纯做多波动率怎么构建

论坛 › 期权论坛 › 期权

 iemyu  2016-7-22 16:31  19851  5

请问，纯的做多波动率期权组合如何构建？只留Vega，其它都对冲掉

回复

分享到 :

0 人收藏

5 个回复

倒序浏览

2^#

ivo 4级常客 | 2016-7-22 16:33:12 发帖IP地址来自上海

call，put一起买呗

支持反对回复

3^#

mattcn 3级会员 | 2016-7-22 16:37:26 发帖IP地址来自北京

找个时间点，对冲掉gamma，等波动率变化，平掉。事件性盈利~

支持反对回复

4^#

山西大同 Plus会员 | 2016-7-22 16:44:01 发帖IP地址来自辽宁大连

对冲掉delta就好了，其它随意

支持反对回复

5^#

puts 5级知名 以交易为生 | 2016-7-22 17:59:22 发帖IP地址来自湖南常德

取决于你对后市标的的看法，和对后市隐含波动率的看法，这两点你都看对了你才可以做好

支持反对回复

6^#

林洸興 6级职业 | 2016-7-22 18:09:34 发帖IP地址来自台湾

近月:Sell call+Sell put +遠月 buy call +buy put

支持反对回复

3级会员

积分:45

帖子:22

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.