通过调整交易系统验证交易界道理

之前写了一个粗糙的短线程序的雏形，用过去10年行情回测，思路和具体回测情况分享出来了，还没看的可以点击下面链接查看哈。
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看我的东西，大家就当闲聊了哈。这里尽力调整了，但是并没有什么效率。效果不好，也是教训，发出来大家看看没准也能参考。
上文刚发，就有很多人给我讲这个逻辑的缺点，感谢大家。我的思路就就先写个核心雏形，之后会根据这个雏形，让每个环节都更好一些。下面就聊一下改善的过程。其实就是自己的行动笔记。最后的结论是自己绝对不会采用这个思路去交易。
//---- 然后我就用大量的数据和一整天的白忙活，先总结，验证交易界的一些道理，后面细说。
总结和验证：
1、盈亏比不高的交易系统，且胜率不高的交易系统，效率太低。这个不用我证明，大家都知道。如果有返佣，且不会亏，倒是可以用来刷手续费收入的好工具。但是和真正盈利的好系统相比，这点儿手续费也算了吧。反正我不用哈哈

2、这个系统赚点儿就跑，没有使用投机界的一句道理叫“截断亏损，让利润奔跑”。虽然怎么回测都不会亏，但是不亏也没达到赚钱的目的，没意思。就像利弗莫尔前面七八年自己就做短线，怎么也赚不到钱。我不是说短线交易系统不好啊，而是我这次想到的这个短线交易思路不中用，很不好。之后的自动交易程序，控制1单的短线，最小的波段就抓日内波段。逐渐放大，小时线级别的刷单短线暂时先不弄了，但是有思路我肯定要验证一下的。但是先从效率更高的开始交易。也说不准哪天就弄出效率更高的频率更高的短线系统了呐。

3、雕琢这个系统的过程中做了大量的尝试，最终发现加入更多条件，不一定比简单的条件更好。条件变复杂，效率反而降低。下面有详细过程，感兴趣可以看看。
4、利用筹码管理，确实有助于提高效率，在这么烂的交易思路下都能提高盈利效率。

5、总有意外发生，总要有对策来对付意外情况。
6、除了交易策略本身，一定要考虑交易成本，点差、手续费之类的。否则要出大问题，尤其对于短线思路交易者。为什么下文也有讲到了。选择点差低的老经纪商也是必要的。
7、着眼小行情的交易系统，一般都会错过大行情。盯着一处看，其它地方就会变成盲区。所以选择适合自己的方式，盯紧它，把握住它就好，不要想着一涨一跌全都抓到，不可能。（也许可以让不同的交易策略一起运转）
8、我换了3种趋势描述方式，区别不大。
9、我尝试用4小时方向和日线方向共振，曲线更好看一点儿点儿，但是呐，效率仍然很低，直接放弃。还是得截断亏损，让利润奔跑。

10、我做了简单的数据统计。因为短线在5*24小时的市场中，开盘前启动交易系统，周末或者休息日来临前，关闭交易系统，清空持仓，很重要。如果刨除直接跳空的损失，结果可能会好的多。下文有讲，之所以用“可能”，是因为没有排除错过跳空高开的额外盈利。
11、回测过程种我产生了幻觉，认为某一种方式可能更好，但是去检验后，发现是自己错了。我们在交易实战中经常会产生幻觉，要警惕这一点。
（下次还是直接尝试弄盈亏比好，好到不担心对错，不光简单，还更容易实现）
//---细说，下面就是我的行动和思维过程，从这些中总结出的上面的情况。也不能说是总结，其实都是交易界大家都心知肚明的道理，算是验证一下道理吧~
下面开始雕琢这个雏形程序，让它变得更好。具体情况和回测报告都在上面链接中说了，如果只针对这些报告内容改，其实是有漏洞的。因为这个日内短线程序，必须在5*24小时交易的市场中，周一开盘前打开，然后周末收盘前或者节假日收盘前就清仓关闭程序。开盘期间止损很小的，但是一旦有了持仓，周末没走，重大事件跳空，就可能大盈大亏，想改掉造成这种大盈亏而去调整逻辑是没用的。当然也不能过度优化，一个粗糙的木雕轮廓，再进一步雕琢好看一些，不会改变核心。不追求完美，符合价格波动的特征即可。对错不是核心，也并不重要。

