亚式期权的 theta 如何定义?

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期权匿名问答   2022-4-24 10:58   9044   0
亚式期权度量计算最大的难点在于,他的所有greeks都依赖一个定义不太良好的vol(有了vol之后,平均到S的映射定义比较良好)
随着tau缩短,亚式期权的theta其实隐含了vol change,所以根源问题就是要解决vol的定义
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这篇文章没有提出什么解决方案,但是解决了亚式期权的vol是什么这个问题
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