delta中性策略调整的问题

一般delta中性策略都要动态调整，请问delta一般偏离多少百分比才动态去调整？

神术 · 2016-9-14 22:09:22

现在波动率那么小，中性策略真的能赚钱么。。。

新手 · 2016-9-14 23:12:57

楼主应该先问怎么计算delta，我觉得这个比什么都难

卡卡西 · 2016-9-15 23:17:02

我觉得这个你得控制gamma，delta好像很多人一次就不调整了

flmxf · 2016-9-16 13:32:45

gamma不太好控制，需要引入标的股，我不太想持有标的股。还有，gamma控制了意味theta也固定死了。

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