写于2022年清明前

文章发于公众号期权研究手册（dynamichedging20）
20年，还在前东家的时候就打算整一个公众号，记录一些市场观点，模型研究或者是读书笔记。那个时候的主要工作内容应该是刚从研究定价对冲和量化分析为主，转到风控为主。突然多出来的闲暇时间让我打算通过公众号的形式整理一下从业以来研究过的东西。而后，我选择了上海一个场外交易的岗位来全职负责交易。

全职做交易以后，对之前研究过的内容有了更加现实和多层次的了解。也慢慢通过实践，发现真正的期权交易比简单的单期权close-to-close对冲要复杂的多，无论是波动率曲面 skew上的变动、事件性波动率变动，期权组合的到期日和执行价分布，都会对整体头寸的盈亏带来影响，甚至也实实在在的遭受过charm值的亏损，体验过动态对冲书中案例版的亏损。

日常交易工作中，主要负责了黑色、贵金属和权益板块的，也帮助我慢慢地从0到1建立了对黑色产业的了解，同时也逐步建立了以实际利率为主线的宏观分析方法。当然，这些分析框架都还很简陋，有待进一步完善。期权模型上的定价和greeks计算是一方面，对标的的研究可能是进行波动率交易的更重要工作。

这个公众号还是跟一开始的目标一样：1. 市场讨论 2. 模型研究 3.读书笔记。希望能坚持更新，尽量做到一周一更。下一篇内容会对书单进行整理。

期权匿名回答 · 2022-4-3 05:37:54

期待

写于2022年清明前

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