什么是 Arrow-Debreu Security?如何用它来定价

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胮盡3i   2017-9-20 17:00   17026   1
什么是 Arrow-Debreu Security?如何用它来定价
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糖糖又笑了  4级常客 | 2017-10-2 03:40:40 发帖IP地址来自
实际上,在价格股价分布是指数正态的black-scholes模型里,这种AD-Security的价格为e^-rt*N(d_2),因此在欧式看涨期权里第二项为-K[e^-rt*N(d_2)],实际上就是在表示,“当股票价格大于K元时,你会损失K元钱(拿去买股票套利了)”这个规则的价格。

作者:Lee Sam
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