期货量化学习_TB语言公式运行机制（1）

TB交易开拓者作为一个优质的第三方量化交易软件，功能强大，我们之前通过一些示例，了解了TB语言的梗概，算是入门学习素材，取自TB官网。可以点击下方链接回顾。
Silly Man：汇总【入门】【期货量化】【TB交易开拓者】学习素材

了解了梗概之后，从这一期开始，就要深入细致学习TB语言了，专门针对编程语言学习了。
有些之前已经介绍过的东西，也会简单再介绍一下。

TB语言是TBQuant平台的编写策略的语言，仅限于在此平台使用，类似C++、Pascal，代码需要编译后才能运行，执行效率高。

要了解平台的编程语言，那么首先要做的事情就是了解平台的运行机制：

1、最常用最实用的OnBar机制，就是基于K线数据的运行机制，这个机制的运行，就是建立在K线数据源上的，开高低收、成交、持仓、时间等...在历史数据上。每一根K线上都会走一遍代码中的逻辑，从参数声明到结束，从左边定义的最早的K线开始，一直到最新形成的K线，一直到OnBar机制的最后一行代码。历史数据回测是每根K线上运行一次，而实时行情上，是价格每次跳动运行一次，就是每Tick运行一次。

2、上述OnBar机制，也可以采用多数据源，比如想大小周期兼顾，就至少需要两个周期的K线相关数据，数据源可以添加很多。
多数据源涉及：

1）数据对齐
多数据源的最后一根K线肯定是对齐在一起的，中间的数据源，按照K线数据出现的时间顺序对齐，把多个数据源时间上对齐后，多个数据源之间，按照时间顺序依次取数据运行。

2）数据源编号
---每一个数据源，就是K线数据信息，都是有编号的，第一个编号为0，第二个编号为1...依次累加。如果要取用第一个数据源内的数据，编号为0，就可以用data[0].的前缀获取。

---每个数据源都是独立运行的，公式在不同数据源内的局部变量都是独立的。如果有三个数据源里有变量ATR，那么三个数据源的ATR都是根据各自数据源的K线数据计算的ATR，分别是data[0].ATR, data[1].ATR, data[2].ATR。

---不同数据源上的公式运行时，历史数据会按照同步的时间顺序依次运行，而实时数据就是每次价格波动都同步运行。

---语句在哪个数据源中执行,这样：
Range[i,j]{这里放从数据源编号从i到j要执行的语句}

---如果只要在数据源编号为i的数据源中执行，那就这样：
Range[i,i]{这里放从数据源编号从i到j要执行的语句}

---调用数据源i中的变量或者函数，就这样：
data.变量名或者函数名
这样的话，都是用的编号为i的数据源中的局部变量。

---data[0]可以写成data0

---跨数据源引用的数据可以作为参数使用

---跨数据源引用函数的时候，函数的参数如果不指明数据源，默认就是取函数所在数据源的数据。为了方便理解，我们从TB官网取一张截图，看一下即可了解什么情况下是在取那个数据源的数据了：

3、事件驱动机制
比如OnBar事件内的语句，是在价格数据更新后触发执行，除此之外还有：
策略执行前的树池话OnInit、K线开盘才驱动的事件OnBarOpen、持仓变动时驱动的事件OnPosition。
对于交易策略来说，这些其实并不常用，但是如果真的需要用到，也很方便，比如想在持仓有变化时做点儿什么，就可以增加新的事件。

上述内容之气那已经聊过，这里我们直接把官方的表格贴过来：

上述事件驱动的运行机制，运行逻辑：
策略运行前进行全局变量的初始化，然后在Oninit事件中完成数据源、定时器等设置的初始化操作，初始化操作完成开始准备要用到的数据源，然后猜到了普通变量的初始化，完成后就轮到事件驱动的触发了，事件驱动触发完成后，检查数据源是否刷新有变动了，继续针对数据源执行初始化事件之后的内容，如此循环往复。

事件驱动结构运行顺序，来源：TB官网

4、公式可以当作函数来用，可以通过拼装公式组成交易策略。

就是我们可以把各种条件，比如方向判断条件、入场选择条件、开仓条件、平仓条件、追踪止损条件等等，各种条件写成单独的模块，再进行拼装，以成为完成的交易系统。

需要注意的是，拼装策略按公式添加顺序依次执行，所以要注意一下添加公式的顺序，虽然公式之间持仓信息是共享的，但是不同的公式的交易信号是单独显示的。

TB有很多现成的公式代码，如果用得着也不用全都自己写了。

如果是多个入场条件和离场条件，先满足的先执行，比如价格有利波动幅度达到20%就平仓和均线交叉都设置为离场条件，先满足哪个，哪个就先执行，入场条件同理。

官网的例子：

要求最大持仓头寸为2，满足下面3个开仓条件都可以入场：
公式1：收盘价大于上一根收盘价0.2%，下一根K线开盘开多仓1手。
公式2：5、10日均线金叉开多仓1手。
公式3：收盘价大于上一根K线最高价2跳，下一根K线开盘开多仓1手。

满足下面两个条件就离场：
公式4：低于上一根K线收盘价0.5%，多头全部平仓
公式5：5、10日均线死叉，多头全部平仓

下面我们把5个条件的代码加上详细注释贴出来，然后再按顺序组成一个策略。
公式1：收盘价大于上一根收盘价0.2%，下一根K线开盘开多仓1手。

公式2：5、10日均线金叉开多仓1手
（注意，交叉逻辑有漏洞，示例仅仅为了了解软件功能）

公式3：收盘价大于上一根K线最高价2跳，下一根K线开盘开多仓1手

公式4：低于上一根K线收盘价0.5%，多头全部平仓

公式5：5、10日均线死叉，多头全部平仓
(死叉逻辑同样漏洞)

写完所有条件后，按照设计的执行顺序，策略交易功能中，依次添加即可以用于回测、交易，非常方便。
如下图：

一定是按照顺序添加，就想象代码文件中从上倒下执行即可，然后启动策略单元就可以进行策略回测或者交易了。

这个功能大大降低了这款良心量化软件的使用门槛。
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下期见~

期货量化学习_TB语言公式运行机制 （1）

期货量化学习_TB语言公式运行机制（1）