中证1000大幅波动时，深度虚值期权出现价格倒挂

2024-12-30 11:17 上传

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昨天中证1000大幅波动时我猜测某些深度虚值期权可能会出现价格倒挂的情况，于是昨天和今天都采用先卖7300看涨期权（排一个比较长的队）再买7200看涨期权（排个短一点的队，约等于对手价）的方式预留40盈利构建减去手续费30元的无风险赚10元，且有一定的可能赚100-200元的期权组合。本质上我是觉得7300定价出现大幅偏差且我也不觉得中证1000会每天暴涨才选择的先7300后7200。不过今天成交进去的时候发现成交明细上写着7200我的这一手成交是双开，也就是说我的对手方是卖方开仓。那他为什么不去开仓7300啊？7300对他更安全不说，还能白赚20元诶

moren · 2024-12-28 03:28:32

{:1_3:}哈哈哈，可以

中证1000大幅波动时，深度虚值期权出现价格倒挂

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