【FinTech社区】 量化招聘：上海/北京/深圳/杭州最全量化岗位
（更新于2021/1/2，持续更新，敬请关注~）
招聘：Quant Developer-40万起+奖金-北京/上海
公司介绍： 多家成立数年量化交易公司
关键词：计算机背景，0-3年Python开发经验，量化开发
工作职责：
负责量化交易系统的开发、优化和维护；开发面向海量金融数据的量化研究基础架构如回溯系统，分布式计算解决方案；开发支持实盘、研究等复杂多样需求的大规模数据平台。
岗位要求：
名校计算机或软件工程毕业，扎实的计算机基础；0-3年Python开发经验或量化开发经验，代码简洁高效；希望你喜欢挑战、具备积极解决问题的态度很重要；对量化行业有兴趣，有研究探索精神。
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
招聘：数字货币投资经理-成立多年对冲基金公司-上海
公司介绍：成立多年对冲基金，文化好
关键词：数字货币实盘交易经验，量化
职责：
要求：
毕业于国内外名校的数学，统计学，物理，计算机等相关专业有丰富的数字货币实盘交易经验，业绩突出熟练使用Python语言，熟悉数字货币量化交易
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
招聘：Quant Leader（股票高频）-200万-300万+pnl cut -上海/北京
公司：多家领先量化投资公司，都是成立多年；推荐奖：3万
关键词： 2年以上股票高频交易经验，海外高频交易经验
职责：
要求：
2年以上股票高频经验，具有海外高频交易经验名校毕业，扎实的理工科学习背景具备好的leadership, 业务和团队管理能力
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：概率量化投资 -上海
公司介绍：
概率量化投资是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的全市场高频交易团队。
我们研发的策略覆盖一切可以进行高频交易的市场:股票、商品期货以及衍生品市场。利用深度学习工具，我们从海量数据中提取深层的特征，追求差异化的模型。我们追求极致的性能，应用最前沿的软硬件技术。通过我们的专业团队提供的数据模型和精准分析，为每一位投资人提供最可靠的服务和最客观的收益。
公司核心竞争力：
我们拥有一支优秀、年轻和多元的高频量化团队，投研和技术团队成员均毕业于清北复交、牛津、MIT、CMU等国内外知名院校，公司员工平均年龄在30岁以下。团队的创新能力和潜力不可限量。公司凭借超强学习力，以及不断地创新寻找新的突破口，在短时间内完成了策略研发，持续而稳定的高频收益。我们提供有竞争力的薪资（高于互联网公司），完善的培养机制，优秀的你还有机会成为合伙人。
【热招职位】
一、系统优化工程师（Linux内核研发工程师）
关键词：熟悉Linux内核、C/C++、熟悉汇编
岗位职责：
负责不同应用场景下，Linux服务器端的底层性能调优；针对服务的需求定制Linux内核,结合业务需求开发内核新功能；负责不同应用场景下，低延时网卡的性能调优。
岗位要求：
本科及以上学历，2年以上相关经验（有Linux内核开发调优经验优先 ）；熟悉Linux内核，了解内存管理、调度、网络、文件系统等各个子系统；对常见网络协议有深刻理解（TCP/IP等)； 熟练掌握C/C++等编程语言。
二、分布式计算系统开发工程师
关键词：分布式系统或者大规模数据处理经验、回测系统搭建、熟悉底层算法
岗位职责：
公司自研分布式回测系统搭建；参与AI大数据研究集群的设计和优化；分布式计算系统的性能测试和优化。
岗位要求：
本科及以上学历，3-5年相关经验；熟练掌握分布式计算架构和原理；在分布式计算、存储、网络、操作系统，及中间件等技术方向有-定积累和专长；了解ARM64、X86处理器核心结构及指令集，熟悉linux内核；精通C/C+ +/Python中至少-种语言。
三、量化策略研究员
关键词：数理背景强、Python编程能力、逻辑思维能力强
岗位职责:
高频数据的统计分析, 提炼基础信息；逻辑型策略研究及因子挖掘；使用深度学习工具进行因子组合及调优；实盘策略的调参及盘后分析。
任职要求:
名校本科及以上学历，金融、数学、物理、计算机等相关专业；熟练使用Python进行建模和数据分析；熟悉市场微观结构或有量化实盘经验者优先；熟悉机器学习, 深度学习相关算法，在时间序列、NLP等领域,有经验者优先；逻辑思维清晰，有良好的团队合作精神。
四、机器学习-博士优先
关键词：机器学习背景、名校博士学历
岗位职责：
利用机器学习、深度学习的方法对历史数据进行研究、分析和统计，从中找到相关的趋势和规律；紧跟领域前沿，探索新的交易策略，推动算法的改进；配合开发人员建立和完善机器学习和深度学习研究平台；其他与量化策略研究相关的工作。
任职要求：
具有扎实的数理统计基础，精通机器学习和深度学习中的经典算法和网络结构；具有探索精神和良好的动手能力，熟练使用Python，对tensorflow，pytorch等深度学习框架有深入理解；具有快速阅读和理解国内外相关领域前沿论文的能力；有机器学习/深度学习相关的研究或项目经验；国内外知名院校毕业，专业与机器学习和大数据科学等方向密切相关，硕士以上，博士优先。
简历投递：talent@probquant.com
命名: 姓名+职位
量化招聘：灵均投资-量化研究员 (统计博士)
公司介绍：
灵均投资成立于2014年，是一家专注于量化投资，通过打造量化投资产品，帮助高净值客户实现资产合理配置的优秀量化对冲基金公司。公司拥有一流量化投研团队，员工人数100多人，管理规模超过300亿。核心成员均来自海外顶尖量化对冲基金公司，拥有深厚数理背景，并具备先进、丰富的投资经验，公司历年多次获得金牛奖、英华奖等几十项顶级私募荣誉！
灵均投资优势：
极具市场竞争力的薪资待遇与激励制度；高端医疗保险，享受国际部医疗服务；五险一金、带薪年假、员工生日会、公司旅游、过年父母慰问礼品；回报丰厚的员工基金。
岗位招聘：
量化研究员（统计博士背景）
地点：北京/上海
工作职责：
在基金经理和高级研究员的指导下研究开发国内股票和衍生品市场交易策略；跟踪、维护相关数据库，负责日常交易策略程序的编写、调试、优化、维护及监控；负责产品日常交易中股票相关部分的执行、跟踪和反馈，从实际运行中获取新的研究想法并运用其来改进模型。
任职要求：
全球知名高校统计专业博士学历，数学基础扎实，擅长统计优化；具备量化研究/实习经历，0-3年工作经验；至少掌握一门编程语言：Python或C++，熟悉Linux操作系统；对量化投资有兴趣，工作认真负责。
简历邮箱至：talent@lingjuninvest.com
简历命名: 姓名+职位
招聘：基本面分析师 （A股）-70-100万-领先投资公司-北京
公司介绍：成立多年离职率为0的投资公司，业绩突出。推荐奖：1万。
关键词：A股基本面：消费，医疗，电子行业，pitch stock
岗位职责：
收集、整理和分析上市公司的数据和资料，完成研究工作 对A股所覆盖公司或行业做深入研究，获得对基本面投资有意义的研究成果
岗位要求：
熟悉 Excel，具备一定数据分析能力，会写 pitch stock具有A股消费品行业，医疗行业，电子行业之一的基本面分析经验有金融基础，能够理解公司财报 ，对投资独立的思考和见解
邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
招聘：Software Engineer（C#/Python/Go/Rust)-领先量化交易公司-上海
地点：上海；薪资：40-100万。
关键词：C#/Python/Go/Rust(任意两种语言均可)；硬件，操作系统
公司介绍：领先量化交易公司，成立多年，业绩突出，快速发展
岗位职责：
股票、期货交易系统的开发、优化和维护；优化低延迟交易系统的网络、硬件环境；开发面向海量金融数据的量化研究基础架构如回测系统，分布式计算解决方案；开发支持实盘、研究等复杂多样需求的大规模数据平台。
任职要求：
985 211 或海外知名高校，本科及以上计算机或相关专业学历0-10年开发经验，对硬件和操作系统有扎实的理解精通C#、Go、Rust、C、C++、python任意两种语言均可对量化交易、机器学习有浓厚兴趣
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
招聘：Java 开发工程师-领先期货公司-上海
有竞争力薪资，推荐奖：1万
关键词：3年+，Java，ETL
岗位职责：
负责交易、数据模块后台Java接口开发；负责数据平台的开发及维护。
任职要求：
985院校本科及以上学历， 计算机类相关专业，3年以上开发经验；精通java，数据结构及算法，熟悉spring/spring-boot/spring-mvc；精通数据库技术（之一）：mysql/postgresql，熟悉redis；熟悉RabbitMQ/Kafka， 有相关开发经验的人优先有ETL相关开发经验优先
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
招聘：HR Manager - 领先量化交易公司-上海
年薪：35-50万，推荐奖： 5000
公司介绍：领先量化交易公司，业绩突出，团队有活力
关键词：人力资源规划/管理，薪酬绩效，领导力
职责：全面负责公司人力资源部的工作
要求：
熟悉人力资源六大模块理论，并已有3年以上实操经验；对人力资源规划有良好成果的实践经验，并已有3年以上实操经历；具有建立企业的薪酬管理、绩效管理制度的能力，并能组织有效推动与实施，同时具备3年以上实践经验；具有超强的团队意识及沟通协作能力熟悉企业的流程化管理，具领导能力从业5年以上，有在中大型公司负责人力资源部门经历
简历邮件：hztech@fintechgl.com
微信：fintech12
招聘：HR-领先对冲基金-深圳
关键词：招聘，雇主品牌
年薪： 30-40万，推荐奖：5000
岗位职责：
根据公司招聘需求，搭建并管理招聘渠道，通过但不限于自主寻聘、猎头合作、校园招聘等形式高效完成公司招聘任务；搭建并逐步优化招聘全流程，提升招聘满意度，实现候选人从面试安排、入职、试用期全流程管理；搭建并持续维护公司雇主品牌形象
