分析、交易系统之四

最近在知乎上看到十年一梦所作的分析、交易系统的相关文章，感觉很有价值，特整理部分内容并加进自己的理解体会，分享给读者朋友，并对原作者表示由衷的感谢。
一、利弗莫尔杰西---大作手回忆录感悟
（一）对于做股票的朋友来说，确认AB是一个非常重要的过程，回忆录其实每次对于行情描述的文字都充斥着AB，只是很多人没看明白而已。前面的内容基本给我们指出了交易中的大道。1 必须追随大势，唯有大势才是最终获利的。2 讲究时机，什么是时机，在你不懂之前你可能会认为时机是玄学，但是利弗莫尔通过实际的操作向我们阐述了如何把握时机，如何识别阻力最小的方向。3 盈利加仓，亏损减仓，如果你进场之后就开始亏损说明你看错了，无论如何不要对亏损的头寸进行加仓。
（二）犹豫就意味着输
（三）在任何领域，你想要做的比别人更好，就是在这样一个过程当中不断提升自己的认知，如何给自己定位，你怎么看待交易这件事情是随着时间的积累慢慢发生转变的，我们需要拥有开放的心态，不要固步自封，开放的心态有利于你在任何领域的快速成长，提升认知，对自己的所做的交易不断重新定位，慢慢发现真理，这就是建立正确认知的过程。
（四）我们需要关心自己交易的对错，而非短期的盈亏。长期来说我们只能通过思维和行为的一致性去建立概率优势，这就是正确的事情，坚持正确的事情，输出一致性才能最终的获胜法宝。“何时卖出不是你来决定的，只有时机才能够做决定，也就是找到能吸收你所有仓位的市场时，才是卖出的时机，但是当机会来临的时候，别犹豫。发现机会来临可不是一件容易的事情，你需要密切关注，机会一旦出现，就要迅速把握。
（五）建立你对于大势判断和具体进场的机制。大区间突破，日线情绪共振这种行情都会带来很大的利润空间，但是要让自己在关键时候去把握就需要做一个非常重要的动作，就是制定交易计划，很多人在交易的时候会忽略这个动作，但是你一旦坚持下来了，相信我，这个动作会大大提高你交易的效率和执行力。任何行动都需要思维来执行，但很多时候思维没有形成惯性之前你需要先让行动形成惯性，要提升你的交易能力和执行力，制定交易计划是一个非常重要的环节。制定，执行，反馈，这是一个执行到优化的闭环。
（六）“一个人不会站到自己信念的对立面，但他可能被言语迷惑，从而变得犹豫不决，半信半疑，这种情况更加糟糕，因为他已经无法自信而安然的交易了，我并非完全迷失了方向，但是已经失去了原有的冷静，准确的讲，我失去了独立思考的能力。
①无论水平多高，谁都无法摆脱人性。要搭配一个能和交易绝对独立的风控。②永远要坚持自己对于行情的判断。③保留盈利的头寸而平仓亏损的头寸。④永远不要对亏损的头寸进行加仓。
（七）搭建框架，大势观，时机的选择，是所有交易员跨入新阶段的标志。①突破交易日线结构的突破，那种情绪，预期，共振都很强烈的行情。我们不需要拘泥于表面，要关注那些真正带动大势情绪的突破，比如我们经常看到的盘整区间突破，多个高点测试不过之后的强势突破，这些才是突破交易要定位到的行情 ②突破交易的精髓不在于获利多少，而在于行情必须要在预定的时间，以预定的结构走出来，一定要启用应急止损，时间止损以及计划止损 ③什么是计划止损，就是强势行情的突破一旦形成应该进一步带动市场情绪，市场绝对不应该在突破之后还处于停留或者震荡的状态，利弗莫尔由于仓位很重所以给市场设定了一个预想模式，根据这个预想去建立自己的交易计划，然后去执行计划，这就是主观交易识别出大行情之后在延续点位进场之后的风险以及风险处理的办法，这不是定量，但因为进场不是处于拐点，而是处于延续点，所以处理时间风险成为了突破交易首先应该考量的因素。①趋势，在大势确定下跌的过程中的任何反弹都是做空的良机②当时的市场已经极度脆弱，坚持继续做空。
