陶金期权指数显示情绪乐观（2019/09/06）本日行情概况

　　作者：量化陶吧
　　1.本日行情概况
　　1.今日50ETF收盘于3.004，较前一个交易日上涨1.04%；市场波动指数由前一个交易日的18.08上涨至18.91；波动率有企稳趋势。
　　2. 期权持仓量上涨1.47%至357.87万张，而成交量大幅上涨70.14%至490.16万张；
　　3. 本日陶金期权指数读值为69，今日指数读值较昨日有所下降，仍显示短期情绪乐观。
　　2.陶金期权指数，本期读值为69/100，情绪乐观

　　近期打分变化表现

　　近期多空择时表现

　　择时多空收益净值

　　更多陶金期权指数信息见文后附录。
　　3. 每日期权数据
　　1. 50ETF走势

　　2. 近十五日波动率

　　3. 历史波动率锥

　　4. 期权持仓量

　　5. 期权成交量

　　6. 成交额PCR

　　7. PCR(成交量)&PCR(持仓量)

　　附录：
　　整体来看，财通金工编制的陶金期权指数有一定的择时能力。

　　我们把打分分为10组，0～10分分为第一组，11～20分分为第二组，91～100分分为第十组。
　　我们发现第六组、第五组和第七组出现的频数最高，而第一组、第十组出现频率低。

　　从分组的平均收益率来看，打分高于50分的情况下标的在下一天一般具有正收益，且平均收益对于打分有一定单调性，打分越高收益越高，当打分超过90分情况下第二天平均收益为负，不过历史上打分超过90分的次数极少，打分低于40分的情况下标的在下一天一般具有负收益，在0～40分各个分组上平均收益都为负。

　　从分组的平均胜率来看，除了第二组、第五组、第十组之外，其他各组的预测胜率都超过了50%。

　　从分组的盈亏比来看，一般来讲，打分越高，盈亏比越高。

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焦伟 · 2019-9-6 08:33:38

目前50期权好像2.5元一张按照这个计算的话费用都很高啊

陶金期权指数显示情绪乐观（2019/09/06）本日行情概况

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