任职要求：
本科及以上学历，人力资源、劳动关系等相关专业优先；2年以上招聘实战经验，来自外资或大公司优先具备良好的沟通交流以及协调能力，工作积极主动，善于学习；
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
期权量化研究-领先期货公司-上海
关键词：期权定价，奇异期权，期权波动率
有竞争力薪资+业绩奖金，推荐奖：1万
岗位职责：
基于公司现有研究体系和开发平台，遵循开发流程规范，研究、开发并实盘运行交易策略；开发针对期权价格、波动性和相关性的预测模型，实施并回测期权量化交易策略和算法；
任职要求:
至少1年以上期权交易策略研发经验; 尤其熟悉奇异期权和期权定价机制；对量化投资研究有浓厚兴趣和学习能力、创造能力;至少熟练掌握C++、Python、 Matlab其中一门工具
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
期权做市交易员（场内）-领先期货公司-上海
关键词：奇异期权，有竞争力薪资+业绩奖金
推荐奖：1万
职位描述：
负责场内期权做市交易；负责市场行情研究，波动率曲面分析；负责交易策略开发及代码实现。
任职要求：
全日制本科及以上学历，精通期权平价及风险对冲理论；有至少1年以上期权做市或高频交易经验；有JAVA编程能力优先；抗压能力强，能配合夜盘值班。
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
OTC Trader( 场外交易员） -领先期货公司-上海/北京/深圳
关键词：有1-3年股票交易经验，至少1年个股场外期权交易经验，投行背景，衍生品定价
可做所有OTC品种, 包括海外跨境
推荐奖：1万，有竞争力薪资+业绩奖金
职责描述：
负责维护每日权益类期权场外报价表；负责维护每日波动率曲面定价；负责回应客户线下、线上的交易询价；负责每日执行对冲交易，整理PNL报告。
任职要求：
全日制本科及以上学历，对数字敏感、擅长计算、逻辑思维强；有1-3年股票交易经验，至少1年个股场外期权交易经验；能熟练使用Matlab或者python等至少一种编程语言；对金融衍生品的定价理论有较强的了解，对于波动率模型具备较强的理论知有在券商衍生品部相关工作经验优先。
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
量化招聘：呈瑞投资-Alpha基金经理/系统开发工程师
公司介绍：
上海呈瑞投资管理有限公司是国内领先的投资管理公司。我们为多元化的客户群体提供各类金融服务，客户包括企业、金融机构和高净值个人等。
截至目前，公司管理规模80亿，规模增长的同时获得各大机构的认可并且获得诸多荣誉。
核心部门：
呈瑞投资的量化研究部门，承担对各大类资产的量化策略研究任务，核心成员均有丰富的策略开发、实盘交易以及系统开发经验。
工作地点：上海/北京
【热招岗位】
一、Alpha 基金经理
关键词：3年以上alpha投研交易经验
岗位职责：
研究A股中高频Alpha策略，包括但不限于信号生成、信号组合、风险管理等多项课题。
岗位要求 ：
1. 3年以上alpha投研交易经验，业绩突出
2. 有自己特色的策略或者因子
3. 名校理工科毕业，扎实的数理基础和编程能力，一流概率统计能力
4. 加分项：高频T0策略开发、深度学习和AI算法知识背景和应用经验
二、量化系统开发工程师
关键词：C++, Python
岗位职责：
1. 程序化股票交易接口开发:和券商技术部门对接，基于C++和其他语言的券商快速交易接口开发
2. 交易系统维护：股票和期货交易系统维护和功能升级，算法模块开发
3. 量化策略研发：报表结算系统，金融数据处理，策略测试、策略配置、策略报表评估
岗位要求：
1. 计算机相关专业学历
2. 熟悉C++, python，熟悉底层通信原理
3. 有股票和期货交易经验优先，有金融数据处理优先
4. 加分项：具备深度学习和AI算法知识背景和应用经验
简历邮件至：recruit@crassets.com
简历命名：姓名+职位
量化招聘：资产配置研究员-北京/香港
公司：领先资产管理公司
关键词：资产配置，量化策略研发
有竞争力的薪资；推荐奖：1万。
【岗位职责】
协助投资经理研究量化产品的资产配置策略数据分析，协助研发和优化资产配置模型等
【任职要求】
国内外名校本科以上学历，扎实的金融、财务知识和数据分析能力；3年以上量化策略研发或资产配置的工作经验；对量化策略有深入的见解，并对股票主观、衍生品策略、债券策略有浓厚兴趣；能够熟练运用Python，有处理数据等问题的专业方法和技能
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
量化招聘：量化投资经理 -领先对冲基金-50%提成
地点：上海/深圳/香港/纽约，Global Pay
推荐奖：1万
股票/期货/期权，实盘业绩，50%提成
公司介绍：领先对冲基金
工作职责：
负责国内二级市场股票/期货/期权实盘交易，优化改进策略模型
岗位要求：
具有2年以上股票/期货/期权实盘交易经验，在股票/期货/期权策略等有成熟的投资策略，历史业绩表现良好一流的概率统计能力，严谨的研究习惯工作地点：上海/深圳/香港/纽约都可以
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
量化招聘：白鹭资管-上海/杭州
关于我们：
浙江白鹭资产管理股份有限公司（简称：白鹭资管）是一家专注于二级市场、依靠数学和计算机科学进行量化投资与交易的对冲基金。我们致力于打造兼具全球视野和本土智慧的一流投资团队，成为全球顶级的量化多策略对冲基金。公司于2013年成立，在上海和杭州两地均设有办公室。
我们在量化选股、日内统计套利、CTA、期权等多方面具备卓越的研发能力和迭代能力，多年来不断拓展能力边界，旗下产品始终保持超越市场的年化复合收益，各子策略长期位居市场前列。我们也是全国唯一一家连续三年获得金牛奖多策略奖项的私募基金。
我们始终认为，优秀的人才是公司最核心的资产和竞争力所在，也是为客户创造优异风险收益比的基础所在。公司坚守“员工第一”的信条，持续提升员工在公司的工作体验。
发展与福利：
超强业绩 - 金牛奖策略大牛1v1指导，近距离领略收益翻倍过程
超强挑战 - 省市区各级高考状元、奥林匹克全学科一等奖学神及资深机器学习
日薪月益 - 实习日薪500-1000元，特别贡献者将比照正式员工激励
Special Package - 期满表现优异者可获得全职留用，享受签约奖金
超一流办公环境 - 坐拥黄埔江景和钱塘江景，享受免费午餐、进口零食与高端
健康好身材 - Wills高端店无限次健身卡
工作地点：上海/杭州
【招聘岗位】
一、C++开发工程师
关键词： 1-3年经验，本科计算机/软件工程专业，编程能力强，C++
你将负责：
参与设计并优化高效的股票阿尔法框架及回测平台；参与设计并优化高效的量化交易系统，涉及股票、期货及期权等品种；协助设计并实现高性能计算库、低延迟通讯库及底层基础数据结构包等；参与数据系统平台的开发和优化。
职位要求：
985 或海外知名院校本科及以上学历，计算机、软件工程等相关专业；1-3年C++开发经验，熟练掌握 C++及 Python，熟悉常用的数据结构和算法；熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；熟悉网络协议并分析定位问题，熟悉 Socket 和 TCP/IP 开发；对技术和软件开发充满热情，严谨的开发思维、注重细节；
二、CTA量化研究/基金经理 （全职/实习）
关键词：全职必须具备相关经验，较好的回测实盘，量化实习经验，可留用
你将负责：
收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；对金融数据进行科学统计与分析，独立和合作发掘期货市场运行的中短周期的客观规律；模型化投资逻辑，形成投资策略并验证交易策略，包括交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略报告撰写等；对量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，为公司投资优化提供合理化建议。
职位要求：
具有国内CTA期货市场量化研究经验，有实盘业绩是优势，实习生需要有量化实习经验具备良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、不错的沟通能力、高度的团队合作和敬业精神，工作主动负责，认真细致，勤奋踏实。名校本科以上学历，数学/计算机等相关学科功底扎实，专业成绩优异，有相关专业各级比赛金牌者优先。
三、股票量化策略研究员
关键词：较好的回测/实盘，中低频或高换手率
你将负责：
研究国内金融市场，收集、分析和处理各类金融数据，涉及股票/期货各种策略类型的研究；在投资总监的指导下研究、挖掘和加工各种模型的因子，进行统计分析，生成回测报告等；协助跟踪及分析量化投资策略的表现，优秀者可参与量化对冲基金的管理。
我们期望你：
名校本科及以上学历，数学、统计、物理、计算机等理工科专业具备股票量化经验，较好的回测/实盘业绩扎实的数学建模及严谨的逻辑推导能力，充分掌握概率、统计等方法良好的编程能力，熟练使用 Python/ C++热爱量化行业、具备探究精神
申请方式：
简历邮件：recruiter@hz-bailu.com
请备注：姓名+投递岗位
量化招聘：黑翼资产-CTA量化研究员/量化开发&数据开发工程师
公司介绍：
黑翼资产管理有限公司成立于2014年，是一家由业内资深对冲基金经理设立的新型对冲基金。作为国内领先的量化私募管理人，私募行业最高奖项————私募金牛奖的得主，公司以研发为核心，以量化为本，通过结合严谨的投资逻辑、基于海量数据的分析以及先进的技术平台，运用基于大数据的科学投资方法，专注CTA和量化股票两大领域，为诸多知名金融机构及高净值人群提供稳健的投资回报。
