期权策略：9月隐波回落期限结构下移持仓降低delta

昨日，标的早盘高开，而后持续下行，午后触底反弹走V型，收盘涨幅1.40%，日内振幅1.52%，收于2.466元。9月认购成交金额为25541万元，约67万张；9月认沽成交金额为32504万元，约59万张。全市场期权合约成交金额为7.6亿元，其中认购合约成交金额为3.5亿元，认沽合约成交金额为4.1亿元。
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综合来看，昨日外盘带动标的高开，日内先跌后涨，收长下影线。9月合约隐波回落，期限结构整体下移。期权市场看反弹的声音继续增加，持仓上适当降低持仓delta，避免消息面影响。

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期权策略：9月隐波回落期限结构下移 持仓降低delta

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