为什么说"期权处于深度实值或者深度虚值时，其时间价值趋于0

滑稽的猴子 · 2017-10-2 02:47:45

我用大白话来解释你的问题。
以洛克希德(LMT)公司来举例，[becuz我目前大量持仓这家公司期权]，现价$300，你的购入的看涨期权下个月到期，行权价为$400，一个月由300涨到400的你觉得可能性有多大，几乎为零！现在结果基本已经定性了，不可能再达到你的行权价了。假如我和你赌，国足1年内可以超过韩国，你不敢和我赌，因为1年的时间内，国足水平具有波动性，有可能超过韩国。但是假如我和你赌，国足1年内可以超过德国，那你就不会在意这1年时间了，因为，国足“处于深度虚值”状态，“1年的时间价值”趋于0 ，你可以可以很放心的和我赌。
反过来想就是处于深度虚值。德国在1年内，打死都不会落后与国足。
说明：国足，指中国足球。

为什么说"期权处于深度实值或者深度虚值时，其时间价值趋于0

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