经验篇（十八）量化交易的成败在细节？

研究和交易过程中，每一个细节的处理都达到极致，最终可以送你到达无人能及的高度。
有感而写，只是些经历，不论对错，但愿对大家有点启发。
细节一：策略需要订阅多个标的行情数据：
既要保证行情数据都已经收齐，又要以最快的速度传递给策略模块，还要把缺失的数据补齐。
细节二：策略模型需要包含交易成本计算：
交易成本包括手续费、印花税等不经常变化的部分，也包括冲击成本。
手续费返还的比例精确计算，不断根据交易所的返还政策及时调整。
如何预估和不断根据实盘交易执行的冲击成本统计分析结果调整模型的数值。
细节三：同样的策略如何达到最大的效率：
每天的行情，长期来看，最好的时间是开盘30分钟、收盘15分钟。那成交量大、波动大的时候，成交量小、波动小的时候，同样的策略做的手数可以不一样吗？策略的参数也可以不一样吗？
同一个策略，随着交易手数的提高，平均每次的盈利因为冲击成本会不断下降。但交易手数*平均每次盈利的最大值在哪里？有做过精细的压力测试吗？实盘交易管理中有不断精细调整手数直到最大效益状态吗？
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