期权策略：波动率维持高位 3月合约临近到期可卖开虚值认购

            上证50ETF现货报收于2.701元，上涨0.41%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额739.461亿元，期现成交比为0.22，权利金成交金额19.361亿元；合约总成交2707640张,较上一交易日减少2.87%，总持仓2998459张，较上一交易日增加0.86%。认沽认购比为0.81(上一交易日认沽认购比0.85)。
         消息面，科创板各项准备工作正在以超预期速度推进。投行3月12日收到上交所通知，3月13日下午一点进行科创板发行上市申请文件提交与受理环节的集中测试演练。3月18日起正式受理各投行对科创板项目的申报。按照相关流程推荐的时间规定，受理审核期限为3个月，那也就是说，第一批科创板通过审核的时间最早将出现在6月中旬。全国人大代表朱建弟提出议案，修改《证券法》第一百九十三条——上市公司财务造假，监管机构罚款金额最高60万的处罚规定，上调罚款金额，同时追加造假上市高管的刑事责任。近日，记者从券商业务人士处获悉，公司交易系统接入的技术准备工作已基本完成，接入管理、风险及异常识别的能力也已具备，已有意向客户开始申请测试，但具体开通时间仍需等待监管通知。
         综合来看，标的振幅加大，隐波仍处高位，目前平值认购隐含波动率34.16%，期权市场情绪依旧偏多，当月合约到期时间临近，结合偏高波动率，可择机卖开虚值认购期权或采用备兑策略防范风险。

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