Alpha对冲策略里,股指期货合约张数计算公式有哪些?

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skjbd   2017-9-5 20:52   24144   1
Alpha对冲策略里,股指期货合约张数计算公式有哪些?
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匆匆太匆匆911  3级会员 | 2017-9-6 01:55:28 发帖IP地址来自
应该就是买卖股指期货合约数=现货总价值/(期货指数点*300)
因为阿尔法套利目的是利用股指期货抵消股票组合的贝塔即系统性风险,承担非系统风险,即所谓的股票组合强势获取的超额收益吧。
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