公司将积极引进和培养人才视为企业发展之根本。现有投研团队核心成员80%毕业于斯坦福大学、北京大学、清华大学等国内外知名学府。在短短几年时间，我公司不断扩大资金管理规模和研发领域，在业内取得傲人成绩，已成为业内领军团队。
【职位介绍】
一、CTA量化研究员（初级/高级）-北京/成都
关键词：CTA量化相关工作或实习经验
工作职责：
研究中国股票和期货市场的量化交易模型配合基金经理优化、监控中国股票和期货市场的量化交易策略分析市场和交易数据的统计特性
岗位要求：
名校理工科专业毕业，具备CTA量化相关工作/实习经验具备扎实的数理分析和逻辑推断能力，充分掌握的概率、统计等分析方法具备良好的编程基础，至少精通一种编程语言：C/C++/Python热爱量化研究，有探索精神，能够深入思考，具备快速学习能力，注重细节
二、 量化开发工程师 -北京
关键词：0-5年Python/C++开发经验，无需金融知识，互联网公司也考虑。
工作职责：
负责股票（alpha+T0）量化交易系统的开发和维护工作维护每日策略和交易系统的正常运作对接券商API接口实现自动化交易负责不同数据源的维护工作改进股票交易算法，减少市场冲击
岗位要求：
0-5年私募量化开发工作/大型科技公司经验对量化投资系统开发有强烈的兴趣，喜欢研究各种算法改进现有系统的执行效率对算法交易感兴趣，熟悉基本的统计和数学模型熟悉Python/C++，各种数据库的操作统招全日制本科以上学历，计算机或相关专业优先
三、数据开发工程师-北京
关键词：Python, 数据开发，Hadoop, Spark等大数据
工作职责：
负责开发和维护公司现有的各种数据源平台负责开发和维护各种portfolio和trading analytics系统优化各种数据源的存储结构，读取速度，运算效率等
岗位要求：
1-5年工作经验，国内外知名院校理工科硕士背景具有良好的的编程能力；熟悉Python熟悉Hadoop, Spark等大数据并行分析系统可加分
简历投递：recruitment@blackwingasset.com
兼职招聘：FinTech社区-机器学习-讲师
公司：
FinTech社区是一个拥有50,000+会员的金融科技社区，旨在为金融科技行业赋能，从事招聘、培训和咨询业务，致力于金融行业资源共享。现有技术群、量化群、机器学习群、北美群和校园群等，目前正在快速发展中。
要求：
计算机、数学、统计等相关专业海外名校博士学历熟悉机器学习或深度学习优秀的沟通表达能力，具备很好的团队协作精神熟悉Python语言，有良好的开发能力有相关培训从业经验是优势
职责：
负责机器学习教学研发工作，包括教学体系开发、课程内容设计等；按照教学大纲、教学进度，完成教学视频录制；根据课程效果，迭代课程内容质量，优化教学体系与学员积极沟通，为学员答疑解惑；配合运营进行课程宣传推广
你将获得：
实习、全职内推有竞争力的薪酬—课程提成不坐班，不打卡，兼职项目制，远程办公都可以
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
【招聘】概率量化投资：IT+量化岗-上海
公司介绍：
概率量化投资是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的全市场高频交易团队。
我们研发的策略覆盖一切可以进行高频交易的市场：股票、商品期货以及衍生品市场。利用深度学习工具，我们从海量数据中提取深层的特征，追求差异化的模型。
我们追求极致的性能，应用最前沿的软硬件技术。通过我们的专业团队提供的数据模型和精准分析，为每一位投资人提供最可靠的服务和最客观的收益。
核心策略：
高频策略(自营策略)、日内增强策略(alpha+T0)、日间alpha(中低频选股)
核心竞争力：
我们拥有一支优秀、年轻和多元的高频量化团队，投研和技术团队成员均毕业于清北复交、牛津、MIT、CMU等国内外知名院校，公司员工平均年龄在30岁以下。团队的创新能力和潜力不可限量。公司凭借超强学习力，以及不断地创新寻找新的突破口，在短时间内完成了策略研发，持续而稳定的高频收益。
我们提供有竞争力的薪资 (高于互联网公司)，完善的培养机制，优秀的你还有机会成为合伙人！
【热招职位】
一、量化策略研究员
关键词：数理背景强、Python编程能力、逻辑思维能力强
岗位职责:
高频数据的统计分析, 提炼基础信息；逻辑型策略研究及因子挖掘；使用深度学习工具进行因子组合及调优；实盘策略的调参及盘后分析。
任职要求:
名校本科及以上学历，金融、数学、物理、计算机等相关专业；熟练使用Python进行建模和数据分析；熟悉市场微观结构或有量化实盘经验者优先；熟悉机器学习, 深度学习相关算法，在时间序列、NLP等领域,有经验者优先；逻辑思维清晰，有良好的团队合作精神。
二、 交易员
关键词：会python，相关交易背景经验
岗位职责：
检验交易计划, 对于交易计划进行风险核对；制定多种危机处理预案, 并模拟验证预案；监督公司自动化策略的运行，即使发现异常和故障；盘后结算, 以及交易数据的统计分析工作, 向研究部门汇报。
任职要求：
本科及以上学历，具备一定的金融专业知识, 有证券/期货交易工作经验优先；有较强的学习能力及执行能力；能写简单python脚本进行数据统计。
三、C++开发工程师
关键词：C++开发、名校本科及以上学历
岗位职责：
API对接封装以及测试；实盘\回测交易系统开发；行情数据的管理及运维；与策略团队协作，保证策略的正常执行；交易系统的低延迟优化及网络优化；策略实时监控以及预警系统搭建。
任职要求：
名校本科及以上学历，计算机或相关专业；2年以上系统开发经验；熟练使用C\C++以及Python编程语言；熟悉Linux操作系统以及网络协议。
四、机器学习-博士优先
关键词：机器学习背景、名校博士学历
岗位职责：
利用机器学习、深度学习的方法对历史数据进行研究、分析和统计，从中找到相关的趋势和规律；紧跟领域前沿，探索新的交易策略，推动算法的改进；配合开发人员建立和完善机器学习和深度学习研究平台；其他与量化策略研究相关的工作。
任职要求：
具有扎实的数理统计基础，精通机器学习和深度学习中的经典算法和网络结构；具有探索精神和良好的动手能力，熟练使用Python，对tensorflow，pytorch等深度学习框架有深入理解；具有快速阅读和理解国内外相关领域前沿论文的能力；有机器学习/深度学习相关的研究或项目经验；国内外知名院校毕业，专业与机器学习和大数据科学等方向密切相关，硕士以上，博士优先。
五、架构师 /CTO
关键词：量化交易系统开发经验，C++
岗位职责：
从0-1 搭建量化系统，开发、维护、测试、调优量化系统；开发、维护、测试、调优高性能量化交易系统和高频交易系统；为量化分析和量化策略的实现提供技术支持，包括辅助开发量化模型、数据整理、分析 工具、下单工具等；统筹信息技术部人员的分工与协作，进行人员培训；定期向投资总监汇报团队工作情况。
任职要求：
计算机专业知名院校硕士及硕士以上学历；8年以上高性能量化交易系统和高频交易系统开发与管理经验，且所开发的高频交易系统在大资金实盘成功运行，或者有大型资产管理系统开发与管理经验；工作积极主动，责任心强，逻辑严谨，具有出色的沟通能力和管理能力。
六、招聘经理
关键词：高级人才招聘经验，开发新资源能力强
岗位职责：
主动对外挖掘优秀的高级人才, 建立沟通, 维护关系, 招聘经验丰富的优秀人才；建立一流高校官方渠道,学生组织渠道的密切合作关系, 找到最优秀的在校人才；在目标候选人群体中建立良好的公司品牌形象及影响力；积极研究和拓展招聘渠道，对现有渠道定期评估和日常管理。
任职要求：
211或海外知名高校，本科及以上学历，1年以上人力资源工作经验；性格外向，擅长人际交往和沟通谈判；良好的创新意识，逻辑思维和快速学习能力；有高科技、互联网背景优先。
简历直接投递至HR招聘邮箱：
talent@probquant.com
.Net 开发高级工程师-上海-量化对冲基金
薪资：60-80万；推荐奖：1万
公司：成立多年量化对冲基金公司，业绩突出，薪资高于同行，办公环境超级好！
关键词：本科计算机相关专业，7年以上.Net开发经验，2年以上架构设计经验
岗位职责：
设计、开发企业微服务应用系统，针对系统的高可用、高性能、扩展性、安全性等方面进行深入设计及优化 中低频交易系统开发，支撑业务人员基于平台化组件快速的接入系统交易 研究数据处理、算法验证，支撑研究人员进行策略研究及验证
基本要求：
知名院校计算机专业本科及以上学历，7年以上.Net开发经验，2年以上架构设计经验 熟练掌握软件设计模式，系统设计方法，良好的代码注释、文档编写习惯 深入了解软件工程知识及应用，构建代码持续集成、单元测试，参与代码设计与评审及问题跟踪 了解分布式系统架构，具有.Net Core 微服务项目开发经验
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
高频量化研究员（股票）-上海-量化对冲基金
公司：成立多年量化对冲基金公司，业绩突出，薪资高于同行，办公环境超级好！
关键词：本科计算机相关专业，编程强
职责：
利用机器学习分析市场数据，建立模型处理工程问题，设计、验证高频交易策略
要求：
985/211 本科以上学历，本科专业必须是计算机/软件工程/信息技术专业0-3年经验，应届生也考虑，编程能力强是必备有高频策略研究实习或全职相关经验者优先扎实的编程能力，热爱技术，熟练使用C++/C#/Scala/Python中的至少两种，熟悉 linux/sql/cuda、前端（js/ts/vue/react/angular etc.）及函数式编程者优先对深度学习及其他机器学习方法有深入理解，熟悉 tensorflow 者优先，有高性能计算经验者优先谦虚，积极，开放，有合作精神，对数学和金融市场有良好的直觉，有能力和信心在模糊、复杂问题上寻找答案
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：fintech34
量化招聘：Quant Developer（Python)-领先量化交易公司-北京
公司: 成立多年领先量化交易公司，离职率为0，快速发展！
关键词：计算机背景，0-3年Python 开发，量化开发
职责：
负责量化交易系统的开发、优化和维护开发面向海量金融数据的量化研究基础架构如回测系统，分布式计算解决方案开发支持实盘、研究等复杂多样需求的大规模数据平台
