关于50ETF期权的Theta计算？

按期权公式为：Theta=期权价格的变化／流逝时间的长短变化。
现在我拿股票软件里的期权定价计算器，取今天的数据，以vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权行权价为2800的来做计算。
剩余24天，理论价0.0072，Theta=-0.1919，如下图。

然后我把剩余天数改为23天，其余都不变，得到理论价格为0.0066。

但是这个怎么算出来的，我完全找不到规律。0.0072的价格和0.1919的theta，怎么算我也没算出0.0066的价格来。
下面是网上的一个举例，我也是没看懂，网址在这里：
“ 举例来说，以6月 5日的收盘数据计算，国电JTB1的理论价格为9.337元，内在价值为9.31元，Theta值为-0.107，这意味着在其他条件不变时，持有国电 JTB1理论上大约每天损耗0.04分钱。”
0.04如何计算出来的？
求教！

热心回应 · 2019-9-7 00:52:46

时间单位不是天

热心回应 · 2019-9-7 00:52:47

0.1919是年化Theta，折算到一天就是0.1919/365=0.00053；正好等于0.0072-0.0066=0.0006，也就是这一天的时间价值损耗

热心回应 · 2019-9-7 00:52:48

去查查 BS对应的theta计算公式就好了。

O~叮 · 2019-9-7 21:58:09

计算机自己算就好了，你最多要写个excel自己算。

古城小巷 · 2019-9-9 13:04:10

单边三块五

关于50ETF期权的Theta计算？

5 个回复