今追随谢瑞顿先生(Dan Sheridan)做每周一次的标普500指数碟式。他的BWB为:7月17日交割@SPX2820,VIX13,A ...

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vivval   2018-8-3 10:10   19764   0
今追随谢瑞顿先生(Dan Sheridan)做每周一次的标普500指数碟式。他的BWB为:
7月17日交割
@SPX2820vix13,ATR20
每单位(1X2X1)
买2790看涨/卖2820看涨/买2845看涨 ,2820 at the money ,wings 30X25,2790距离2820三十点,2845距离2820二十五点,两端翅膀不等距离称broken wing butterfly (BWB)
支付965美元/per fly

而本人做了all put fly
@SPX2825,VIX13,ATR20
买2775看跌/2825看跌/2865看跌 ,2825 at the money 中心卖空价,翅膀较宽50X40.
支付1235美元/per fly

计划下周四之前清仓。盈亏将按铁鹰期权方式操作。

理论上,短线碟式所卖at the money or near money期权(2820或2825),时间磨损快于out of money期权(2790,2845或2775,2865),由此套利。

宽翅膀较窄些翅膀或少些调整的可能。

每周三或四交割一次SPX碟式是谢先生“固定期权策略收入”模式。按照他的意见和四年半的实践,坚持一致性地交易,盈亏压倒性地倾向于盈利,年收益40% or better。
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