如何理解量化交易？

近期有关量化交易的消息比较多，正好最近正在学习量化/程序化方面知识，想跟大家学习交流一下！

ALPHA16 · 2018-10-2 00:48:14

量化交易是个纯技术活。写个代码执行程式化交易过程就是量化，那是一个纯粹的技术员的认识和工作。它源于标准化的思想和理念，也就是说量化交易实际是标准化的制定过程，据此建议量化人士先研究下国际标准化组织ISO有关的标准化思想及有关的制定程序和方法。
一个工程师都懂得设计标准的重要性，违背标准就是违法，要受到惩罚的。交易盈利就是对遵章守法的奖励；而亏损就是对违法违规的惩罚。
一个纯粹的技术人员他也就是个工匠技师，说你行就行，说你不行行也不行。不懂得管理永远无法晋升到更高的层次。
有人的地方就有社会，交易也是社会。

Qhdmzw · 2018-10-2 00:48:15

一提到量化，也许很多主观交易者会漏出不屑的表情，我的理解是：要么他们确实不认同这种机械式交易方法；要么他们感觉现在国内的量化市场还不是一个成熟的市场，还有很多不完善的东西在里面，还不能应对国内金融市场发展变换的节奏。作为一个专业从事期货交易培训和期货量化交易者来说，我认为这些观点都是对的，但是量化/程序化是目前全球金融市场的一个发展趋势，这是很多业内人士有目共睹的事实。

既然我们今天说的是量化，那么我们首先要搞清楚什么叫量化，它的概念是什么？量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。关注昇达财经教育了解更多关于期货交易程序化相关策略和数学模型。从它的概念里我们能总结出来：量化是机械式的、需要用历史数据做大量计算的、不会受到外部环境和主观情绪影响的一种交易模式。

不管是做股票投资还是做期货投资，主观交易都非常容易受执行力和情绪的影响，从而给自己带来财富上的损失。但是我们在复盘的时候，很多交易者都会说，在这个地方我本身是想做多/空的，但是担心这段行情没走完或者是没有突破区间价位一犹豫就没有做进去。止盈止损对很多交易者来说也是一个非常重要且难操作的课题。所以，往往在我们复盘的时候，情绪是稳定的，想法是客观的，盈亏比相对来说也会高很多。这也正是量化/程序化生存的空间，因为量化/程序化具备了执行力强和不受情绪影响的有点。所以如果你有好的交易策略和交易系统，你完全可以做出自己的程序化，收益的高低完全看你策略和理念到底适不适合这个市场，不用担心执行力和情绪影响的问题。

马云在"2017年的IT领袖峰会主题演讲”中谈到AI智能的时候说道：我们要让机器成为人最好的Partner,而不是成为人类最大的对手。我觉得我们人类聪明无非几个，这个人背书属于特别好，过目不忘，计算机比你厉害多了，这个人算数算得很快，计算机算得不知道比你快多少，计算机还没有情绪。人类在设计汽车的时候就知道，我们肯定是跑不过汽车的。因此我们可以肯定的是，论聪明程度人类肯定要远胜于机器，但是论速度，人类肯定比不过机器，当年的“阿尔法狗”围棋挑战赛就是一个很成功的例子。把这个例子挪到交易市场当中，挪到量化/程序化交易与主管交易当中我想同样是适用的。这就是我对量化交易的理解！个人见解，大家觉得呢？如有兴趣交流请关注我的账号名称！

周菲特 · 2018-10-2 00:48:16

量化交易就是把不确定的事情给予更高的确定性，在不确定中寻找机会。具体来说如何提高确定性，一种方法靠数据拟合，一种靠大数定律。数据拟合有三种方法。从最基本的基于数值表达式的拟合，比如二项式拟合，最小二乘法，逻辑回归等，到基于统计高斯分布的拟合，如boll带，HMM等，以及最新的非线性拟合，包括了各种基于神经网络的方法。说完数据拟合可以提高确认性还有一种提升确定性就是大数定律，比如单策略很难实现稳定盈利，那么多品种多周期多策略在有足够的交易次数的情况下就可以有盈利。包括高频交易，日内交易也是足够交易次数后的大数定律盈利。

hpyhzyhmz · 2018-10-2 00:48:17

一种说法是

以太之 · 2018-10-2 00:48:18

就是把大师们所谓的艺术,变成一种普通的工作

如何理解量化交易？

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