（八）最小阻力线才是关键。①最小阻力方向，就是长期盘整之后的突破，这就是第一个关键点，也是非常重要的关键点，无论是股票，期货，或者其他衍生品，要知道目前市场的整体状态是怎么样，哪里是趋势刚发生的地方，哪里是AB，AB之后必然有折返，这也是最小阻力线。②盈利加仓，分仓介入头寸，这是资金管理，如何在有优势的情况下将优势转为胜势，如何在市场对你不利的情况下快速止损出局，多么经典的投资哲学。
永远不要在亏损的头寸上面进行加仓，即便你趋势是对的，也不要在已经亏损的头寸上面加仓，什么是顺势，你盈利你就是顺势的，亏损那么你必然在某一个周期上面逆反了趋势，或者你的进场时机不对，这时候你要做的是防守，而不是进攻。
（十）反思自己的错误就能从中受益
①注重大势，一定要注意市场的大趋势在哪里，要从日线级别去寻找趋势。②确定你要交易的类型，找到定位，定位你到底要赚取什么样的利润，要做什么样的行情，如果你没有定位，你就不知道你要什么在大势确定的条件之下，去等待当前走势符合你的下单方向的时候再去行动，在我看来这就是最佳时机。
二、N字转折
定量系统信号的过滤。当你有了一个比较好的定量信号之后会达到很多好的效果，首先你不会在逆着当前走势进行交易，其次，定量信号设定的过程将频率作为一个重要考量因素，比如日线一波日线的震荡上涨，你的做多触发信号并不会太多，这就有效的解决了频率的问题，第三，当你日线大的方向在事后判断看来有误的时候，你对于定量当前走势的把握始终坚持一个原则，那就是有效的过滤。大势在什么时候最重要，在趋势刚开始的时候。当前走势定量的本身就是为了交易波段行情而应运而生的。波动的本质在日线的表现就是从一个高点到一个低点，再从另一个低点摆动到高点，所以波段交易的设计核心就是抓住这个点去建设当前走势的框架，可以这么说定量交易信号就是立足于当前走势，定位于波段所设计出来的一个环节。当前走势的作用就是在对波段的低点和高点进行试错，并且具备很高的试错效率。如果要把我们的交易跨越到趋势，那么就需要过滤方向的同时放弃波段的出场择时点，在出场上面做个变化同时把你定义的趋势行情重新嫁接并且跨越两个波段行情，你看看，趋势的复合仓位是不是就出来了，这就是大趋势当中的盈利加仓。（重点理解此段）
所有的交易模式跟随你的交易定位的变化而产生变化，但是你回应市场的窗口就只有一个，那就是定量交易信号，并且我在设计这个定量之初就考虑到了后续可能变形的情况，所以早就把将来可能需要兼容的因素都考虑在里面了。这就是为什么我说，无论你是交易什么行情，所有的动作都只有一个，但是通过定位的变化直接投射到出场变化之后就把这种模式变成了可以随意切换的方式，但是你的动作却一直没变过，这就叫做一致性，无论行情怎么样，我们的一致性从未发生改变，应对任何行情都只是一个动作解决所有问题。
三、定位与量化
如果你在趋势的回调当中买入，那么你试错的目的就是去找到这个趋势周期里面的低点而已，而这个试错的动作本身就是概率。这样说大多数人就明白交易的核心逻辑了，明白了这个道理你首先就必须要搞清楚你的趋势周期是哪个周期，在合适的周期里面去试探低点，有可能是趋势的低点，也可能是震荡的低点，重要的是你的交易级别是什么，什么样的周期对应什么样的行情，这才是你需要关心的。
