2022-07-08沪深300股指期权量化分析

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lxjdrm   2022-7-10 10:23   12504   0
一、今日PCR概况
二、PCR分析
关键点1:上午10:07 PCR-OI跌幅在上涨,同时沪深300在下跌,表明指数走势与成交额之间有歧义,即将变盘。因此,1-2之间,指数在上涨,可以在指数低点买涨
关键点2:上午10:28 PCR-OI跌幅达到最大值,同时沪深300也达到当前最大值,表明指数即将下跌
三、相似度分析
(1)PCR相似度均值在0.5以下,说明成交额的变化不明显,应该重点观察持仓量
(2)持仓量相似度明显高于成交额,而且呈现下降趋势,表明今日大盘下跌

四、总结:
依据以上图形指标量化分析:
(1)10:07—-10:28之间买涨
(2)在10:28之后指数下跌。指数上的每一个分钟级别的高点,都是买进点



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