首先梳理交易程序的轮廓，让它在脑子中更清晰。然后我们再去针对10年7000多笔交易的数据分析，来改善一些明显的可以轻易解决的问题。之后发现没什么分析价值哈哈。毕竟交易思路效率就不高，也分析不出啥来。主要的东西回测报告都有了。
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先说程序轮廓：
1、方向判断。4小时K线往哪边走，就选择哪个方向做。

2、入场、出场逻辑。15分钟Stoch震荡指标的金叉死叉，附带一个简单信号过滤器。肉眼一看就知道机会好不好，机器不行，必须过滤一下。逻辑核心是一个4小时里就16根15分钟K线，上上下下有一次就不错了。

3、频率控制。每根4小时K线的时间段内，无论盈亏，只有一次交易机会。

4、仓位控制和风险管理。暂无设置，先用最小固定手数0.01手去回测。这样还可以，才能去想仓位控制和风险管理的事儿。
目前这个程序可以选择三种方式计算仓位。
一是固定仓位不变（仅仅初期回测系统时使用）。
二是按照资金量去计算仓位（一般不用，因为资金回撤后，计算的仓位变小了，很难回来）。
三是用固定的单笔亏损金额和止损位置计算仓位（实战时用这个，因为亏损额度不变，入场点好时止损小，计算出来的仓位就相对大，位置不太好时止损较大，计算的仓位也相对较小。总之每笔亏损金额不会变，而且位置极好的时候，止损非常小，仓位也要大很多，亏损金额不变的情况下，如果胜利了盈利爆发增长，这个优点并没有没有体现在上次回测之中）。
5、额外的止损保护。逻辑本身并没有止损，只有出入场逻辑。但是如果下单之后，跑交易程序的电脑或者服务器断网了！市场出现重大波动我们这里不知道，那就麻烦了，所以每单发往交易服务器时都是挂着一个不容易打到的止损的。就算断网后出现罕见意外，也不会有特别重大的损失。需要统计7000笔交易中有多少是打掉这个止损的，通常都是开盘跳空的那种损失，实际应用中不会出现，看看程序这个环节是否需要调整。这里是离场和仓位风控之外又套了一层风控，谨防意外。
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程序轮廓梳理完成后，花了一阵子时间让10年历史行情在图表中一跳一跳快速走完，7000笔订单注意审查，确认了一下，程序确实是按照设计的逻辑交易的。毕竟10年的行情，重新跑，这个环节需要消耗大量的时间，时而暂停写笔记记录没问题，时而思考有没有更好的解决方案。
对了，正常交易日回测的时候，默认截取当前点差当为交易成本，周末回测时，也是默认当前成本，所以需要修改，平时点差在交易活跃时段欧元是1点左右，偶尔时0点不要点差，偶尔是2点，很少看到3点。周末我回测改成2点。7000笔点差翻倍，资金曲线一个模样，但是利润少了70点以上，7000笔0.01手，共70手，增加了70点。我估计这个交易程序，如果放到高点差的投机商行，肯定就是亏损的了，怎么做怎么亏，因为点差活跃时段可以看到17点...我把回测点差改成7，就出现了稳定的亏损曲线。短线交易频率较高的系统，真的不能在高点差平台做。
过程中发现了一些问题：
1、交叉信号筛选可能过于严苛，但是测试后发现并不是。
似乎对交易信号筛选过于严苛，导致错过很多不错的机会。于是就放宽震荡指标交叉范围，上下各放宽10%。
先只放款入场的，不放松离场的，看看效果有没有变得更好，修改参数后重新这10年历史回测。
结果增加了1400多笔交易，情况却变差了，账户不亏不赚。如果只刷手续费用，倒是也有利润。但是交易实战绝对不行。这个想法被数据验证不好。
所以交易信号稍微严苛一些也还好，平均一天2.7次入场，也不算太严苛。这个就不改了。
测试完成之前，盯着屏幕K线变动，我主观上认为放松要求会更好，主观又错了，数据证明我很傻，是一种幻觉。而我们经常有这种幻觉，也是交易的难点。总是觉得错过了好点位，但是如果用这个逻辑想不错过这些好机会，那同时也意味着会在更多不好的点位交易，造成的损失比抓这些机会的盈利要大。所以抵制幻觉，尊重实事。
2、对价格位置的限制。发现加入限制后反而更不好。
如果是多单，我要求开仓时的开仓价大于上一根已经收盘的4小时阳K线的最低价。如开空单，则要求开仓价格小于上一根4小时K线的最高价。否则4小时周期的波动方向短期就被打破了。
在想如果做多，价格冲高后回踩产生的金叉信号，很难达成盈利，所以开仓时加上要求开仓价就在已经收盘的上一4小时K线的波动区间内。加上这种限定后再试一试。
结果显示，虽然还是没亏，效果还是变差了，增加限制条件，反而结果变得不好了。于是就删掉了这个限制。
反而刚开始就按照自己认知的简单交易道理去写，简单些反而更好。
3、回测时跳空高开、低开，造成的突然的大额度损失。
没办法。但是实际上并不需要担心，因为在5*24小时波动的外汇市场，这个短线程序如果雕琢满意了，使用时，会在开盘前没有持仓时，启动程序，在周五停盘周末到来之前，就清空持仓，暂停程序了。
后面改变仓位后，所有的大幅度回撤都是因为仓位重，还赶上周末跳空，10年，一年52个星期，10年520个星期，就有520次跳空的可能。这个没办法，也不用担心。休息日来临前清仓就好。
4、错过大波动。
没办法，短线程序的取舍，就注定会错过这种波动，以后再写一个专门抓这种波动的程序，为了多个程序一起用就解决了，先雕琢好这一个短线的。
5、趋势描述方式改改会不会更好？
我只描述了创新高时，且4小时K线收阳线，才等待买入信号，空头反之，需要短期内创新低，且4小时收阴线，才等待做空信号。
但是这并不符合趋势的定义，多头趋势是波峰在不断创新高，波谷也在不断抬高。空头正好相反。我只管一面。多头只管新的波峰，不管波谷。而空头就只管新低的波谷，不管波峰。所以就描述一下，底部也要不断太高才行。多头要高点不断太高，低点也要不断太高，空头反之。我想前辈给的这种趋势的定义，应该会不错，就试试看。同时也兼顾了最新K线的阴阳。
哇！资金曲线变了个样子，盈利没有以前多了，但是呐，曲线图似乎更好看了，订单之前是交易了7080次，现在只有5521次，少了1559笔订单。只想每天相当于2.7笔订单，现在平均每天大约2笔订单，胜率变化不大。截图和雏形阶段比较一下，虽然现在也还是雏形阶段，距离成熟还远。
之前的资金曲线：

