期权波动率套利策略之谜

期权波动率套利策略之谜

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:25:19

好纳闷，这么好的文章没评论？，，，

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:26:03

慢慢读体会体会

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:27:02

没明白哪类交易的错误传导到了隐含波动率的利润上了

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:27:08

还不错教科书上的文章最好还是用白话让读者更容易懂

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:28:07

个人觉得直接放公式比文字描述好很多。不过答主写的很详细。

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:28:56

真的很好，一直看到最后

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:29:16

不深简单明了

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:29:47

波动率曲面模型真的是666

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:29:59

直接买本波动率套利的书

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:30:32

这个策略显示是否有效，可以用真格量化回测看看 https://quant.pobo.net.cn

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:30:51

您好，请问什么时候蝶式的两条腿在0轴以上，谢谢！

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:31:12

你好，文中的这句话“有时候方向对了，期权还是赔了呀！因为涨跌速度不对！！

请问一下，期权的涨跌速度是由什么决定的？

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:31:46

虽然依然不是很理解，可是楼主很用心

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:32:38

这就叫专业

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:33:02

讲得超清楚

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:33:36

请问“30天隐含波动率”是什么意思呀？

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:34:31

我来科普一波吧，做空波动率大概率赚钱其实就在期权上当卖方。但是卖方有风险出现很可能一次就让你赔一整年的钱。这个确实很蛋疼，所以才有了价差，蝶式和鹰式这种以做空波动率为主，同时封死敞口方向上的风险的策略

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:35:11

大概率是指隐含波动率的30天平均值。相当于均线，隐含波动率30天的均线

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:35:51

希腊字母，但归根结底还是由股价运动方向和幅度决定，所以，波动率套利就要对冲delta，这样就不用管方向，等待波动率回归就行了

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:36:16

高手才能读得懂的文章，受众肯定有限！

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