如何系统地学习量化交易？

接触量化交易大概有半年的时间，顺序大概是这样：
1. 学习了量化的分析理念，主要用于期现基差套利。
2. 学了Python，自己尝试着写了一套选股系统，主要是数据处理和一些策略，表现一般。
3. 改用MATLAB，还是拿来做分析和写策略。然后在tb上实现。
4. 接触了一些c++和c#的平台，正在看c++ premier。

最近发现hft很多人自己写平台，去看了ctp的接口，发现一点都看不懂，问了做程序的朋友，说是要去学学网络协议。

看到自己一年下来，居然接触了这么多东西，感到非常惊讶。但是确实每个都是和程序化有关的。最近还打算辞职去读个书，系统的学习编程。

请问各位前辈，有没有一个学习程序化的框架，能完成知识储备的?

天心 · 2018-9-26 01:17:13

看了网友的见解，非常有道理，旁观者清这句话一点也不假，重点应该放在策略研究上，比较现实点，，，，，，

匿名用户 · 2018-9-26 01:17:15

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Mcfly · 2018-9-26 01:17:16

写程序有个最基本的概念Object-Oriented一般翻译成“面向对象”，我觉得更好的翻译应该叫做“面向目标”。

你现在的目标到底是做交易赚钱，还是学好编程技能找一份好工作？

如果你是想做交易赚钱，就不要浪费时间发明轮子了。有现成的平台、框架、API就直接拿来用。

当然你有可能会不放心：平台会不会偷走我的策略策略？前提是你得有一个能赚钱的策略！等你能稳定盈利了再来考虑这个也不迟。

伊利丹之刃 · 2018-9-26 01:17:17

自己写平台？有现成的不用，还是免费的，自己费那事干嘛，我也是程序员，给你说下自己百度BotVS , 去看看就明白了。自己写平台，舍近求远啊。

安安 · 2018-9-26 01:17:18

我觉得这不是一个人能完成的，我知道有个公司（深圳东瑞同丰）是做量化交易的，你可以去了解一下和技术人员交流一下，收获肯定回不少

鱼非渔也 · 2018-9-26 01:17:19

这坑耍大了

小鱼儿 · 2018-9-26 01:17:20

关于 | vn.py
可以看一下这里，可以让你站在巨人的肩膀上。
让你专心于模型

王奶奶卖瓜 · 2018-9-26 01:17:21

其实学习这个量化交易并没有一个所谓的系统学习的过程，量化只是手段，交易的逻辑是多元化的，你可以通过形态描述、追踪市场不合理价差等手段切入，也可以把天体物理、小波分析、神经网络等复杂模型应用其中，你可以做的是K线结构上的策略，也可以做日线或每500毫秒数据进行决策的策略。
[h1]高频交易的分类[/h1]

首先，从高频交易的分类来看，你的研究中的套利只是其中之一，股票指数期货的回报率也不错。近两年低到有时甚至不到无风险收益率。国债期货和现货套利空间在推出后很快就消失了。

以后推出了期权，可能会有一定机会，但应该风险很高。

[h1]最大用途[/h1]

事实上，从国外看，高频交易的最大用途是做市场交易，快速提供市场流动性。这一策略在中国显然很难推动市场。然后就是后面答案中提到的趋势交易，利用KDJ，SAR，海龟法，割头皮法之类的策略判断市场方向进行交易，这也是国内期货公司和大部分量化私募的方向
[h1]隐马尔可夫(HMM)[/h1]

最后，还有一种更先进的方法，我已经知道，这就是隐马尔可夫(HMM)，这也是simons的复兴方法。具体策略我学识有限了解不深，这是一种随机过程的方法，《数学之美》里介绍过利用HMM来语音识别。因此，我建议题主如果真的有志于高频交易应该首先读一个数学或者计算物理的博士，编程能力并不是高频交易的核心竞争力，数学理论才是。

量化林 · 2018-9-26 01:17:22

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