任职要求:
名校计算机或软件工程毕业，扎实的计算机基础0-3年Python开发经验或量化开发经验，代码简洁高效希望你喜欢挑战，具备积极解决问题的态度很重要对量化行业有兴趣, 有研究探索精神
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：fintech34
量化招聘：Quant Developer（Python)-领先量化交易公司-北京
公司: 成立多年领先量化交易公司，离职率为0，快速发展！
关键词：计算机背景，0-3年Python 开发，量化开发
职责：
负责量化交易系统的开发、优化和维护开发面向海量金融数据的量化研究基础架构如回测系统，分布式计算解决方案开发支持实盘、研究等复杂多样需求的大规模数据平台
任职要求:
名校计算机或软件工程毕业，扎实的计算机基础0-3年Python开发经验或量化开发经验，代码简洁高效希望你喜欢挑战，具备积极解决问题的态度很重要对量化行业有兴趣, 有研究探索精神
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘：初级量化交易员 -邦代投资 | Bondi Capital
地点： 上海
公司介绍:
Bondi Capital在上海创立于2010年, 是一家从事低延迟程序化交易的自营交易公司, 涉及中国市场各期货和期权市场, 目前拥有大连及郑州商品交易所做市商牌照。合伙人来自Optiver，曾任Senior Partner, 具备海外及国内近20年高频期货/期权交易丰富经验。
我们的优势:
在中国所有期货以及沪深股票交易所拥有专用极速交易平台持有大连以及郑州商品期货交易所做市商牌照（限特定品种）
我们将提供：
6个月系统培训与测试：确保6-12个月能独立开发量化交易策略Head of Quant Trading 亲自代领培训培训内容涵盖：期权做市，期货高频交易，机器学习应用于金融交易快速成长机会: 与交易团队直接合作
你将负责：
通过将想法转换为量化模型来管理交易策略并提高盈利能力实施有助于构建投资组合的交易信号通过结合数据分析和对市场运作的深刻理解来制定和执行交易策略。产生有关交易机会，风险管理和交易系统的想法
我们希望你：
海内外名校理工科专业毕业，数学，物理，化学博士优先 0-1年工作经验具备一流的概率统计能力，具有较强的python编程能力对量化交易有浓厚的兴趣，逻辑性强，热爱思考和快速学习能力，抗压能力强
简历邮件：contact@bondicapital.cn (备注姓名+申请职位）
官网：http://bondicapital.cn
量化招聘：技术总监-领先量化交易公司-上海/深圳
公司：领先量化交易公司，成立多年
职责：
1. 从0-1 搭建量化系统，开发、维护、测试、调优量化系统；
2. 开发、维护、测试、调优高性能量化交易系统和高频交易系统；
3. 为量化分析和量化策略的实现提供技术支持，包括辅助开发量化模型、数据整理、分析
工具、下单工具等；
4. 统筹信息技术部人员的分工与协作，进行人员培训；
5. 定期向投资总监汇报团队工作情况。
要求：
1. 计算机专业知名院校硕士及硕士以上学历；
2. 8 年以上高性能量化交易系统和高频交易系统开发与管理经验，且所开发的高频交易系
统在大资金实盘成功运行，或者有大型资产管理系统开发与管理经验；
3. 工作积极主动，责任心强，逻辑严谨，具有出色的沟通能力和管理能力。
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
兼职招聘：机器学习课程教学/教研-fintech社区
关键词：兼职，远程，机器学习，深度学习，人工智能教学经验
职责：
负责机器学习、量化研究相关课程的课程体系和教学实验的开发工作 配合主讲老师研发教学内容，落地教学动作，保证教学效果 以项目形式参与备课、磨课环节，参与课程跟踪、反馈和优化升级 及时跟踪行业资讯和业务发展，开展市场调研，对竞品进行课程调研
要求
本科以上学历，计算机、数学、电子信息、自动化、智能科学与技术相关专业，硕士学历优先 对人工智能在线教育有一定了解，有授课经验是必备 具备1年以上机器学习、计算机视觉、自然语言处理等领域工作经验优先 有海外机器学习/深度学习经验 学习能力强，具备高效的执行能力和团队合作能力
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
多岗位招聘：臻财资产-量化研究/技术岗-上海
关于臻财杭州臻财资产管理有限公司（以下简称“臻财资管”）成立于2016年，并于2019年组建了全新的量化团队。为了实现“百人团队，百亿规模”的目标，我们摒弃了以策略为核心的传统，而以可持续的研发能力为公司核心竞争力。公司打造了国内一流的对冲策略研发平台和高频策略研发平台，并以研发人员为核心制定了相应的公司制度。我们的愿景是最大程度的赋能每一位有志于从事量化投资的青年才俊，使他们可以在臻财资管的平台下实现自己的量化私募梦想。
“增益”量化伙伴招募培养计划“增益其所不能”是臻财资管对每位量化伙伴的态度和承诺。
我们有清晰的合作分工，同时我们也鼓励每位量化伙伴在有所专精的基础上突破自己的领域，在不断的自我迭代中完成对量化投资的融会贯通。
“增益”量化伙伴招募培养计划的目标是让每一位量化伙伴在三年内都具备独立运作一家量化私募的技术能力，同时我们也会创造更好的平台让他们愿意与臻财继续并肩战斗！
【工作待遇】
【简历投递】
邮箱投递：zhencaihr@el-capital. cn
投递格式：岗位名称+姓名
【在招职位】
一、量化研究员
工作职责:
日频因子研究：C++研发平台下开发日频alpha因子；高频因子研究：C++研发平台下开发高频alpha因子；日频对冲模型研究：对因子库中的日频因子进行组合，并针对指数进行风控控制和优化选股;高频对冲模型研究：对因子库中的高频因子进行组合，并针对指数进行风控控制和优化选股。
职位要求:
国内外知名高校理工科专业，硕博士优先；熟练掌握C++和Python，熟悉Linux；善于研究；
二、程序化T0研究员
工作职责:
在公司C++程序化T0研发平台下进行T0策略开发；协助进行交易执行部分的优化研究；
职位要求:
国内外知名高校理工科专业，硕博士优先；熟练掌握C++和Python，熟悉Linux；熟悉Level2行情数据，有高频交易经验优先；
三、量化交易研究员
工作职责:
在C++量化交易算法研究平台上进行算法交易研究；协助改进交易系统和交易算法研究平台；协助自动交易系统正常完成交易过程；升级、维护、 操作业绩分析系统，完成业绩归因分析；
职位要求:
国内外知名高校理工科专业，硕博士优先；熟练掌握C++和Python，熟悉Linux；有一定交易经验
四、数据分析师
工作职责:
在C++数据研究平台下进行数据清洗、整理、标准化、衍生等研究；对新数据进行可用性研究；协助进行数据生产系统维护；
职位要求:
国内外知名高校理工科专业，硕博士优先；熟练掌握C++和Python，熟悉Linux；熟悉数据库，熟悉Level2行情数据；
五、初级C++工程师
岗位职责:
完成相关子系统的分析与设计、代码编写、调试与自测、开发文档编写；负责新业务产品的C++开发；负责基础服务的开发与运营；
任职资格:
本科以上学历，计算机、统计学、数学等相关专业优先；全面的软件知识结构(操作系统、编译原理、网络、数据结构、算法、数据库系统)；掌握面向对象的设计与开发，熟悉常用设计模式，了解面向过程的编程；熟悉计算机网络协议；熟悉常用的数据结构、算法，熟练使用STL等标准库；对工作认真负责，有良好的学习能力、沟通能力和团队合作精神；
六、高级C++工程师
岗位职责:
参与系统架构分析设计，并提出参考方案；对核心系统架构和功能进行优化；参与系统联调，并对所属子系统负责；负责设计和优化通信、存储、并发、并行计算等；
负责团队C++相关基础设施建设；
任职资格:
本科以上学历，计算机、统计学、数学等相关专业优先；全面的软件知识结构(操作系统、编译原理、网络、数据结构、算法、数据库系统)；掌握面向对象的设计与开发，熟悉常用设计模式，了解面向过程的编程；熟悉Oracle、MySQL、SQLServer等数据库系统的一种或多种；熟悉计算机网络协议，有网络编程经验；具备Windows /Linux下，C/C++开发经验，熟悉常用的数据结构、算法，熟练使用STL等标准库；掌握常用Windows /Linux API，使用多线程、内存共享、网络异步处理等技术，理解缓存、消息队列、分布式存储等原理; 对工作认真负责，有良好的学习能力、沟通能力和团队合作精神；具备良好的分析解决问题能力，能独立承担任务和有系统进度把控能力；
七、高级研发工程师（Python）
岗位职责:
负责后台数据接口开发，数据模版和API可配置化；研究并优化多核架构上的低延时数据结构及算法；协助其他工程师处理不同系统之间问题并针对性能和延时编写系统性测试方案；负责服务的监控告警、日志审计和和权限安全等公共模块开发和维护，保障服务稳定运行。负责存储设备的日常维护和管理；负责定期监控各服务器的运行状态，制订解决方法，做出性能分析并问题跟踪；负责制订各服务器的灾备计划，并定期进行恢复演练；建立和更新相关的操作文档体系；
任职资格
本科以上学历，计算机、统计学、数学等相关专业优先；有开发量化交易系统和策略支持的经验者优先；有云计算开发的经验者优先；熟练使用Python语言作为开发语言完成项目，基本功扎实；熟悉Linux 基本指令使用，能编写简单 Shell 脚本，能独立安装部署基础服务，如：SSHD，NginX，RabbitMQ等；熟悉服务器负载均衡及高可用性原理、熟悉计算机脚本语言，能够用来简化管理任务和提升工作效率；能独立实现测试方案并分析测试结果，对多核体系结构、多线程开发、网络协议等有强烈兴趣；对工作认真负责，有良好的学习能力、沟通能力和团队合作精神；具备良好的分析解决问题能力，能独立承担任务和有系统进度把控能力；
八、Web全栈工程师
岗位职责:
