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期权盘面分析 期权成交情况：合约单日成交216909张，其中认购成交115210张，认沽成交101699张。认沽认购比（P/C）为0.88，较上一交易日增加，表明市场看跌情绪逐渐浓厚起来。期权持仓总量1034032张，较昨日增加18684张。成交金额1.01亿。 期权价格表现：7月份合约存续期7天，期权时间价值回落速度非常快，平值与虚值看涨期权跌幅在20%以上，实值看跌期权微涨10%以内；8月份合约存续期35天，看涨期权跌幅10%左右，看跌期权涨幅10%以内。9月份合约存续期70天，12月份期权合约存续期161天。看涨期权一色收绿，实值看跌期权飘红。8月份期权合约表现：
期权策略建议 年线附近连续5个交易日的震荡整理，短周期布林轨缩口后开口下行，30分钟K线一直运行在BOLL轨下轨，伴随着30分钟上下轨的收窄市场可能要面临再次方向选择的时间窗口，继续下行的可能性较大，近阶段给出如下建议： 1 30分钟K线已经沿下轨运行，注意认沽期权低买高卖或认购期权高卖低买，日内T+0。 2 买入或持有8月份跨式组合，优选654+655，注意张数的搭配，尽量使得对应市值相同。 3 长期持有50ETF的投资者，可做备兑开仓策略，卖出高于成本价的看涨期权，增加收益。 模拟账户中继续持有9月虚值认沽期权义务仓，打算持有到期。继续持有8月份“勒式”组合（655+654），期待最近指数发生大幅波动。 仁者见仁智者见智，大家可根据自己对行情的判断以及期权以小搏大、T+0、多空双向的特点做出不同的策略选择。如有需要指导或跟盘的朋友，还请电话联系，以便指导及时。
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