量化掘金—狮子捉老鼠的事情

大家好
我是长野

前言

今天应一个老哥要求写一篇量化交易，我本人其实是不怎么认可量化交易的，因为它自身就包含两个比较大的缺点，第一个是历史数据回溯数字建模型这种数据需要反复推演，反复实践，小资金耗不起，大资金形成体系又很慢，这个和招人没太大关系，从交易员形成自己的交易风格这点就比较难；

第二种历史数据回溯画图预测，我觉得画图预测就是有点类似于这个“双色球”预测，亏损的多，然后一步预测成功一次性扭亏转盈，看着市场往自己预测的图上走，很难受，最难受的是市场并不往自己所希望的方向走，最最难受的是你刚撤单，市场又开始往自己预测方向走了

第三种数据回溯和画图相结合，这种就是单纯的折磨人心态，市场大部分都是采取两种模式结合，这就容易出现分歧问题，大资金通病两拨交易员谁也不服谁，小资金不怎么闹矛盾这时候又很难获取到精准数据再去搭建这种模型

01

先聊什么是量化交易？不说人话就是用数学模型代替人为主观判断，用计算机建模套用过去数据，预测市场以后周期或者预测市场下一步动态，最开始初衷是作为参考防止交易员上头，及时止损，后续逐渐演变为对市场的技术分析和预测

目前市面上还是老一套，直白讲就是爬数据，再数学建模，再根据数学建模的结果大致预测，去年可能币圈的量化做的最好，但是不鼓励做币圈市场，主要是黑U还有变现的问题，其他量化中规中矩二八定律，大部分量化都是不亏不赚或者小亏的，还有几个今年都开始卖课了

02

那量化交易有没有所谓的“圣杯”？有的，我把它比喻为狮子捉老鼠

首先我们明确一个道理，单从长线预测的角度来看，量化只是一个比较好使的工具，内幕消息或甚至打板都远比量化靠谱的多；从盈利角度来看，量化最适合的是即时交易，超高频超短线时间点交易

那这就会萌生三个问题（我们以上图外汇市场为例使用的是MT5软件）

第一个问题，如何让机器判断买进或者卖出？或者换个说法，机器怎么用建模的数据判断单边上涨，单边下跌，还是震荡？这就会出现你一方面需要卡一个极限的数值，一方面还要人工盯盘纠错

机器会学习？这点很明确是不存在的，机器做的只能是记录这个数值，然后用概率对比下单，而无法做到真正意义上的学习，如果能做出来那就是人工智能了，你干量化是不是屈才了？

靠人工盯盘相结合？问题是利润薄啊，我做交易员我为什么要盯着块儿八毛上，我进厂打螺丝也没有那么累啊

第二个问题，如何放大机器的盈利？那就还是回到最开始的问题，数值问题

所有的所谓数学建模，都是为了找出那个数字，可是实际上最保守的办法就是“盈利一美元”法则，只要盘口一分钟内盈利了一美元，我立即挂单卖出，或者亏损一美元我撤单

那你就会陷入一个非常痛苦的抉择，可能我单边上涨一下，原本盈利数百美元，可是因为你臃肿的风险保护措施，导致只能盈利四五美元，长期下来心态很容易爆炸

第三个问题，套牢大资金开杠杆，量化是一定会开杠杆的，区别就是杠杆的大小，以及能否及时平仓？

市场是包含所有不确定性的，你为了止损不得不用大资金作为保证金，多账户盈利，但是算下来利润非常之薄弱，还不如“过桥”，或者玩存单

那就会导致一个问题，小资金微小套利需要大量时间去盯盘和纠错，实际就是一个一键买入一键卖出和设定数值自动下单；大资金干点什么不好，干量化？

03

想要达成完美交易一定是需要认清一个事实“任何市场与人生一样都是真实随机事件”，即使是A股市场这个定律也是完全合理存在的，不是所有人都能保证市场一定按自己的预判发展

所有盈利的交易，模型一定是有亏有盈，综合起来盈大于亏，所以才说是盈利，这里我提出一个量化策略的简易数据模型吧（数据只做解析）（建议流式算法+爬虫相结合）（交易条件分时60s，每60s抓取对比三次）
单边上涨（从1.756上涨至1.802）
1.756
抓取对比1.756—1.762（符合上涨要求）
保留单
抓取对比1.762—1.774（符合上涨要求）
买入蓝单
抓取对比1.774—1.802（符合上涨要求）
达成基本盈利条件
出单
盈利：1

单边下跌（从1.756下跌至1.602）
1.756
抓取对比1.756—1.743（符合下跌要求）
保留单
抓取对比1.762—1.723（符合下跌要求）
买入红单
抓取对比1.774—1.602（符合下跌要求）
达成基本盈利条件
出单
盈利：1

周期震荡（从1.756震荡波段到1.786/1.712）
1.756
抓取对比1.756—1.786（符合上涨要求）
记录数据
抓取对比1.762—1.712（符合下跌要求）
记录数据
抓取对比1.756买入，符合震荡
执行自由对比，取两次抓取数据的平均数
平均数对比第一次数据
当平均数小于第一次数据—买入红单（看跌）
当平均数大于第一次数据—买入蓝单（看涨）当然这里是为了简要说明情况，实际可能高频对比数据，这里只是为了解释最基本原理，用最省略的语言概述这个模型
04

小结一下，我觉得交易还是要认清两个问题
任何市场都是真实概率事件量化只能作为参考
在真正形式的人工智能出现的情况下，依靠机器量化完全就是在博运气