C++设计模式 - 机器学习 & 金融量化分析 - 知乎专栏

TownsHui · 2018-10-13 00:19:22

自己试着写几个基础模块，日后也能用：Market Data（MD，用于对接外部端口并封装数据成K-Bar的形式），Order Management（OM，用于交易，能完成下单，撤单，成交回报等功能），Position Management（PM，用于返回仓位信息，进行仓位管理）。

低端叫兽 · 2018-10-13 00:19:23

谢邀，写模块的方法楼上有人回答了，我建议可以学习下如何写线程安全的代码，这些线程安全的代码原理是什么，性能如何。这和C++关系不大，但可以加深你对底层的理解。如果还有余力，可以学习实现定时器，线程池，对象池这样的轮子以及设计模式，以后用得到。

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