某交易日沪深 300 股指期权两个合约的报价如下:

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匿名   2017-9-6 00:48   3972   2
某交易日沪深 300 股指期权两个合约的报价如下:
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2#
热心网友  15级至尊 | 2017-9-6 00:50:50 发帖IP地址来自
在不考虑资金成本和交易成本
看合约知道他们到期日一致所以时间价值一致
所以相差就是内涵价值,合理的两个期权价格相差应该在50点
现在期权实际价格相差大于50点存在套利空间,买低卖高184-121=63-50=13
3#
热心网友  15级至尊 | 2017-9-6 00:50:51 发帖IP地址来自

这道题选B,13
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