百亿量化私募诚奇资产年内38只基金10只跌幅过13%

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期权匿名问答   2022-6-4 20:34   787   0
来源:中国经济网

中国经济网北京6月1日讯 (记者 康博) 开年以来,A股的持续回调让众多私募基金业绩不佳,以深圳诚奇资产管理有限公司(下称:诚奇资产)为例,在该公司有更新净值的38只产品中,截至5月27日,有12只基金年内业绩为负,占比达三成,其中10只跌超13%。

从跌幅靠前的基金来看,绝大多数都是指数增强型量化基金,如诚奇盈发中证500指数增强1号,该基金成立于2020年11月30日,虽然累计收益率有23.80%,但截至2022年5月27日,该基金在今年内的收益率却是-14.97%。

从其历史走势看,自2021年9月以后该基金出现高位震荡,在年末反弹过后随新一年的来临开始正式调整。其历史最大回撤值就发生在2022年5月6日,达-22.54%。

诚奇盈发中证500指数增强1号走势图



诚奇盈发中证500指数增强1号回撤



来源:私募排排网

该系列的其他基金如诚奇盈发中证500指数增强2号1期、诚奇盈发中证500指数增强2号2期、诚奇盈发中证500指数增强2号3期、诚奇盈发中证500指数增强2号、诚奇盈发中证500指数增强3号,今年内的跌幅也都大致如此。

如果从累计收益率看,成立于2021年上半年的基金尚有小幅盈利,但像诚奇盈发中证500指数增强2号2期、诚奇盈发中证500指数增强3号等5只成立时间较晚的基金则目前的净值均低于1元。

资料显示,诚奇资产成立于2013年,创始人、CEO何文奇是清华大学学士,东京工业大学硕士。2008年起,何文奇历任千禧基金(Millennium Partners)高级研究员,北京尊嘉资产管理有限公司投资经理,深圳雨润国鼎投资有限管理公司基金经理。2013年9月,其创立深圳诚奇资产管理有限公司并担任总经理。

2018年后,诚奇资产对策略框架进行大幅升级,加强了不同层次的研发能力,从中频为主转为多频融合,多频段、多策略,高度分散,新策略均需通过各类极端历史行情考验,不仅对全市场股票有效,对市值排名前50%的股票也要求超额显著。

2020年,诚奇资产还引进了核心合伙人张万成,其是北京大学物理学学士,中国科学院微电子博士。2009年起历任世坤投资高级研究员、基金经理、中国区总经理、全球研究总监、首席研究官及投资决策委员会成员,在海外知名量化机构长期担任投研方向高管,具备国际前沿的量化研究与大规模管理实践经验。

对于量化指数增强型产品,诚奇资产曾表示,指数增强产品资金使用效率更高,且无需支付高昂对冲成本,在市场Beta基础上叠加稳健可观的超额收益,有效改善持有权益类资产的心理压力,长期持有可获取更高的利润安全垫,潜在回报更高。但其短期业绩受市场涨跌影响较大,在不利市场环境下,亏损概率及幅度高于对冲产品。显然,今年开年以来的市场环境就是如此。

诚奇资产年内亏损基金一览



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