这样改动后的资金曲线：

区别似乎不大，但是确实更平滑一点儿点儿了...吧...至少当前资金和历史最高峰值更接近了。可是第一次账户资金大幅度回调，第二种方式更深一些。
突然想到K线阴阳，在任何趋势上都可以画K线，赶上涨势回调时收一根K线，就是阴线。所以把4小时K线阴阳的条件删除试试？只看不断抬高或者不断降低的波峰波谷？减少一层条件，会不会更好？那就试试。
结果并没有变得更好，胜率还下降了4%，曲线图变成这个样子：

最近的价格对市场情绪影响最大，是一种心理上的锚定效应。所以少了这条规则并不好。那就加回来。目前三种方式，盈利最强的还是最初的那种，也许第二种更舒服一些，但是盈利能力比不上第一种，而且第二种第一次大幅度回撤幅度，比第一种还大。所以折腾了半天，决定还是不改变策略，还用第一种最简单最原始的雏形。
看起来怎么去改，都不如根据10年交易经验直接写出来的东西好....所以折腾了快一整天了，结果什么都还没改！！！
目前都是追随短期方向，并没有用更大一级的趋势来过滤杂音，这个后面再弄。另外之后仓位和风险管理，才是最重要的，目前的对错只是浮云。
下一个问题。
6、用大周期过滤一下？
毕竟逆势经常会有交易信号，但是用多大的势来过滤？我选择日线吧，因为1天24小时6根K线，可能有2-3根，甚至4根是日内调整，也会产生交易信号，刚按照信号开始交易，日内行情启动，然后就亏损。所以我用简单的东西，让这个短线系统，必须和日内方向共振才能选择这个方向进行交易。也就是4小时方向和日线方向共振。
真的会更好么？

