期货品种白糖的套利方案1201、1205、1209的套利。

套利研究室 · 2017-9-2 01:50:08

这个可以这样做：
白糖现货价格依旧坚挺，因为欧洲债务危机，人心惶惶，市场一片看空之声，永安期货席位这几天大举介入远期9月合约做空，近月反应的是现货，所以跌的时候近月抗跌，最近单边跌，近月和远月的价差迅速拉大。做反套的应该亏损累累了。
现阶段广西糖厂还没有集中开榨，一旦榨季高峰来临每天产糖大概5-7万吨，近月再想保持高姿态就难了。
短期可以考虑做多1空5或者多1空9，或者多5空9，或者空1多5空9的蝶式套利，等白糖单边跌不动了，或者是注销仓单增多时（此时白糖新榨出来，基本会抛在近月上），或者等价差勾头回落时，了解头寸，换成反套。
可以首选空1多9，次选空3多9，再次选空5多9，再再次可选空1多5

2011/2012榨季广西制糖企业开榨时间表
http://www.ynsugar.com/Article/PPKS/guanzhu/201110/31759.html

俺qq819968448 · 2017-9-2 01:50:09

ok

期货品种白糖的套利方案1201、1205、1209的套利。

2 个回复