日线的低点或者高点一旦成立，这种日线级别的波段行情一般会持续5-8天，也就是说你对于阶段性试错的操作能带来的相对合适的风报比。定位，要明白自己做的什么行情，如果是波段，那么一句话形容，我要交易的行情就是价格从低点到高点摆动的行情，忽略日线中间的杂波，波段的行情在日线上面都是流畅的，这就是波段行情的定位。②行情分类的问题。上面我说了波段行情的定义，那么接下来就是跨越波段的行情，也就是我们说的趋势行情，其实日线级别的趋势就是更高级别周期的波段而已，对于大多数人前期只需要做好波段就可以了，很多人连小周期的回调都忍受不了，又怎么去忍受日线高低点摆动带来的利润波动呢，所以我说波段是最适合大多数人操作的③对于连续高低点转换的问题。就是我们常说的震荡。交易的过程需要对于策略的搭建和以及强逻辑梳理和重建的过程，比如怎么降低频率，怎么见位，怎么系统性的进场，这所有的核心都围绕一个话题，如何以更低频率的方式去参与到有效的行情当中。
对上面的内容先总结:①市场波动的本质就是从高点到低点，再从低点到高点，任何交易模式都离不开这个规律，我们不逆势是因为市场空间不足，交易的核心在于位置，趋势，空间，其次才是规律性的东西，在下跌趋势中去试探低点是没有任何意义的，这个需要搞清楚。②交易大周期的流畅波段行情就是小周期的趋势行情，集中日线的波段用心运作是新手升级的最快方式。③明白价格波动的本质并不能带你重新认识市场，而是明白自己的定位之后去从降低频率这个角度来更深入的设计交易当中的环节。
怎么进一步判断市场大的行情即将启动，市场出了从低点到高点的摆动规律，还有一个更大的规律就是市场的波动总是从收敛到发散，再从发散到收敛。有一个更大的规律就是市场的波动总是从收敛到发散，再从发散到收敛。找一种合适的方式去定义发散和收敛，比如用最简单的均线，如何来定义呢。均线最大的作用就是提示我们目前市场的状态，价格和均线的表现形式无非就是回归均线和脱离均线两个动作，回归均线我们称之为收敛，而脱离均线就是我们需要的发散行情。我们不知道什么时候发散，但却可以看到他是否处于收敛，简单的说只有市场处于收敛之后我们再去着手交易，这是性价比相对高的交易，因为我们知道收敛之后必然会发散。用一条均线比如日线的89或者120，你就会看到，一旦价格和均线开始缠绕，那么这时候你需要明白一点，发散即将来临，这就是机会，也就是我们要找的大行情。要交易大行情，就必须不断给自己提示和心理暗示，要做什么样的准备和计划，怎么去试探去交易，去加仓，一步一步验证最终完成对于大机会的把握。
一旦价格开始触碰均线，要么跌破或者突破之后直接开始启动行情，要么需要整理一段时间，这都不重要，重要的是价格一旦开始贴合均线，我们就要开始做好准备了，大行情的预警已经展开。降低频率的核心在于大周期，只要你使用小时级别以上的周期，同样的交易策略，频率更低，试错的难度会大大降低，效率则会大大提高。赚取日内收益的定位和赚取日线大行情的定位这是完全不同的，当你定位变化之后，你自然可以根据新的定位去改变自身的逻辑，也就是说当你明白自己要赚取什么利润的时候，整个逻辑发生改变的同时，你才能真的理解如何试错，如何止损，如何做资金管理这些问题。试着换一种思维去思考问题，获取能得到更多的启发。判断大的行情只需要在大的周期比如日线里面加入一条均线就可以了，处于发散之后不是我们能交易的阶段，当价格还是触碰均线，说明市场已经开始进入新的收敛阶段.怎么试错这个就取决于你对于买卖点的建立。这个环节无非就两点，突破，或者见位，没有第三种方式，而对于交易而言要学会控制风险但又不能过分限制风险，我们需要释放风险来获取收益，同时又要限定一个极限的值来把其控制在自己能接受的范围。
四、交易关切
