一个期权组合呈现出对隐含波动率上升非常高的不敏感性，以及随时间消逝迅速贬值的特性。是怎样的策略？

一个期权组合呈现出对隐含波动率上升非常高的不敏感性，以及随时间消逝迅速贬值的特性。交易员极有可能采取了怎样的交易策略？

匿名de网友 · 2019-3-11 09:31:24

取决于在值度，部分IV上升不代表整个群曲面平均上升

匿名de网友 · 2019-3-11 09:31:25

“末日彩票”了解一下

匿名de网友 · 2019-3-11 09:31:26

买了个明天到期的atm straddle吧…隐含波动已经基本没用，明天不能realize足够gamma就从theta全亏光。

匿名de网友 · 2019-3-11 09:31:27

有可能是持有深度虚值的期权

匿名de网友 · 2019-3-11 09:31:28

大Gamma小Vega还真没见过这样的
不会是一碰就死那种吧？

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