有 Web 全站开发经验，能驾驭前端和后端（前端能满足简单数据展示基本需求即可），对前后端分离项目有一定实战经验；至少熟悉一种Web 框架及一种后端框架；熟悉 MySQL、Redis等数据库的使用，有手写 SQL 的能力；能熟练使用 HTML、CSS、JavaScript及其组件；熟悉 Linux 基本操作，能够独立打包部署维护项目；熟练使用 Git进行团队合作开发；具有较好的产品设计和沟通理解能力。
任职资格:
本科以上学历，计算机、统计学、数学等相关专业优先；熟悉Linux 基本指令使用，能编写简单 Shell 脚本，能独立安装部署基础服务，如：SSHD，NginX，RabbitMQ等;熟练使用 Web 前端开发中任意一种常用框架如：Angular、js、Vue、js、React、js 等；熟悉 Redis、RabbitMQ/Kafka等中间件使用；熟练使用JavaScript或TypeScript语言作为开发语言完成项目，基本功扎实；熟练使用Django或者Flask作为项目开发框架；熟练掌握MySQL |PostgreSQL、MongoDB | ElasticSearch数据库使用和运维；有实际的项目上线和运维经验，基本Linux服务器运维经验，基本的团队协作和Git使用技能
【简历投递】
邮箱投递：zhencaihr@el-capital. cn
投递格式：岗位名称+姓名
量化招聘：股票系统开发工程师
地点：上海/北京
公司介绍：
最强90后量化机器学习团队, 来自斯坦福, 清华,北大,Facebook,Google, Apple , 维持了数亿规模下 8 以上的年化夏普和超过 100%的年化收益率.离职率为0.
关键词：2-10年， 股票交易系统开发经验
职责：
负责股票交易系统的搭建，开发、优化和维护 设计与实现高并发的机器学习因子计算引擎调研、接入程序化交易柜台，包括软件柜台的实施与部署
要求：
名校本科及以上计算机或相关专业学历 2-10年股票交易系统开发经验（必须） 熟悉 Linux 操作系统，以下满足其一：a. 熟练使用 C++14/17 和一门脚本语言 / b. 熟练使用 Python 3 和一门强类型语言 对量化交易、机器学习有浓厚兴趣
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：fintech34
量化招聘：机器学习/深度学习专家（博士）
公司：16家顶尖对冲基金
职责:
使用RL/optimization等工具，进行投资组合优化的研究使用CV/NLP等领域的知识，进行alternative alpha 的研究使用RL/Stochastic Process等模型，进行下单算法和冲击模型的研究feature engineer的研究
要求
1.全球知名高校，统计、计算机或相关理工科专业的博士
2. 0-3年机器学习/深度学习经验，对强化学习有深入了解是优势
3. 曾在CS/Stats top journal/conference上发表文章
4. 熟悉Linux环境和较强的Python编程能力
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：股票系统开发工程师-上海/北京
公司介绍：
最强90后量化机器学习团队, 来自斯坦福, 清华,北大,Facebook,Google, Apple , 维持了数亿规模下 8 以上的年化夏普和超过 100%的年化收益率.离职率为0
关键词：2-10年， 股票交易系统开发经验
职责：
2. 设计与实现高并发的机器学习因子计算引擎
3. 调研、接入程序化交易柜台，包括软件柜台的实施与部署
要求：
1. 名校本科及以上计算机或相关专业学历
2. 2-10年股票交易系统开发经验（必须）
3. 熟悉 Linux 操作系统，以下满足其一：a. 熟练使用 C++14/17 和一门脚本语言 / b. 熟练使用 Python 3 和一门强类型语言
4. 对量化交易、机器学习有浓厚兴趣
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：Risk Developer-领先对冲基金-北京/上海
关键词：2-5年风控系统开发， Python
公司：领先量化交易公司
工作职责
1 开发风控数据生产、管理的流程和框架，监控数据的实时性和准确性，分析数据，对数据进行可视化展示，为决策提供依据
2 开发公司内部整个风控系统，对公司产品交易风控进行全方位的监控和控制，落实各项投资制度及流程
3 制定内部控制制度，对内部控制制度的实施情况进行监督、评价，积极预防和处理内控事务
任职要求
1 名校计算机或相关专业毕业，2-5年金融/量化风控系统开发经
2. 精通python编程，mysql等开发语言和数据库；
3. 对风控系统开发和搭建有兴趣
4. 国内外人才都考虑
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
【灵均投资】招聘：
灵均投资成立于2014年，是一家专注于量化投资，通过打造量化投资产品，帮助高净值客户实现资产合理配置的优秀量化对冲基金公司。公司拥有一流量化投研团队，员工人数100多人，管理规模超过300亿。核心成员均来自海外顶尖量化对冲基金公司，拥有深厚数理背景，并具备先进、丰富的投资经验，公司历年多次获得金牛奖、英华奖等几十项顶级私募荣誉！
灵均投资优势：
1. 极具市场竞争力的薪资待遇与激励制度
2. 高端医疗保险，享受国际部医疗服务
3. 五险一金、带薪年假、员工生日会、公司旅游、过年父母慰问礼品
4. 回报丰厚的员工基金
一、量化研究员（股票）
地点：北京/上海
工作职责：
1. 在基金经理和高级研究员的指导下研究开发国内股票和衍生品市场交易策略；
2. 跟踪、维护相关数据库，负责日常交易策略程序的编写、调试、优化、维护及监控；
3. 负责产品日常交易中股票相关部分的执行、跟踪和反馈，从实际运行中获取新的研究想法并运用其来改进模型。
任职要求：
1. 全球知名高校，统计、计算机或其他相关理工科专业的硕士以上学历
2. 1-2年量化研究/实习经历，有深度学习相关经验是优势
3. 至少掌握一门编程语言：Python或C++，熟悉Linux操作系统
4. 具备优秀的创新意识、学习和执行能力，工作积极主动、细致、认真，热爱量化投资行业，勇于接受挑战。
二、高级C++算法工程师
地点：北京
工作职责：
2. 负责交易系统香港架构的搭建与优化
任职要求：
1.毕业于国内外高校的计算机或软件工程专业
2. 具有2年以上的C++开发经验，对算法设计和复杂度有深刻理解
3. 对机器学习算法有一定了解
加分项：
1. 有独立实现机器学习算法的能力
2. 有并行计算或GPU编程经验
3. 深刻理解windows操作系统的内存管理、文件系统、进程线程调度者优先；
4. 了解OpenCV/OpenBLAS/Intel-MKL/Eigen
三、量化策略基金经理/高级量化研究员
地点：北京/上海
工作职责：
负责研究国内股票、期货及期权等二级市场品种，设计交易策略并参与产品实盘交易
2. 参与开发与维护股票策略研发平台
任职要求：
两年以上国内外券商或基金的量化分析与研究经验，对量化交易的某一细分领域有过深入的跟踪和研究，有实盘交易经验者优先
2. 毕业于国内外一流名校，具备优秀的研究能力和编程经验
3. 工作勤奋，执行力强，有团队协作精神
简历邮件至：talent@lingjuninvest.com
量化招聘：基金销售-多家量化交易公司-北京/上海
公司：北京/上海多家量化交易公司，成立多年，业务突出，发展快
推荐奖：5000
职责：
2. 你需要具备一定的私募基金基础知识、熟悉金融市场以及量化产品
3. 协同销售总监对接外部合作伙伴，进行机构和渠道客户的开拓与维护。
要求：
1. 985/211高校本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先；
2. 一年以上银行、券商、期货、基金、基金行政服务机构等行业经验；
3. 熟悉私募基金管理运作模式及产品设计，熟悉基金行业的法律法规和相关政策；
4. 具有较强的客户沟通及人际交往能力，性格外向开朗、工作仔细认真。
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：高级期权交易员-顶尖交易公司-Global Pay+pnl cut-上海
推荐奖：1万地点：上海
薪资：Global Pay+pnl cut
关键词：期权交易高频做市经验，海外市场经验
职责：
1. 负责期权做市交易策略的的搭建和开发
2. 参与期权品类的交易
要求:
3 年以上高频期权做市交易经验，交易过韩国/香港/日本/台湾/美国中的一个或者多个市场
2. 能够独立完成做市策略的搭建和开发
3. 名校理工科毕业，有扎实的数理统计功底和数学建模能力, 学习能力强, 反应快
简历邮件：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：量化研究（机器学习）
公司：
最强90后量化机器学习团队，来自斯坦福，清华，北大，Facebook，Google，Apple；维持了数亿规模下8以上的年化夏普和超过100%的年化收益率；离职率为0
职责：
1. 与Research Scientist合作，学习理论模型，进行模型的复现、实验和迭代
2. 与工程团队合作，为公司自主研发的分布式系统、数据平台和交易系统贡献代码
3. 基于自研ML/RL框架，进行Feature Engineering 的研究
要求：
1. 一流名校数学相关专业毕业，0-2年经验，熟悉Linux操作系统，python3，有机器学习经验或者强烈兴趣
2. 一流的概率统计能力，能快速理解统计人工智能领域的state-of-the-art paper，并在短时间复现实验结果
3. 有NOIP/NOI、ACM/ICPC竞赛经验并去的出色成绩是优势
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：投资经理 (高频CTA)-北京/上海-Global Pay
关键词：高频CTA策略实盘业绩
公司：领先量化投资公司
职责：
1. 独立开发与管理高频CTA投资策略；
2. 持续改进核心交易模型，模拟回测, 并负责实盘策略的调整；
3. 监控策略运行情况，定期进行绩效分析；
4. 协助完善公司现有的量化投资体系。
要求：