只有三个问题1 时机在哪里2 买什么3 买多少。实际买入动作应该怎么样去完成。1 突破买入，突破买入一般来说针对的是小周期，而不是大周期，但一定是大周期已经确立了时机的基础之上，小周期的爆量和突破决定了我们试探大周期调整结束的点这个动作的形成，也就是大趋势确定之后的小周期回调到位爆量企稳成为了基本的第一个买点。2 第二个买点则是在高一个级别的周期上面确立走势之后的第一次回调，在很多人看来这是一个短期相对较高的位置，这种做法的根本目的在于主升行情已经启动，这又回到了我之前说的级别升级的问题。那么小周期调整到位的背离能否给一些仓位，因为很多人还是喜欢低位买，当然可以，交易过程中的几个环节一定要分开来看，①趋势的确立 ②时机的确立 ③具体进场点位的确立每个环节都有与之相适应的条件，不能把趋势当买点，不能把时机当买点，而买点就是买点，但同时却一定并且不可或缺的要配合趋势和时机来发挥其作用。
2 确定标的。用技术分析的作用就是我们永远只参与明确上涨或下跌，那就用一个方法进行过滤就好，只要处于日线的下跌过程没有形成初升行情，都不值得你多看一眼。
3 时机确立，开始买入行为。时机是什么，就是初升段确立之后的回调，从日线上来看就是突破某个价位的回踩从60分钟看就是三段的调整，从15分钟看就是一个背离，基本的表现形式都一样。4 持仓的问题最根本的信心来自于你对於级别扩散的了解到底有多深，明白这个行情是什么级别的行情才是持仓的核心逻辑。为何要买入，是因为日线已经确立了初升，买入行为是试探主升行情的启动，主升行情能否启动取决于小周期是不是能一步一步扩散到更大的周期，为什么同样的走势，有的股票能进行主升行情的拉升，而更多的不行，根本原因就在于级别没有形成扩散，明白了这个，怎么持仓你自然就清楚了。交易并没有那么多高深的东西，还是要克制欲望跟随信号，很多时候不乱动就是最好的操作。
五、如何找到自己的模式。第一件事情就是对行情进行分类，市场处于什么状态和阶段是我们可以用简单的技术方法就可以划分开的，建立分析系统的要达到的目的就是决定你的看盘角度。操作系统则是一个具备更大深度的规则，这直接决定了你会怎么做。先做分类，再不断做减法，做减法，加过滤的根本原因就是从操作端降低你的频率，通过频率的降低达到最终盈利的目的，这就是设计一个操作体系的基本原则。
分类，对行情过滤和分类，进行时机分类，记住，是时机分类，这里开始就要加入你的分析体系了。交易计划记住所有的交易计划都是盘前做出来的，绝对没有盘中临时起意的操作，更多的工作是在收盘之后，尤其是大跌大涨之后都是要做足功课和计划的时候。执行和控盘执行就是根据计划去交易，这是一个很自然的动作，要做的就是根据计划去执行你的信号，控盘的工作在于进场之后，这里面的工作需要细分，那就是进场之后如何根据盘面的反应去做出场的打算，也是计划为主，哪里主动止盈，哪里被动止盈，都是跟着规则走，总之这个过程就是建立“如果.......就.......”的思维模型。
买点归纳下来就两个，两个买点参与的行情都是日线初升段回压之后可能主升段或者背离段所带来的利润。只是在60分钟上面的表现不同。1、在60分钟主升段的行情可能会发生级别扩散带动日级别主升行情的发生。2 、60分钟形成回落破线然后带动日级别形成回压然后回调，这种就参与下一个60分钟的主升段。这是我的方式，当然中间会有很多变形，比如在60分钟测试反转的位置去介入，这是主动的见位，但是从交易的效率来讲并不建议，因为我更倾向于去做短期企稳有放量的确定性，这都是主升启动的标志。无论你是做短，还是做波段，都一定有一个确定性的买入点给你，有的买入点不一定有好的位置，但有很大的确定性和安全性，所以赔率和胜算看你选择什么，再加一层15分钟的过滤，目的就是避免被见位交易所闷杀，交易尽量靠右，不要靠左，这是一个大原则。

正的买点应该发生在这种时候，当然见位也可以，如果能承受这个时间成本，就像日线如果回到20下方，那么需要忍受的又将是一轮新的60分钟行情衰落到回归的生命历程，把这个问题搞清楚了，买点自然就形成了