结果是盈利能力还是变弱了，不过资金曲线更平缓了....吧....至少第一次重大回撤没了。10年2500次左右，平均每天交易1次左右。在固定仓位的情况下，20美金做到60美金，还是不如最初的20美金到200美金。现在胜率是46.14%, 和刚开始也没什么变化，就是采用了双周期共振，让曲线看起来稍微平稳一点儿。
过滤了一些不好的信号同时难以避免也过滤掉一些不错的信号。但是如果从曲线上选择，还是现在的样子更容易让人接受吧？
这只是个开始。方向判断、进出场逻辑、止损逻辑都有了，还欠缺仓位计算环节。在开始仓位计算之前，我先下载详细的交易数据，对这2000笔数据做个简单统计。
忙乎了这么半天，就加入了一个日线级别大周期筛查掉一些信号。其它的什么都没做。
7、简单数据统计。
首先，看看有多少不是因为离场逻辑平仓的，而是打掉了止损保护。一共有37次，这37次，在实战中很难碰到，毕竟一周5天是连续波动的，一天24小时。所以把这种亏损去掉，0.01手的单子这37次共亏损113.49美金。而且以后有了仓位计算功能后，一笔单子让它最多亏2美金左右，就亏不到3美金，因为点差可能亏到2.1或者2.2美金左右。如果把这些亏损忽略，那盈利能力又大幅度提升。
不看上面37单跳空止损的，看看交易的手数固定的情况下，盈亏大小排个序，看看分布如何。下图为获利情况分布：

扣除37笔跳空止损后，盈利情况整体更好了，单笔最大亏损-6.49美金，最大盈利11.7美金。大部分时候看起来盈亏差不多，就是盈利在高处的更多一些。
仓位计算的好处可大了，我们就以单笔亏损有金额限制的方式来限制亏损。每笔亏损金额如果固定。如果入场时，位置较好，距离止损比较小，亏同样多的钱，用同样的风险，计算出来的仓位就比较大。如果入场时位置比较飘，同样的风险，计算出来的仓位就比较小。如果位置不好，不光仓位更轻，而且，离场时距离开仓价也近，不光是亏损小了，盈利也小了。但是如果位置好，止损金额也不会扩大，盈利是会扩大的。
接下来我们看看加上简单的仓位计算后是什么样子。
8、仓位计算。
固定用最小手数0.01手来回测，是为了验证策略长期看起来还马马虎虎，最关键的其实是仓位和风险。
下面修改程序完成，如果以单笔固定损失金额计算仓位的逻辑。让单笔离场亏损最大不能超过5美金！
接下来我用1000美金的资金重新回测交易逻辑，单笔亏损金额限制5美金的话，连亏200次就爆仓啦！！！
在此之前加入一条逻辑。就是如果止损点数小于4小时K线过去30根的平均波动率的1/3, 那么止损点数就等于4小时K线平均波动率的1/3。为什么呐？因为有时候止损点数太小了，5美金的亏损额度，可以计算出一个超级大的仓位，比如止损点数碰巧就是0.1点。欧元的话，就计算出来一下可以下单5手！！！价值50万美金。拿1000美金可做不了这个生意，直接爆仓！跟计算沟通就是难哈哈。
加入这个逻辑后，再去回测，资金曲线资金曲线也不怎么样哈哈，如下：

前期好舒服，后期都回撤回来。亲手证明这个思路还差点事儿...刷手续费都不用它。也觉得还不如就追随4小时波动。
9、如果不用和日内共振，单独追随4小时的方向。按照这个方式计算仓位，单笔投入5美金，账户总额1000美元，连亏200次爆仓。结果会有什么不同嘛？
如下图：

仍然没什么效率，交易次数是上面的2.8倍，盈利270多美金。交易手数之总和为230手左右，刷了460美金左右的手续费，比盈利多多了。
这个短线思路线告一段落哈哈，绝对不会把这个应用于实战....还是先开发盈亏比好一些的短线程序。这个也是短线，但是太鸡肋了....鸡肋到只有食之无味，但是绝对不会弃之可惜，一点儿也不可惜，直接扔了就好了。效率太低了。有想法后尝试了，尝试后否认了，也是一种进步。不排除给计算机描述的不够到位，但是尽力了哈哈。
这么烂的思路想出来就写，写出来就不亏钱，虽然也没赚钱，怎么做到的？欢迎阅读本人自己对于交易的见解，点击下面链接查看。（脸皮厚到发慌）
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今天就聊到这儿了哈~

期权匿名回答 · 2022-1-27 15:19:27

我也准备写个程序来用历史数据验证交易系统，我是个小白，除了是个码农，啥也不是，说的不合适莫怪，关于“总有意外发生，总要有对策来对付意外情况。”这句我想说下自己的看法，我程序还没开始写，因为交易系统还没定论，是人工去验证的，我发现无论如何交易系统都会有不可应付的意外，针对意外调整我也尝试过，怎么调整都会出现其他意外，只能是个人决策和取舍的区别，只要考虑到这种情况，定好止损位，是不是这样理解？