结构性交易的本质是结构主义与解构主义在投资领域具体运用. 结构性交易,就是把投资行为进行解构,分成不同层面,然后每个层面需要进一步去解构.根据自己风控与资金量,做到投资期限内最优.
简单来说,结构化投资本身可以可以被解构，也可以被结构化的。
其实就是利用不同投资品种构建投资的攻防体系.比如根据经济周期长短中嵌套,以及繁荣复苏,衰退,萧条不同阶段,对股票,期货,债券,股权,期权等给出不同权重做的不同投资量的组合.这个就是结构性投资组合,可以做到无论风险如何,都是稳赚.
当然针对具体交易品种,可以构建结构性交易,比如股票,把股票分类,根据自己认知,不同行业,不同类型股票做个菜篮子组合.也是结构性交易.
当然如果更详细比如投资一个行业,比如龙头,次龙头,以及行业上下游价值链上企业.也可以做个结构性投资交易.
说到具体交易个股.也是可以可以做好结构性交易.比如个股长线投入70%,短线投30%.然后根据股票走势结构做进出行动.
简单附上一个例子:从2015年到目前上证a50期指, 目前结构就是一个中阴状态,如果第二根向下蓝线内部结构走势完美.就必然走出一个向上一段. 这就是结构魅力.
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结构魅力
我们接下来视角聚焦第二跟蓝线上,看一下内部结构: 就是一个奔走下行盘整结构.典型是a+(b+c+d)+e的五段中枢结构.目前看看a与e没有背驰,因为e目前不是背驰段.所以周线上无法判断e点是否结束.可以切换到日线图.或者1小时图
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针对这个图,如果做5分钟或30分钟图, bd段做多,ace段做空,绝对是可以稳赚.这就是结构魅力.
结构性交易,是可以过滤频繁波动,避免来回接飞刀.结构性交易可以做到合理对冲,以及避免波动较大风险.提供持续盈利可能.
分级,分类与分层是做好结构性交易起点. 把握分类,分级,分层直接界限. 以及类,级,层之间组合关系.
不同级别有不同结构与边界,不同类别也有不同结构与边界,同样不同层面,也有不同结构与边界.
投资交易是最简单,最容易的一件事,是因为它的级,类,层的内部结构以及逻辑层面东西都具有自相似性. 就完全可以根据流程路径,找到一条最佳最小的关键路径,产出最大价值的最后解而已.
当然时间与复利,与认知的迭代是您最佳的朋友.
座右铭:"质量,性质,效率,价值皆源于结构,最经济的解构是最高的效益唯一来源." |
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