交易体系—交易策略
什么是交易策略，简单的说就是一套具备基础正向逻辑的买卖点法则，这里要注意的是买卖点的构建很简单，但是要理解买卖点背后的逻辑其实并不是那么容易，大多数做交易的朋友都是扯到一半就跑，以为只要具备一个好的买卖点就可以盈利，但他们不知道的是买卖点所组成的策略成分必须和交易体系当中的定位去结合，也就是说一定要清楚你到底赚取的是什么利润，同时要明白不同形式的买卖方式的优点和缺点，哪些是你能够接受，哪些是你不能接受的，这在后期叫做匹配，一个体系是否成熟，一个策略最终能否被正确执行以及最终是否能够盈利根本原因在于体系，策略与人之间的匹配度。首先我们应该明白我们交易的是什么行情，这个必须用一句话来说清楚。“日线上0之后可能的主升或者背离段行情”也就是说你要交易的行情必须一句话能够说清楚，让所有人都看明白，大家都明白了说明你的定位就清晰了。
定位搞清楚了，接下来就是要去进行分段操作，涉及到分段，那么周期这个概念就出来。接下来我们再把这个定位精确一点。“我们参与的是日线上0之后可能的主升或者背离段行情在小时上面的分段。”日线不一定是主升，但是小时就一定是主升，这样我们就需要把日线上的行情做一个精细的拆分，日线的一涨一回调在小时上面其实是两个生命周期，主升和主升的结束，也就是还要做一次小时级别的分类。怎么样只参与小时级别的上涨呢，这时候就需要用到工具了，比如两条均线的金叉，只在这种状态之下去参与大概率的日线上涨，这样说就很清晰了。所以工具的作用就是对市场分类，只有当你具备了基础的理念和逻辑之后，工具才有存在的价值，否则没有任何意义。接下来再进一步吧。“我们参与的是日线上0之后可能的主升或者背离段行情在小时上面的分段，同时只在小时级别两条均线形成金叉的时候去参与”。这样就更清晰了，当日线形成初升之后的回调，然后等待小时级别两条均线金叉，之后再做参与的动作，到这里一个基础模型就成形了。再把里面的逻辑进行拆分，为什么要这样做。日线上涨，小时上涨，就能保证我们永远只参与那个大概率的方向。一个分类一个拆解，就把几乎所有问题都解决了。
对我们主升行情的体系说几个问题。日线行情的确立是第一层过滤，保证你只参与上涨的股票或者行情，60分钟的主升行情就是日线的一段，这就叫做波段。日线回调可能造成60分钟的丢失买点信号，因为60分钟的走弱预示着日线回调的展开，我们不参与回调，所以尽量不在低位去接，股票和期货与外盘有本质的区别，那就是筹码，所以尽量不去见位接，因为股票板块资金不持续，低位接等于无限期躺平，日线下一段的展开必须在60分钟得到响应，也就是60分钟的级别扩散之后带动日线下一个波段行情的展开。这里面有人有疑问了，那就是60分钟均线区间去参与回调如何参与，不见位，不在下跌的过程去买股票，买点一定要配合突破均线和量能放大，这就是最后一层过滤。系统的买点一定是一层一层进行过滤的，尤其是股票，这一点非常关键。假如指数环境不好，见位的最后结局就是躺平了，丢失了确定性和效率，同时放大了风险，为什么这么说，指数下跌，带动大多数股票下跌，股票回调到了我们要的位置之后，一个池子里面可能有很多个股会触发买点，这就是最大的问题，而加最后一个周期的过滤（上面已经说了），根本目的就是让你在指数下跌之后买入的一定是那些最开始走强的股票，这就完成了最终的过滤。那些见到高点60分钟行情走完要形成下跌并且带着日线的主升或者初升回调的风险就这样回避了，这就是完整的闭环。顺大势，逆小势，还要防止被闷杀，难道不是吗？

