期权策略：期权成交量创新高持仓价差策略

昨日，标的早盘低开后持续震荡，午后突然发力上攻，一度冲高至上涨1.4%，收盘收于2.569，上涨1.14%，日内振幅2.13%。7月认购成交金额为26313万元，约56万张；7月认沽成交金额为10513万元，约37万张。全市场期权合约成交金额为8.8亿元，其中认购合约成交金额为5.8亿元，认沽合约成交金额为3.0亿元。
消息面，国务院常务会议：支持扩内需调结构促进实体经济发展。证监会副主席方星海：抓紧恢复股指期货常态化交易。深交所对长生生物相关股东所持股份实施限售处理。天业通联：拟收购晶澳太阳能100%股权将构成借壳上市。
综合来看，昨日标的大幅上行，8月沽购合约隐波分化，虚值认购合约隐波下行，虚值认沽合约隐波上行，显示期权市场投资者对标的反弹的幅度有疑虑，标的连续反弹后，各月合约隐波期限结构有逐步修复的迹象。操作上持仓价差策略，可适当进行行权价调整，往偏多方向进行构建。

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期权策略：期权成交量创新高 持仓价差策略

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