期权之希腊字母Delta, Gamma, Vega和Theta解读

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:01:38

写的很好，能加微信吗？

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:01:49

感谢

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:02:21

感谢

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:03:02

您好，delta的杠杠计算那边有个错误，期权价格应该是上涨0.01元

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:03:38

谢谢指出，我一定做一个修改

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:04:35

我也感觉写错了，加杠杆方反了

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:05:03

讲的真清楚，作者记得修改这个美丽的小错误哦

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:05:48

好的

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:06:18

请问期权Theta损耗包括节假日和周末吗？

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:06:38

答主深入浅出，很有帮助去理解希腊值。。要是能再写Rho就更完美啦
[欢呼]

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:06:44

您好，感谢分享。请问“期权价格就会上涨0.010*Delta，等于0.1元”是怎么算出来的呢？期权价格的涨幅是ETF涨幅*delta对吗，delta=0.33那期券价格的涨幅不是0.01*0.33=0.0033元么…请指教，谢谢

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:07:29

多谢，学习了

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:08:25

深入浅出，感谢答主！！！

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:09:06

期权价格就会上涨0.030*Delta（元），约等于0.01（元）

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:09:15

期权价格就会上涨0.030元*Delta，等于0.01元，等于上涨十倍。

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:09:21

Theta的解释还不是很明白

期权匿名回答 · 2021-9-13 11:09:33

delta 一阶导 gamma 二阶导

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