如果说是Real Business Cycle model, 那传统的经济学教科书都有很多讨论。
推荐Romer 的 Advanced Macroeconomics，一般需要的建模都可以在这本书上找到。
RBC模型共同特点是最后转化为VAR model， 模型的扰动根源来自于对technology的模型外的shock。研究者会比较这些模型预测的moments 和实际data中的moments的差别。
最近文献比较偏向于内生化这些Shock，代表作是Angeletos 的Sentiments。这引入了一个新的趋势，可能未来会有很多用news data/ stock之类预测经济周期的模型，但是目前这种文献很少。
综合来说，由于主流经济学模型给出的解释是，经济周期的根本原因是模型外的shock，所以经济周期是不可预测的。哪个模型如果“成功”，成功是在其给出的moments, covariance, Impulse response function 之类的指标和实际观测对的上。 |
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