就像这四次回调，第1次和后面3次的回调是有本质区别的，第1次是日级别的回调，所以加入小周期的放量突破进行过滤的好处就在这里，一旦1完成之后破坏了小时级别的主升，那么就不是我们应该参与的行情了，等到行情走到2回调之前的高点小时级别的主升又来了，我们只需要重复这个工作就能找到我们要的买点，就这么简单。下面是小时图

1是从小时级别的下跌变成了日线的回调，破环了小时的上涨结构，那就必须进入新的生命周期，什么是生命周期，我之前已经说了。在跌破A之后行情就宣告不能参与了，直到2走出来再次确立了行情的确定性，这才是我们要的。1的回调到跌破A之前会不会进场这就是过滤这方面必须要做的事情，这个我就不细说了，自己去想办法吧。很多人总想着在A之后去做，抄底，拜托，现在行情是起来了，如果不起来呢，这就叫做盲目抄底了，总想最低点进场是大多数人的通病，只注重价格而丢失确定性是所有人亏钱做不好交易的根本原因。注意几乎所有的交易系统要做的的所有工作都是在做分类，做拆分，最后做过滤，过滤的目的不是寻找交易机会，而是减少交易机会。我们只能参与一个周期的生命里面最闪耀的那一段，这就叫做波段，如果日线的趋势，那就是更高级别的波段，一样的拆解方式。这个逻辑是一个链条，并不是一个点，从选股逻辑和框架，到定位行情，分类行情，拆分级别，最后才回到买点的正确逻辑上面，而今天仅仅就是讲的买点，一定不要照搬去找圣杯，而是要去理解这上面的顶层思想架构，只有站在这个层面去理解，才能得到自己想要的。经过上周大跌之后最近一直在反弹，并不奇怪，但是这里大概率只是一个反弹，后续要需要做回压确认或者背离之后才有可能看到真正转向的时机。
行情分类这就涉及到具体操作了，搞清楚行情发展的阶段，首先日级别必须走好，第一次走好是最佳的，这时候参与的性价比最高，也最有价值，同时我们参与最流畅的那一段60分钟主升，可以在主升发生当时参与，也可以在主升确立之后回调介入。为什么我们不在60分钟级别走坏的时候跟着日线去低吸，而是在60分钟主升确立之后去低吸。1 保证我们永远只参与效率最高的主升行情。2 回避日级别的调整和下跌，参与最新的60分钟主升当时去拥抱日级别的主升加速的行情。3 CD的发展不是简单的从C到D，我们的交易并不是从C展开，而是从C之后的另一个点展开，说直白一点就是后面那个加速段。

也就是说我们的交易是从E2开始，而不是从C开始，C点是逆着当前走势交易，而E2则是交易当前走势的回踩

一定要注意这一段，这中间一定伴随着一个当前走势转向的过程，大部分也会伴随回抽，一般来说等待当前走势转向就开始介入，这是突破，回踩确认之后这就是加仓了，不愿意做突破的就在60分钟企稳之后去接就完事了，这时候我们的交易就是顺着日级别，也顺着60分钟级别，是最安全，最稳妥的买点，当然有时候不回调或者回调幅度有限怎么办，你可以不做。这就是从最基础的逻辑到具体操作的整个过程，每个环节有每个环节要解决的核心问题。交易期货的顶层思维则在于对仓位，对止损，对频率的理解。交易带有杠杆的合约做分类也是第一步的，忘掉t+0，忘掉双向，坚持做分类的波段，坚持做一个方向，坚持轻仓，你会亏钱就见鬼了。
注意波动的收敛和发散，建立机会分类，一类是和股票一样的趋势刚刚发生，刚刚转向，另一类则是对于波动的分类方式，说白了就是识别收敛，交易发散，立足于波段和一个方向的行情。什么是风控，当你方向判断错了，并且常常会判断错，尤其在小波动收敛建仓的时候，就只能依靠风控和对于反方向的过滤手段来做防守了，关键在于你对了怎么持仓的问题。大方向必须要确定下来，至于怎么确定，不重要，当你能耐住性子放弃一个方向的波动只参与另一个方向，也就意味着你比那些成天研究技术妄图吃完所有行情的人不是一个维度的，这行业本身拼的就是认知和理解，而不是技术，技术到最后就是为这些理解服务的，明白了这个，在期货上面技术的运用无非就两点1建立过滤机制 2建立试错机制，关键搞明白你要过滤什么，同时要试错什么，最终就是你得到的东西。能两个方向赚钱的市场必定是两个方向收割韭菜的市场，作为一个能力一般的人，赚取一个方向的利润，同时也尽量不要暴露另一个方向的风险给市场，看似很傻，实则很灵。
