请教：招商银行的外汇期权交易的期权费是如何计算得来的？

和你完成大业 · 2017-10-2 03:25:23

　　纵坐标

　　横坐标
　　市场汇率（前货币/后货币） 1.2783
　　波动率 7.00%
　　后货币利率 5.35%    横轴最小值 1.24
　　前货币利率 2.90%    横轴最大值 1.3

　　期权数据

　　后推天数  到期时间(年） -2.8917
　　0  执行价格 1.2711
　　日期 09-8-5
　　到期日 06-9-29

　　期权价格 0.021255295 中间价 2.1255
　　Delta (per $):  0.635744258 买入价卖出价
　　Gamma (per $ per $):  10.29073633 2.0905  2.1605
　　Vega (per %):  0.001929121
　　Theta (per day):  -0.000164305
　　Rho (per %):  0.001297044
　　纵坐标

　　横坐标
　　市场汇率（前货币/后货币） 117.5000
　　波动率 7.80%
　　后货币利率 0.29%    横轴最小值 113
　　前货币利率 5.35%    横轴最大值 119

　　期权数据

　　后推天数  到期时间(年） -2.8917
　　0  执行价格 117.4300
　　日期 09-8-5
　　到期日 06-9-29

　　期权价格 1.097192015 中间价 0.9343
　　Delta (per $):  0.40084791 买入价卖出价
　　Gamma (per $ per $):  0.098549488 0.8993  0.9693
　　Vega (per %):  0.191617675
　　Theta (per day):  -0.004801421
　　Rho (per %):  0.083059956

　　期权模型可以实现以下目标
　　1）假设汇率波动到某个点位，或在未来的的某个时间，期权价格应是多少？
　　2) 测算买入期权后波动多少点可以保本，这对期权交易较为重要；

　　使用时需要输入即期汇率、波动率、无风险利率等要素

　　请参考:http://forum.cmbchina.com/cmu/viewthread.aspx?postid=1290724

招行CMB010 · 2017-10-2 03:25:24

您好，请打开http://www.cmbchina.com/Personal/Invest/WHQQ.aspx了解一下。
如您还有其他疑问，请打开招行主页www.cmbchina.com，点击右上角“在线客服”进入咨询。

yoyo小扣 · 2017-10-2 03:25:25

期权费就是买一份期权的价格。招行赚取的是点差，而且点差相当高。以前是700，现在好像是2000，也有1600的

就是这个点差是如何计算得来的？
就是这个期权的买入卖出价差，你仔细看。
比如说一份期权买入是1.2000，那他卖出价就是1.0000，中间的2000点就是点差

chenwang0402 · 2017-10-2 03:25:27

点差

请教：招商银行的外汇期权交易的期权费是如何计算得来的？

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