我希望尽可能精细地做回测，把那些可能存在的滑点也尽可能测出来。因此，我需要实现一个在本地运行的模拟交易所。
模拟交易所有两个层次。
第一个层次是“单主体交易模拟”，即，给定真实交易所的逐笔数据，可知在某个价格和方向挂单时，最大可成交量是多少，由此避免那些由于交易量导致的不切实际的成交。这样，回测时可以构建更精细的订单控制过程，不同的挂单方式下的滑点也可通过回测得到。此外，只做maker的策略也可以通过这一层次的模拟交易所进行回测。
第二个层次是“多主体交易模拟”，即，多个主体共同参与交易，且主体的行为将会影响模拟过程中的价格。第一层是利用历史数据做回测，交易行为并不会影响用于回测的价格数据，然而，在真实市场中，参与交易的主体，其行为对价格或多或少是有影响的。这一层将考虑这种影响。
目前，以第一个层次的模拟交易所为实现目标，将设计对应的系统；首先用Python实现，然后用C/C++做性能优化
参与交易涉及的对象
交易的过程简单来说是，交易所将最新价格数据推送给交易者，交易者挂单，交易所处理所有的订单，撮合可能的部分，并将更新的订单状态、资产状态返回给交易者。
所以，这其中涉及到几个基本的对象：
交易的最基本的行为：买/卖
class Action(Enum):
Buy = 0
Sell = 1有时人们会用空、多相关的概念，即开多、开空、平多、平空，本质上可以将这四种行为归结为买和卖两种。开多、平空都对应于买，平多、开空对应于卖。使用开多、开空、平多、平空的好处是可以确保平仓时仓位只减不增——设想，如果你买入10单位的标的，现在你想要把它们卖出，由于某些意料之外的原因，该10单位标的只剩下8单位，而本地的程序认为仍然持有10单位，那么卖出10单位后，此时的仓位是-2单位，而我们预期的仓位应是0单位。如果通过开多10单位买入，平多10单位卖出，即使遇到了上述情况，也能确保平多后的仓位是0。然而，某些交易所的接口中，订单的“只减仓”这一参数也可以实现相同的效果。因此，在底层上，只采用买和卖两个交易行为，而将开平仓的行为映射到买和卖上。
class ActionBidir(Enum):
OpenLong = 2
OpenShort = 3
CloseLong = 4
CloseShort = 5
action_mapping = {
ActionBidir.OpenLong: Action.Buy,
ActionBidir.CloseShort: Action.Buy,
ActionBidir.OpenShort: Action.Sell,
ActionBidir.CloseShort: Action.Sell
}订单、订单类型、订单状态
一个订单包含的最基本信息包括交易的标的、交易量、订单状态，对于限价单而言还包含交易价格，对于停止单而言还包含触发价格，订单通常会被一个编号唯一标记，且订单挂单和更新的时间戳也会被记录下来。
class Order:
target: str
p: float
q: float
ts_create: int
ts_update: int
a: Action
type: OrderType
status: OrderStatus
q_crossed: float
p_stop: float
id: int
def __init__(self, target, p, q, ts_create, a, type, q_crossed = 0, status = OrderStatus.Submitting, p_stop = None, id = None, ts_update = None):
self.target = target
self.p = p
self.q = q
self.q_crossed = 0
self.a = a
self.ts_create = ts_create
self.ts_update = ts_create if ts_update is None else ts_update
self.type = type
self.id = id订单的状态包括提交中、已提交、已撮合、已部分撮合、已拒单、已撤销
class OrderStatus(Enum):
Submitting = -1
Submitted = 0
Fixed = 1
PartiallyFixed = 2
Rejected = 3
Canceled = 4订单类型包括市价单、限价单、止损单、止盈单、限价做市单、止损做市单、止盈做市单
class OrderType(Enum):
Limit = 0
Stop = 1
TakeProfit = 2
Market = 3
LimitMaker = 4
StopMaker = 5
TakeProfitMaker = 6交易所的行为
交易所的行为包括产生和推送市场行情、推送交易者的资产信息、撮合订单、推送订单状态、推送交易结果
调度程序
为了实现本地的模拟交易所，需要根据历史逐笔数据模拟实际的市场行情推送行为，同时本地的策略代理根据推送的数据进行相关的响应，进行挂撤单等操作，挂撤单行为的时间与行情数据时间如何协调，以保证时序正确，是调度程序要做的事。 |
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