八：行情分类
要实现正向盈利的系统必须具备对行情进行分类，其实是主观交易通过交易计划和盘面的即时反应进行下单还是通过系统的定量信号进行下单，无非都是要达到这个目的。交易系统只是一个说法，最终的目的就是分类，而分类的实际结果就是将能看懂的和不能看懂的行情进行区分，同时再将能做的和不能做的进行区分，说白了就是一句话做减法。建立交易系统的目的是通过一系列方式给自己的交易加上一些条件，只在这个条件满足的时候去交易，最终形成规则，交易系统的外在表现就是规则的外显，而内在的逻辑是对行情分类的一种量化形式。这样做的好处是显而易见的，首先，放弃一些你根本就看不明白不满足基本逻辑的交易机会，什么叫做不好的交易机会，这是规则的问题，遵循系统的作用是让我们学会停下来，而不是通过术法，通过操作去获利，这在理解上是有根本区别的。同时使我们的一些列操作流程化，流程化的条件就在于规则化，标准化。这就是使用交易系统要达到的效果，其实一个市场只要流动性足够，你的资金级别还不足以造成市场波动的时候，只要系统具备流程化的标准，最终一定可以形成规模化的运作，而变形的根本原因就在于操作规则里的很多环节根本没有确定下来，交易系统最大的目的是方便日后的规模化运作，不需要为体量资金的大小专门设计一套东西，因为交易系统的本身就已经承载了这些因素。同时真正的系统具备很强的稳定性，什么是稳定性，不仅仅表现在盈利方面，也表现在对于亏损的控制能力，总有些时候我们是不盈利的，而这种时候考验的就是系统的过渡能力，能够在特殊时候保证体系正常操作不崩溃者必须要标准化流程的支撑。所以真正好的交易系统一定具备进攻和防御这两大属性。系统里面的很多因素必须具备正确的逻辑，所有的设计环节都必须与自身匹配才行，并不是你拿着别人的系统就可以盈利，这中间还有一个磨合与自身性格匹配这样的一个过程。别将系统误以为是买点，系统设计的灵魂应该兼顾加持很多正确的理念，并不是你想做日内就去设计一套日内交易系统，然后执行就可以赚钱了。系统的搭建和运行应该以自我为中心，以市场为导向，在这个基础之上去建立正确的框架，有效并且可接受的进出策略，合理的仓位管理方案等等。在我看来系统是必须的，但并不是绝对的东西，系统并不是简单的进出场策略那么简单，而是你如何理解市场，你就以何种方式去回应他，有时候经验和盘感也是系统的一部分，我们对于图形的感受应该形成可量化的标准，你说你根据经验和盘感确认图形的美感只是还没有量化出来而已。很多机会是一眼能发现的，只是大多数时候你还没等到这个时候资金就已经大量缩水了，所以系统建立的出发点其实就是去寻找自己对于机会判定的那种感觉，然后逐渐量化出来，形成自己的标准和时机判定的规则，然后根据这个规则去交易，这就是做减法的过程，最后的效果就是做你能看懂的，交易系统其实没有什么秘密，就是做减法，不断做减法，精准打击，最终形成规则，然后流程化，最后规模化的过程。
对于外盘和期货这类衍生品，技术上只需要注意一点，找到收敛的区间，这就是未来行情的起点，再看一个大周期基本方向都错不了，这时候就是需要布局的时候。对于这类品种有时候等不到方向走出来就要开始布局，尤其是大方向确立之后的小周期收敛，这都是机会。我们做不到永远赚钱，但是可以决定我们在哪里去赌，什么时候去赌，这就是亏损和风险的价值，这是做金融市场的意义所在。当你理解这个之后你就明白应该在什么时候大胆去做，甚至关键时候下大的赌注去做，当然这个风险一定是可以接受的，这还需要系统，计划，经验等等东西的加持。
