深交所和上交所如何抓取9:15的瞬时报单数据？每个交易单元被抓取的机会均等吗？是跟线路有关系？

例如通过普通营业部的报单数据和独立交易单元的报单数据是如何被抓取的呢？

何波 · 2018-9-27 22:19:50

首先涉及到交易所的开盘原理，交易所是将每个券商内的交易单元的第一单作为敲门单来探测交易所是否开盘了，这个单子探测开了，所有别的单子才能报进去。这也是为何要买独立交易单元或者叫独立跑道，这是最基本的前提条件。具体的细节以深交所为例，深交所是尽量公平原则，在去年年底前的模式是在每个交易单元测量延迟进行扣减，也就是路远的先跑，在早上9:15 57秒发送5个ping pong包测量延迟，取后四次的均值作为延迟值，在开盘前扣减这个值开始报，这样在一定程度上兼顾了距离带来的延迟，去年年底深交所升级了系统，允许自己设定这个值。这个过程如何做到最优很多可优化的地方，都快军备竞争了。

蓝玉 · 2018-9-27 22:19:51

关于9:15分开盘集合竞价的疑惑，深市据说是拼网速，深市以力服人，谁先到谁排第一；沪市据说是轮询制，关键看人品，以德服人，随机抽到谁算谁的。交易所公平与否有目共睹。我的问题是券商内部哪些地方会造成不公平，诸如VIP通道。券商隔夜委托在9:15分提交时是整个券商总机形成一个队列，还是按照券商下面每个交易单元单列队伍。若券商总机形成一个队列提交，那必有不公。

深交所和上交所如何抓取9:15的瞬时报单数据？每个交易单元被抓取的机会均等吗？是跟线路有关系？

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