有没有回测和实盘交易用同一份代码的量化交易框架？

题主在国内一家量化私募负责技术，目前策略跑得不错，牌照已拿，产品已发，感觉是时候回过头仔细考虑下技术框架的事：）
去年股指期货被打趴下后，策略以CTA为主，股票还没开始做。架构是自己c++写的交易平台，c#写的客户端，回测用matlab，数据源用Wind和网上零碎扒的一点数据。
主要困扰是matlab里写的策略，在c++里需要重写一遍才能执行。目前用着还行，以后人多策略多分工细，这套路估计就扛不住了。
最近拜读了zipline，pyalgotrade(cn)，vn.py后发现我们是自己造了轮子。请教下各位大神，有框架能实现回测交易用同一份代码吗？对于分钟线级别的交易，有实盘用这些框架在跑的吗？feed行情和交易是怎么处理的？

双木成林 · 2018-9-30 17:23:09

openquant刚好满足题主需求，而且够灵活，够强大。

林奕达 · 2018-9-30 17:23:10

一直在做这方面的工作，最近框架基本都搭好了，大致说一下我们的做法，策略上线目前我们分了几个阶段来做：1.回测（设计逻辑主要考虑性能，多进程，内存数据库，矩阵计算），2.仿真（跟实盘流程一致，采用历史行情回放和委托模拟账户撮合，效率比回测低3个数量级，主要目的是测试交易逻辑，对回测结果进行验证），3.模拟（采用第三方模拟账户进行交易，或者小资金实盘也可以），4.实盘（策略上线）。题主说的阶段应该是指仿真，这里说一下做仿真的思路：用数据库保存的历史数据作为仿真行情源，清洗成行情格式后推给策略进行判断，自己写一个仿真撮合工具，把委托过来的数据考虑冲击成本后处理进账户，然后把模拟时间戳向前推，当时间戳跨日触发，模拟账户做清算处理，开始第二天仿真测试。所以目前的情况是，仿真和回测的策略部分代码差异不大，框架差异很大。