1. 1年以上优异的高频CTA策略实盘业绩，包括但不限于：短周期趋势策略、日内高频；
2. 3年以上量化策略投资领域相关工作经验；
3. 扎实的理工科学习背景
4. 优秀的编程能力，熟练掌握Python和C++，熟悉常见关系数型数据库；
加分项：有海外量化私募高频CTA实盘工作经验。
简历邮件：career@fintechgl.com
招聘：C++/Python/FPGA/量化交易系统开发工程师-北京
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推荐奖：1-2万
1. C++/Python 开发工程师
职责：
股票、期货交易系统的开发、优化和维护优化低延迟交易系统的网络、硬件环境开发面向海量金融数据的量化研究基础架构如回测系统，分布式计算解决方案开发支持实盘、研究等复杂多样需求的大规模数据平台数据开发岗： 负责交易数据开发
要求：
985 211 或海外知名高校，本科及以上计算机或相关专业学历有 1 年以上工作经验或优秀应届生熟悉 Linux 操作系统，熟练使用 C++或python对量化交易有兴趣
2. Python Developer
关键词:
名校计算机, 1-4年Python开发经验, CTO亲自带
职责:
建立一套从实验代码到生产环境的持续部署流水线参与设计与实现全天候实时交易系统的监控、可视化和预警机制实现轻量级的 Telemetry 系统用于细粒度追踪策略实盘行为
要求:
名校计算机专业, 1-5年Python开发经验相关工作经验熟悉 Linux 操作系统，Python 3 进行开发. 了解C++不需要金融背景, 来自互联网公司也可以, 海内外人才都考虑对量化交易、打造自动化交易机器人有浓厚兴趣
3. FPGA Engineer
职责：
负责前沿交易系统中FPGA模块的架构设计；负责RTL设计、验证、综合、时序分析和调试；与软件工程师合作编写系统的驱动程序。
要求：
名校理工科硕士以上学历，5年以内数字电路设计和FPGA的开发设计经验；要求听说读写英文流利；精通硬件仿真工具（VCS，QuestaSim等）；PCIe接口应用和实现；驱动设计和实现；熟悉Altera/Xilinx Toolchains；具有良好的沟通能力和团队合作精神。
简历邮件：career@fintechgl.com
【大雁资产】招聘：股票量化研究-上海
关键点：1年以上 A股多因子经验
薪资：底薪+提成
公司：
大雁资产是2015年成立的一家由华尔街资深对冲基金交易员和计算机科学家共同成立的私募量化投资公司，目前自营+资管，从事国内期货和股票交易，已取得突出成绩。
职责：负责研究A股市场的量化交易信号和开发量化交易模型
要求：
名校理工科毕业，熟悉A股多因子模型1 年以上股票高频阿尔法（换手率年化 80 倍以上）研究经验
精通以下领域之一，包括：日内高频信号研究、信号合成、组合优化、算法执行等
具备国内股票市场工作经验是必须项
精通 python、C++是加分项
有奥赛经验是加分项
简历投递邮箱：careers@bigbirdcapital.com
【白鹭资管】实习招聘 | 薪资：500-1000/天
关于我们：
浙江白鹭资产管理股份有限公司（简称：白鹭资管）是一家专注于二级市场、依靠数学和计算机科学进行量化投资与交易的对冲基金。我们致力于打造兼具全球视野和本土智慧的一流投资团队，成为全球顶尖的量化多策略对冲基金。公司于2013年成立，在杭州和上海两地均设有办公室。
我们在量化选股、日内统计套利、CTA、期权等多方面具备卓越的研发和迭代能力。“Multi- Strategy”的组织架构以及“One Team One Family”的组织文化是我们的icon，也是白鹭的核心竞争力，白鹭资管是中国唯一一家连续三年获得多策略金牛奖的私募基金。
发展与福利：
超强业绩 - 金牛奖策略大牛1v1指导，近距离领略收益翻倍过程
超强挑战 - 省市区各级高考状元学神、奥林匹克全学科一等奖、资深机器学习科学家等你来战
日薪月益 - 实习日薪500-1000元，特别贡献者将比照正式员工激励（享受内部员工基金额度）
Special Package - 期满表现优异者可获得全职留用，享受签约奖金
国内量化最一流办公环境 - 坐拥黄埔江景和钱塘江景，享受免费午餐、无限额工作晚餐、打车报销，杭州总部设专职咖啡师随时为白鹭ers提供各式茶饮及带拉花现磨咖啡，上海Nespresso胶囊咖啡，梦龙、哈根达斯无限供应
健康好身材 - 杭州总部自建Technogym健身房，上海Wills环球金融中心店无限次健身卡
工作地点：杭州钱江新城CBD/上海陆家嘴
1. 量化研究实习生
你将负责：
与资深研究员合作，研究国内金融市场，收集、分析和处理各类金融数据；研究、挖掘和加工各种模型的因子，进行统计分析，生成回测报告等；协助跟踪及分析量化投资策略的表现。
我们希望你：
名校本科/硕士/博士将于2021/2022年毕业，理工科专业； 具备一流的概率统计能力，严谨的研究习惯； 熟悉机器学习、深度学习、人工智能等是优势；良好的编程能力，熟练使用 Matlab/ Python/ C++；热爱量化行业、具备探究精神；每周出勤至少三天，连续三个月以上。
加分项：具备数学、物理、计算机科学获奖经历或竞赛集训队经历
2. C++开发实习生
你将负责：
参与设计并优化高效的量化交易系统，涉及股票、期货及期权等品种；协助设计并实现高性能计算库、低延迟通讯库及底层基础数据结构包等；参与数据系统平台的开发和优化。
我们期望你：
名校本科/硕士将于2021//2022年毕业，计算机、软件工程等相关专业；熟练掌握 C++及 Python，熟悉常用的数据结构和算法；熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；熟悉网络协议并分析定位问题，熟悉 Socket 和 TCP/IP 开发；对技术和软件开发充满热情，严谨的开发思维、注重细节；保证每周出勤至少三天，连续三个月以上。
加分项：
3. Python 开发实习生
你将负责：
参与股票、期货、期权等金融数据相关项目的方案支持；参与离线数据的整理、清洗、存储、交叉比对和加工处理，保证数据质量；协助数据流程监控体系的优化和维护。
我们期望你：
名校本科/硕士将于2021/2022年毕业，理工科专业； 熟悉Python 及 pandas、numpy 等数据处理工具；熟悉主流 SQL/NoSQL 数据库的使用；熟悉C/C++经验是优势；对数据敏感、认真细致，对量化开发有兴趣；实习生需保证每周出勤至少三天，连续三个月以上。
加分项：
招聘流程：
网申-->简历初筛-->线上笔试（部分岗位）-->HR&首轮技术面（电话、视频）-->现场面试（部分岗位）-->Offer-->入职签约
实习薪资： 500-1000/天
申请方式：
简历邮件：recruiter@hz-bailu.com 请标题注明：姓名+学校+专业+申请岗位
量化招聘：基金经理（高频）-100-200万+提成-北京/上海
公司：领先量化交易公司，成立多年，业绩突出
关键词：股票或期货高频基金经理，海内外人选都考虑
薪资: 100-200万+提成
推荐奖：3 万
职责：负责国内股票或期货高频交易实盘交易， 优化改进策略模型
要求:
具有2年以上股票或期货高频交易实盘交易基金经历经验在股票/期货高频策略等有成熟的投资策略，历史业绩表现良好 一流的概率统计能力严谨的研究习惯 具备良好的沟通能力， 团队领导能力和逻辑思考能力 海外人才也考虑，报销回国机票
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：基金经理（股票alpha）-Global Pay-上海-量化交易
公司： 领先量化交易公司，成立多年，业绩突出
关键词：基金经理，海内外人选都考虑
薪资: Global pay
推荐奖： 2万
职责：
研究国内股票等二级市场品种, 优化改进策略模型、编写实盘执行代码
2. 建立并健全股票alpha策略研究体系，包括但不限于策略框架、业绩归因、收益及风险来源分析等
**要求:**
1. 名校本科以上学校，数学、统计、计算机或其他相关理工科专业
2. 具有2年以上国内或国外股票Alpha 实盘交易经验的基金经理，在股票alpha策略等有成熟的投资策略，历史业绩表现良好；
3. 一流的概率统计能力，严谨的研究习惯
4. 具备良好的沟通能力， 团队领导能力和逻辑思考能力
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘: Quant Research(多因子)-Global Pay-北京
公司: 成立多年离职率为0对冲基金公司, 业绩领先, 国际一线对冲基金背景
推荐奖: 3万
关键词: 组合优化器，只看具有AQR, Two Sigma, Citadel,Point 72等海外一线对冲基金人选
职责:
1. 负责股票多因子策略的研发，包括数据收集及清洗，因子挖掘，多因子建模及回测等
2. 负责策略在实盘中的执行和维护
3 .持续改进和优化策略在实盘中的表现
要求：
名校理工科毕业, 具备股票多因子，组合优化器方面研究经验
2. 只看具有AQR, Two Sigma, Citadel,Point 72等海外一线对冲基金工作经验人选
3. 远程视频面试, 提供100% 回国工作机票
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘：初级量化研究- 50-60万+奖金-知名量化交易公司
推荐奖：1万
关键词:
业界top薪资，0-2年, 名校理工科, 量化经验,机器学习
职责：
2. 配合基金经理优化、监控中国股票和期货市场的量化交易策略；
3. 分析市场和交易数据的统计特性
要求：
2. 有量化工作或实习相关经验，了解机器学习和深度学习
3. 扎实数理分析和逻辑推断能力，充分掌握的概率、统计等分析方法；
4. 热爱量化研究，具备快速学习能力
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘: Quant Research(多因子)Global Pay-北京
公司: 成立多年离职率为0对冲基金公司, 业绩领先, 国际一线对冲基金背景.
