Level-1、Level-2、快照数据、Tick数据的区别你都了解吗 ...

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期权匿名问答   2022-1-4 18:07   24154   16
现在各大交易所都在不停迭代更新业务，行情种类很多，变化也很快，各种术语让一些初步接触人士晕头转向。然而行情对策略的影响却非常大，试想，如果相似的策略：  
对于同一笔行情别人比你提前几十毫秒收到？
一笔行情你只能看到买一卖一，别人却能看到买一到买五，卖一到卖五？
你一秒内收到两笔行情，别人收到的却是四笔行情？

本文将汇总介绍目前国内五大期货交易所，两大证券交易所的行情分发情况。后期也会在博客中持续更新。
01术语
在介绍行情前，先介绍一些行情常用术语。
1.1 tick行情和快照行情
tick行情又称逐笔行情，是整个市场上的逐笔数据。例如投资者一笔新的委托会形成一笔行情，交易所撮合一笔新的成交也会形成一笔行情。tick行情记录了市场的每一个事件的数据，是最精细和完整的数据。
快照行情又称切片(snapshot)行情，如其名，是对tick行情数据的某一个时刻的切片数据。例如现在常见的期货500ms一笔的行情，就是每500ms，在这时间段内的最高价、最低价、成交量等汇总成的一笔快照行情。
1.2 level1行情和level2行情
level1行情又称1档行情或基本行情，字面意义上是指行情报单簿的档位只有一档，即买一价，卖一价。实际应用中一般用来指比较基础的一种行情，只包含最低层次的买卖，成交数据，更新频次也是最低。
level2行情又称多档行情或者深度行情，可以认为是level1行情的升级版，体现在报单簿档位会多，数据丰富，或者更新频次更快。这种行情一般是要单独收费的。
02各大交易所行情分发情况
2.1 期货交易所


注意：

  • 目前期货交易所无逐笔行情，只有快照。1s两次即每隔500ms发一次快照行情，1s四次即每隔250ms发一次快照行情。
  • 委托档位1档表示只有最优买卖价位档位信息，5档表示买一到买五、卖一到卖五的五级深度委托信息。档位信息包括该档位上委托价格，委托总量。
  • 因为只有快照，所以最新价是快照切片时间时的成交价。
2.2 股票交易所


注意：

  • 盘口发布频率是指盘口订单委托数据（5档或10档买卖数据）的刷新频率，目前均是3秒1次的快照。
  • 上证所level2行情提供的实时逐笔成交信息，一开始是3s推送一次，20191202后改为实时推送，现在还没有逐笔委托信息。深证所level2实时提供了逐笔委托和逐笔成交信息，是深市上的全部行情信息。市面上常见的深市千档行情数据即利用这两个信息合成而出。
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2#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:08:34 发帖IP地址来自 中国
给景色大佬点赞,景色大佬万福金安
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3#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:09:13 发帖IP地址来自 中国
谢谢大佬
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4#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:09:45 发帖IP地址来自 北京
现在已经有千档了，可以补充惹
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5#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:10:40 发帖IP地址来自 北京
上证原定11月18日上线，现在推迟了[捂脸]正式上线再来改一下
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6#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:11:12 发帖IP地址来自 北京
股票交易所的盘口更新频率lv1lv2还是一致的3s/1次没改吧? 虽然实时逐笔会实时推送 是吗老哥
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7#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:11:51 发帖IP地址来自 北京
盘口就是行情，一般是level1，level1还是3s一笔，level2是逐笔，深圳的可以用level2拼出实时盘口。你在理解下[捂脸]
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8#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:12:28 发帖IP地址来自 北京
理解了！非常感谢(*^▽^*)
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9#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:12:55 发帖IP地址来自 中国
请问，股票3秒一次刷新，有明确文件规定吗？
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10#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:13:54 发帖IP地址来自 北京
是的
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11#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:14:27 发帖IP地址来自 中国
交易所的开发文档里写的，公开的我不清楚
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12#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:14:37 发帖IP地址来自 北京
好的，谢谢你！
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13#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:15:34 发帖IP地址来自 北京
L2怎么会是逐笔呢！L2最快的频率也是3s一次啊
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14#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:16:04 发帖IP地址来自 北京
tick行情也不是逐笔啊，tick就是快照，最快3s一次，逐笔是逐笔
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15#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:16:59 发帖IP地址来自 北京
首先要明确的是，3秒一次刷新是指的行情快照，而不是逐笔。上交所：《上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口说明书》4.1.1明确写了快照3秒一次；深交所快照也是定时发布，但因每个快照行情频道包含多个类别行情，每类行情有自己的发送频率，目前从数据上来看，股、债、基都是3秒一次快照。
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16#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:17:43 发帖IP地址来自 北京
谢谢！专业[赞][赞][赞]
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17#
期权匿名回答  16级独孤 | 2022-1-4 18:17:52 发帖IP地址来自 湖北
有需要这块的数据可以私聊
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