九、确定性机会：什么时候行情在次低位置盘整之后走出了明确的上涨或者盘整突破，那时候才可能形成持续性的行情。什么叫做当前周期的第一次上涨：三个周期，日线，H1，这两个周期上面去定义行情，然后用次级别周期也就是15分钟去进场，这是一套完整的体系，明确日线的趋势刚刚开始拐头，温和上涨之后的回调，回调分为两种形式，一种是以60分钟主升的过程中的回调为主，另一种则是破60主升之后完成修复（60分钟转折、破位）后，再完成一次新的60分钟级别的上涨再次去加强日级别的趋势。15分钟则是在这个过程中的择时过滤，这个思路搞清楚，你就明白自己要做什么行情，在这个基础之上再将行情进行分类，最后行情的第一次转折就一目了然，所有的追涨都是在这里完成的。
要想获取高额收益，必须有第一时间发现行情的能力，行情第一时间开始在某个周期上面完成突破，开始出现级别的扩散，这时候一旦犹豫，后期基本就不会给太多机会，这是盈利层面。风控层面呢，就是只要不是这种行情，你不参与，提高胜算最好的方式就是侧重于做最大确定性的行情，趋势发展之处就是最大的确定性，除此之外就是看不懂的行情，再说的简单一点，除了你能真的看懂的行情，其他的行情只要能控制住冲动，亏损自然就会远离。交易要想取得进步，最大的难点就在于降低频率的同时去把行情分类成能看懂和看不懂的，大部分行情对于很多人来说都是看不懂的，看不懂，那你就别做了，这就是最终获胜的基础条件。明确行情阶段，明确风险级别，明确自己的操作，明确仓位和止损，把所有环节都锁定下来，还会出现多大的亏损呢，即便有也只是阶段性的，我们要做的就是按照自己设定好的模式，去做那些自己能完全看懂的行情。找那些日线第一次温和上涨突破形成初升段的走势，要么在60分钟第二次转向去参与，要么在60分钟主升回压的拐点出去做。
对于三大级别的行情扩散和转换想要更深入理解的可以去看看最近21.9.3期货市场的纯碱，棉花，动力煤，焦煤焦炭，这几个品种属于一类行情，那就是日线的明确主升，只是中间的运行状态有所变化，但是如果你始终坚持追踪大的趋势，那么这种行情是不可能错过的，即便交易端还处于对行情的怀疑状态，但是通过这个体系，你能一步一步看懂行情，这其实已经是很大的进步了。对于黑色系的焦煤焦炭动力煤可以去先看日级别，这就是一个典型的日级别主升加速的行情，这种一直沿着H1的主升行情每次回压到夹缝处就开始起飞，所配合的环境就是在日线突破行情的过程当中，可以把这种行情分为一类。

日级别主升趋势的运行无非就两种，一种是沿着H1主升一直加强，另一种则会在H1上面做一个回调波段，但是最终回调变成整理，然后再进一步加强，后续的演变路径就是ABCD的常规走势。这样的走势请参照目前的棉花和玻璃，这就是第二种形式的演变。规避市场风险的核心在于先看懂行情，然后只做自己能看懂的，最后搞明白周期行情发展的扩散关系，最后就是形成一个流程，对于期货而言，只在关注的品种形成这种状态的时候操作，这就是流程化，还有什么风险，最后无非是盈利多少的问题。
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期权匿名回答 · 2022-2-15 06:53:25

不错嘛

期权匿名回答 · 2022-2-15 06:54:07

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分析、交易系统之四

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