推荐奖: 3万
关键词: 组合优化器，只看具有AQR, Two Sigma, Citadel,Point 72等海外一线对冲基金人选
职责:
1. 负责股票多因子策略的研发，包括数据收集及清洗，因子挖掘，多因子建模及回测等
2. 负责策略在实盘中的执行和维护
3 .持续改进和优化策略在实盘中的表现
要求：
1、 名校理工科毕业, 具备股票多因子，组合优化器方面研究经验
2、 只看具有AQR, Two Sigma, Citadel,Point 72等海外一线对冲基金工作经验人选
3 远程视频面试, 提供100% 回国工作机票
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘：基金经理（股票alpha）-Global Pay-上海-量化交易
公司： 领先量化交易公司，成立多年，业绩突出
薪资: Global pay
推荐奖： 2万
职责：
研究国内股票, 期等二级市场品种, 优化改进策略模型、编写实盘执行代码建立并健全股票alpha策略研究体系，包括但不限于策略框架、业绩归因、收益及风险来源分析等
**要求:**
名校本科以上学校，数学、统计、计算机或其他相关理工科专业具有2年以上国内股票Alpha 实盘交易经验，在股票alpha策略等有成熟的投资策略，历史业绩表现良好一流的概率统计能力，严谨的研究习惯具备良好的沟通能力， 团队领导能力和逻辑思考能力
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘：Senior C++ Developer-100万+奖金-顶尖量化交易公司-上海
公司: 成立多年量化交易公司, 业绩突出 推荐奖：2万
关键词: C++，低延迟系统开发, 领导力
职责：
负责交易系统的开发、优化和维护 开发面向海量金融数据的量化研究基础架构如回测系统，分布式计算解决方案 负责指导初级技术同事工作
要求：
1.5年以上C++ 开发经验,熟悉 Linux 操作系统,熟悉低延迟交易系统 名校理工科毕业, 具备管理技术团队经验是必须项 编写整洁高效的代码, 有优秀的系统设计能力 对量化交易行业有兴趣，并愿意长期发展
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘: SRE/ 网络工程师-量化交易-上海
简历邮件：career@fintechgl.com
公司：成立多年头部对冲基金, 发展迅速, 离职率低
关键词: networking, TCP/IP、UDP, multicast, OSI模型
职责：
建立一套从实验代码到生产环境的持续部署流水线 负责系统网络处理相关工作 参与设计与实现全天候实时交易系统的监控、可视化和预警机制 实现软件、硬件级别的灾备容错系统
要求：
名校理工科专业, 2-8年网络工程或SRE相关工作经验 具有扎实的计算机基本功，熟悉linux操作系统 熟悉网络术语：TCP/IP、UDP, multicast, OSI模型 了解Solarflare，10G，英菲尼班德（IB）等硬件相关术语： 对WireShark，OpenOnload软件了解
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：交易员（日内）-上海
公司： 成立多年业绩突出，团队实力强，文化氛围好
关键词： Python，机器学习算法，强化学习，金融数据
职责： 负责公司产品的交易工作，以股票为主，期货为辅 协助研究交易方法，优化交易执行策略 对盘面异动及时汇报交流
要求：
本科及以上名校理工科毕业，有海外留学背景，英文流利 0-2年交易经验，应届生对交易有兴趣 对数字敏感，细心，认真，团队意识强简历
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘: Quant Research(多因子)Global Pay-北京
公司: 成立多年离职率为0对冲基金公司, 业绩领先, 国际一线对冲基金背景.
推荐奖: 3万
关键词: 只看具有AQR, Two Sigma, Citadel,Point 72等海外一线对冲基金人选
职责:
1. 负责股票多因子策略的研发，包括数据收集及清洗，因子挖掘，多因子建模及回测等
2. 负责策略在实盘中的执行和维护
3 .持续改进和优化策略在实盘中的表现
要求：
1、 名校理工科毕业, 具备股票多因子研究经验
2、 只看具有AQR, Two Sigma, Citadel,Point 72等海外一线对冲基金工作经验人选
3 远程视频面试, 提供100% 回国工作机票
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘：机器学习科学家(Ph.D.) -上海/北京-Global Pay- AI量化公司
公司: 最强90后量化机器学习团队, 来自斯坦福, 清华,北大,Facebook,Google,维持了数亿规模下 8 以上的年化夏普和超过 100%的年化收益率.离职率为0.
关键词: 博士, 顶会发表文章, machine learning, deep learning
职责
基于ML/RL框架，进行 Feature Engineering 的研究
2. 利用 RL/DL/ML/Optimization/Stochastic Process等模型，研究下单算法、冲击模型及投资组合优化
3. 为分布式系统、数据平台和交易系统提供详细的全面的需求意见和贡献代码
要求
1. 全球名校理工科博士, 2017-2020年毕业
2. 曾在 CS/Stats top Journal/Conference 上发表文章
3. 熟悉 Linux 环境,coding强,练掌握 Python 科学计算库
4. 能快速阅读理解统计人工智能领域的 state-of-the-art paper，并在短时间复现实验结果、进行创新性改进
5. 对机器学习用于金融交易有兴趣
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：量化研究(机器学习) -AI量化公司-北京/上海
公司: 最强90后量化机器学习团队, 来自斯坦福, 清华,北大,Facebook,Google, Apple , 维持了数亿规模下 8 以上的年化夏普和超过 100%的年化收益率.离职率为0.
关键词: CEO直接带, 一流名校, 0-2年, 机器学习,量化,统计
职责：
1. 与 Research Scientist 合作，学习理论模型，进行模型的复现、实验的迭代
2. 和工程团队合作，为公司自主研发的分布式系统、数据平台和交易系统贡献代码
3. 基于自研 ML/RL 框架，进行 Feature Engineering 的研究
要求:
1. 一流名校理工科毕业, 0-2年经验, 熟悉Linux 操作系统, Python 3或C++14/17 , 有机器学习经验或有强烈兴趣
2. 一流的概率统计能力, 能快速理解统计人工智能领域的 state-of-the-art paper，并在短时间复现实验结果
3. 有NOIPI、ACM/ ICPC 竞赛经历且取得出色成绩是优势
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
量化招聘：机器学习**算法工程师- 50-100万-量化交易-上海**
公司: 成立多年量化交易公司, 核心团队来自哈佛,剑桥大学,业绩突出.国内和海外市场交易.
