李四持有 30 手沪深 300 股指期权,每手的 delta 为 0.5,为了对冲沪深 300 指数变

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 永不倒61  2017-9-6 00:53  7903  1

李四持有 30 手沪深 300 股指期权,每手的 delta 为 0.5,为了对冲沪深 300 指数变

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Q2321983114 3级会员 | 2017-9-6 00:57:23 发帖IP地址来自

15手，DELTA是期权的变动处于股票价格变动的意思。也就是说股票变动一个单位，期权的变动是0.5个单位，可以徐璈15个就可以了、

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