子午线亚式期权方案

外汇交易中心2022年5月正式推出亚式期权交易，子午线为金融机构提供了基于Excel的解决方案，以应对新产品对业务的影响，
亚式期权定价

期权要素同外汇交易中心成交单一致。
通过Excel可以接入彭博终端、或路透的波动率数据，通过构造“市场波动率曲面”，来提供不同期限、指定行权价的波动率计算。
提供对亚式期权的定价，支持BlackScholes模型、以及MonteCarlo模型来定价。
亚式期权估值

对于存续期的亚式期权交易，系统会生成平均价定价周期（Fixing Schedule），通过接入彭博终端、或路透数据，对平均价定价日（Fixing Date）自动填充产品定价数据，并计算当前累计平均价格。
通过累计当前平均价格、以及期权原始要素，对期权进行估值。
方案特点

部署简单，只需要在交易员桌面运行
对接方便，可以直接对接路透EIKON、或彭博终端获取波动率、或者市场行情数据
灵活，通过Excel自己可以定制一些模版或报表

亚式期权的背景知识，请参考：
外汇亚式期权
希望进一步了解方案，请联系
market@meridian.com.cn