关键词: python, 机器学习算法, 强化学习,金融数据
职责：
1. 采用先进的机器学习算法对已有数据进行建模，提升交易团队对于市场的理解
2. 与数据团队合作，定制相关需要的数据
3. 与交易团队合作，精准高效部署算法到线上
要求：
1. 名校理工科毕业,熟悉Python数据处理和建模分析,了解C/C++语言
2. 具备机器学习相关工作/实习经验, 有模型端到端的开发部署经验
3. 对于新的模型的Intuition了解, 熟悉强化学习
4. 了解神经网络模型，对于CNN、RNN等结构有实际工作经验
加分项：处理过金融相关数据经验者优先
简历邮箱：career@fintechgl.com
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量化招聘: 高级期权研究员-60-80万+pnl cut-北京
公司: 领先对冲基金，成立多年，业绩突出
年薪：60-80万+pnl cut
关键词: 丰富的期权量化策略研究经验
推荐奖: 2万
简历邮箱：career@fintechgl.com
微信：lucylj66
职责：
2. 参与期权品类的交易
任职要求:
3年以上期权交易经验，来自国内外知名金融公司，有丰富的期权策略研究经验
2. 数学、统计、物理、计算机等理工科背景本科、硕士、博士，名校毕业
3. 能熟练使用一门编程，脚本语言（Python,C++等）
4. 熟悉各类期权定价模型，国内外期权研究或交易经验均可
量化招聘: 系统架构师-60-80万-量化交易公司-上海
关键词: 5年以上C++, python开发, 量化交易系统, 名校
推荐奖: 1万
职责：
1.负责构建交易系统, 开发和维护公司策略研究及平台
2.构建公司网络安全体系, 提升现有算法运行速度
要求：
1.5年以上系统开发经验,熟悉C++和Python开发,有量化系统开发经验者是优势;
2.名校计算机专业毕业, 了解FPGA是优势
3.熟悉网络安全体系,具有构建整个系统安全运行的能力
简历邮箱: career@fintechgl.com
微信: lucylj66
量化招聘: 深度学习工程师-80-200万-领先量化交易公司-上海
公司: 成立多年, 业绩突出, 快速发展中
关键词: 神经网络, 深度学习, 机器学习,0-5年经验, 名校
年薪: 80-200万
推荐奖: 2万
职责：
设计开拓性的新的神经网络提升公司现有神经网络准确性和运算速度测试对抗常见的过拟合等问题, 并且保证在验证集和测试集里效果
要求：
机器学习或人工智能方向的硕士/博士, 名校毕业,0-5年工作经验 精通机器学习和深度学习，尤其是精通算法编程能力强，熟练掌握(C++,python,matlab)中至少两种编程语言有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文
简历邮箱: career@fintechgl.com
微信: lucylj66
百万招聘: 只招Citadel 人选- 推荐奖: 8万-欢迎自荐推荐！
继续大厂螺丝钉? 还是回国有份自己的事业? 百万年薪只招Citadel 人选
职位: 基金经理/量化研究/技术开发/数据开发
公司: 多家对冲基金
年薪: Citadel 年薪的2倍
地点: 北京/上海/杭州
FinTech社区提供一站式招聘服务: 招聘+谈薪资+100%回国机票!
简历邮箱： career@fintechgl.com
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量化招聘: Junior Quant Trader- 鸣熙资本-前Optiver背景-上海
公司: 上海鸣熙资产管理有限公司, 成立于2014年（私募投资基金管理人登记证P1033450)，由资深对冲基金经理和私募投资人士创立，投研团队来自有清华、北大、剑桥、普渡大学等, 专注股票、期货和期权二级市场量化交易。交易团队正在招聘Junior Quant Trader, 核心成员来自Optiver和Tower Research Capital等, 拥有丰富的国内外量化交易经验,
关键词: 编程能力强, 0-2年, 系统化的Optiver模式培训.
职责:
2. 监控和操作自动化交易系统
3. 分析市场数据和执行数据, 探索交易想法
要求:
2. Python或C++ 编程能力强, 熟悉Unix 操作系统是必须
3. 学习能力强, 良好的沟通能力, 对高频交易有兴趣
简历邮件: Job-mx@mxzichan.com
量化招聘：量化开发工程师( C++/Python): 40-100万-北京、上海、深圳
公司：百亿美金PE旗下量化公司, 团队来自Citadel, 10年多市场经验
简历邮件至：hztech@fintechgl.com
关键词:
加入即做核心项目、C++/Python,操作系统,多线程
职责：
2. 搭建和维护数据处理和交易流程
3. 开发和优化数值计算程序
职位要求：
名校理工科专业毕业, 3年以上C++/Python 开发经验
2. 熟悉 Linux 操作系统及开发环境, 多线程
4. 具备良好的沟通和学习能力，对量化交易有兴趣
量化招聘：35家量化交易公司招聘！近100个职位！
30-300万+奖金，应届生-10年经验
北京/上海/深圳/杭州
简历邮件至：hztech@fintechgl.com
推荐奖：1-5万
关键词：基金经理，机器学习，期权交易员，高频量化，量化研究，金融科技，期货交易员，C++/Python开发
量化岗位：Execution Algo Quant-量化交易-50-80万+奖金-上海
推荐奖: 1万
简历邮件至：hztech@fintechgl.com
关键词: 名校, 1-3年算法交易/Execution Algo Quant经验
公司介绍： 成立多年量化交易公司，业绩突出，离职率0
职责：
研究金融交易市场的算法交易策略；独立开发算法交易策略，参与建模、回测验证、仿真交易、实盘跟踪、撰写策略报告等全过程；对算法交易模型进行回测和验证，确保模型的稳定及有效；
职位要求：
名校理工科本科以上学历, 1-3年算法交易/Execution Algo Quant经验, 应届生需要算法交易实习经验优秀的建模、数理统计和数据分析能力和编程能力
量化岗位：期权交易-全球顶尖交易公司-Global Pay-上海
推荐奖: 1万
简历邮件至：hztech@fintechgl.com
关键词: 1-3年期权交易/研究经验, 不用带策略, 聪明,python, head of option直接带
公司介绍： 成立多年量化交易公司, 业绩突出, 技术大牛1:1带
职责：
与head of option一起负责中国, 日本, 韩国期权市场的交易和研究
职位要求：
1-3年期权交易经验, 名校理工科毕业能熟练Python编程有扎实的数理统计功底和数学建模能力, 学习能
量化岗位：FPGA 工程师- 50-80万+奖金+员工基金-量化交易- 北京
推荐奖: 1万
简历邮件至：hztech@fintechgl.com
关键词: 2年以上FPGA开发, 数字电路原理, 高速接口
公司介绍： 成立多年量化交易公司, Sharpe Ratio 高于 30
职责：
数据处理模块的逻辑设计、开发、仿真、验证及测试；参与平台的总体设计，对流程中部分环节实现 FPGA 加速；FPGA 相关技术的调研、预研和原型验证工作。
职位要求：
两年以上 FPGA 开发经验，具备中型 FPGA 项目总体设计经验(逻辑代码超过 3 万行);2. 精通数字电路原理，熟悉计算机系统结构;3. 精通 Verilog 或 VHDL 硬件描述语言，熟练使用 System Verilog 等仿真语言;4. 熟悉 PCIe、10G/25G 以太网高速接口数据收发流程
量化岗位：高频量化研究-北京-Global Pay
推荐奖: 1万
简历邮件至：hztech@fintechgl.com
公司介绍： 成立多年量化交易公司, 业绩突出, 技术大牛1:1带
关键词：2年以上高频量化, 名校
职责：
研究中国股票和期货市场的高频量化交易模型；配合基金经理优化、监控中国股票和期货市场的量化交易策略；分析市场和交易数据的统计特性。
职位要求：
国内 Top5名校 或国际顶尖高校本科及以上学历；2年以上股票或期货高频量化交易模型的研究经验；扎实的数理统计分析能力和良好的编程能力:C/C++/Python。
量化岗位：深度学习工程师(量化) - 50-60万+奖金-北京
推荐奖:10000
简历邮件至：hztech@fintechgl.com
关键词：1-3年以上深度学习研究经验 . 名校, 竞赛得奖
公司介绍:
成立多年量化交易公司, 业绩突出, 技术大牛1:1带
职责:
利用深度学习研究中国股票和期货市场的量化交易模型；配合基金经理优化、监控中国股票和期货市场的量化交易策略；分析市场和交易数据的统计特性。
要求:
清华, 北大或国际顶尖高校本科及以上理工科专业学历1-3年深度学习相关研究经验, 扎实的深度学习理论基础和相关项目经验；扎实的数理统计分析能力和良好的编程能力:C/C++/Python
量化岗位: 初级量化研究- 40万+奖金-量化对冲-北京-可远程入职
推荐奖：5000
简历邮件: hztech@fintechgl.com
关键词：大牛基金经理1对1培养, 0-2年, 名校理工科, 数学,编程, 量化,应届生
职责：
研究中国股票和期货市场的量化交易模型；配合基金经理优化、监控中国股票和期货市场的量化交易策略；分析市场和交易数据的统计特性。
要求：
名校理工科毕业, 扎实数理分析和逻辑推断能力，充分掌握的概率、统计等分析方法；良好的编程基础，至少精通一种编程语言：C/C++/Python；热爱量化研究，具备快速学习能力
量化岗位: Alpha量化研究员-40-100万+奖金-北京/上海/深圳
简历邮件: hztech@fintechgl.com
推荐奖: 1万
公司介绍: 多家成立数年量化交易公司, 业绩突出, 团队实力强
地点: 北京/上海/深圳
职责：
研究国内股票, 期等二级市场品种, 优化改进策略模型、编写实盘执行代码；建立并健全股票alpha策略研究体系，包括但不限于策略框架、业绩归因、收益及风险来源分析等；
要求：
名校理工科专业毕业, 具备优秀的数理基础和编程能力具有2年以上股票量化策略研究、开发或实盘交易经验，包括但不限于多因子Alpha策略、机器学习模型等，对其他股票量化策略有一定了解有国际顶尖量化交易公司经验是优势聪明勤奋, 有强烈的自我驱动力
量化岗位：股票交易员- 35-40万+奖金-深圳-对冲基金
简历邮件: hztech@fintechgl.com
微信：fintech34
推荐奖：5000
关键词：名校理工科, python编程, linux, 0-2年经验
公司介绍：
成立多年量化交易和资产管理公司, 规模20多亿,交易期货和股票, 交易回报率15年至今年化超过50%，至今从未有单周亏损
职责：
股票交易的日常策略运行，参与新策略开发量化交易平台持续自动化维护管理broker
要求:
名校理工科毕业, 尤其是计算机专业, 0-2年工作经验熟悉Linux环境，Python 编程逻辑分析能力强，具备良好的数据结构和算法基础，有良好的编程风格快速学习能力强, 有相关量化工作经验、熟悉股票市场者优先。
最后以上的招聘信息可能不是实时最新的内容，有些招聘可能会过期。
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