趋势交易中有盈利后,跟踪止损有什么相对好的方法?经常发现要么平了后行情继续,要么没平盈利全吐,两难啊 ...

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期权匿名问答   2021-8-20 08:10   17841   20
高手是不是也经常把盈利完全吐出呢?
举个例子吧,最近的交易,黄圈处进去做多,后来回撤到篮圈位置平仓了,完全平在了最低价格,这样的情况还真不少,移动止损应付起来经常这样。



目前考虑的一个方案是维持初始止损不变,要么止损出,要么达到目标位出。
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这两天深深的反省了自己的系统,大幅度的修改,终于明白了很多问题,后面在交易中完善更多细节吧。
入点和出点其实确实是一体的,有了什么样的入点,大致出点的方法其实已经定了,而且还有预期目标,所有的都是完整的,复合的的均线系统都能解决,这个问题现在看来已经不能算是问题了,多谢各位的回答。
另外,做多大级别的行情,忍受相应级别的回撤时不可避免的,甚至有时浮盈完全丧失也必须使用同一方法来应对,规则的出点、入点、移动止损标准,止盈标准必须非常明确、统一。
再次感谢!
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:11:16 发帖IP地址来自 河北唐山
当我们发现问题以后,我的解题思路大概是这样的:
第一,这个问题有没有“解”?
如果有解,那么当然要想方设法求解,如果无解,那么干脆就不要浪费时间和精力了。
移动止损,到底能不能实现这样的效果:既能够在趋势结束之前把我们安稳地留在市场,尽可能地享受盈利增长,又能够在趋势反转之前把我们带离市场,尽可能地保留浮动盈利?
在一定程度上是可以的,但是,仅仅是一定程度,这个程度是很粗糙的。
如果要追求更细致,就会不知不觉地走向极端。
极端情况是什么呢?——我一平仓,趋势就结束了;我不平仓,趋势就还能延续。
换句话说,我平仓的胜率,是百分百的。
这里要指出,不光开仓有胜率,平仓也有胜率。
开仓的胜率是,我开仓以后行情就有利于我的概率;平仓的胜率是,我平仓以后行情就不利于我的概率。说到底,这二者是同一回事,那就是对行情的精准把握。
这种倾向走向极端就是:追求买在最低,卖在最高。
趋势跟踪的基本观点是:市场不可预测——我们不追求精准把握。
所以,这个题目,对我来说,是无解的。

第二,无解的问题,是不是致命的?
如果无法克服这个问题会导致交易彻底的失败,那么,这个问题是致命的。
假如趋势跟踪之所以能成功,都仰赖于这个问题的解决,那么, 我就不做趋势交易者了。
但实际情况并非如此,我们不需要卖在最高点,无数的趋势跟踪系统,都不能实现这个效果,但并不妨碍他们日复一日地赚钱。

第三,非致命的问题,有没有折中处理的方案?
答案是有。
彻底根治,是不行了,那么权宜地处理一下,总是可以的。
比如我的鼻炎,根治不了,就喷点药水吧——人总是要活下去的嘛。

两个基本思路。
1、在离场之前,可以回吐一些浮盈,对此要予以接纳。
就好比秋天的时候农民会焚烧秸秆,拿走粮食(浮盈)以后,把不能带走的部分(秸秆)还给大地,为的是明年更好的收成。同理,趋势交易也不能把钱挣光了,给逆向交易者一些甜头,否则,他们都消失了,我们也存在不下去了。
技术上无法解决的问题,要用心理上的强大,来包容掉,消化掉。

2、在离场之后,还可以再回去(假如趋势延续的话)。市场无论在何时都是开放的,没有人阻拦我们进出,能够限制我们自由的,只有我们自身。某人在5元买入某股票,10元卖掉了,股票涨到15,他觉得再次入场非常痛苦,继而股票涨到20,此时痛苦加倍了。
该痛苦是一种复杂交织的情绪,大致包括:因为提前卖掉而懊悔;因为错失5元利润而惋惜;因为无法克服心理束缚而痛恨自己;虽然痛恨,却不舍得惩戒自己,由此产生一种姑息心理;类似的情形反复发生,由姑息转变成对自身的厌恶;进而发展成对打破死循环的渴望,伴随着不知道该怎么打破死循环的迷茫;当根据别人的指导进行改进时,与原生自我发生激烈对抗,导致精神分裂……在改与不改之间,左右不得安宁。
由此可见,纠结于解决这个问题,可能付出的代价会是巨大的,不光是金钱的,还有精神的。所以,不要纠结这个问题。

解决的办法是,把离场之后重新入场,看做跟之前的交易没有关联的另一笔交易。
这两笔是相互独立的,后者并非前者的延续,而是并列的。
在普通人的思维里,从5到10 ,到15,到20,是一个连续的过程。
在我们的思维里,5到10 ,15到20,是两组独立的数据,两次独立的机会。
从概率的角度说,这两笔交易在开仓之初,都是既可能赢,也可能输的,我们秉持同样的开放心态,准备好了要接受幸福或者不幸。所以,能进入第一笔,就能进入第二笔,并不存在什么滞碍。

无法开仓的人感觉到一种无形的阻力,让自己的手不听使唤了。
人和人之间很难互相理解!我一直想搞清楚,这种无形的阻力是什么,思考如下:

第一个,根本的来说,这个人并不具备趋势思维。
他的思维框架,已经定死了,固定了,改不了了——没错,他是区间思维,或者说,是震荡思维、极限思维、往返思维、抄底摸顶思维。
这导致了他缺乏对行情的想象力。从5到10,已经匪夷所思了,“涨的差不多了,该跌了”“都跌了这么多了,该涨了”,这是他们自然而然就能脱口而出的话语。
话语,一定反映了思维,这是掩盖不了的。
从这个角度看,他认为,10元已经是很贵了,到顶了,所以,继续上涨的概率很小,开仓做多的风险很大,所以,他会不自觉地抵抗这种风险。

第二个,他是主观性很强的人,有自我中心倾向。
是谁得到“见顶”这个结论的呢?是我。我是谁呢?——告诉你吧,我啊,是个了不起的人。
这种人是根据自己的看法来进行交易的,而趋势交易者中,相当一部分是系统交易者,即,根据规则来进行交易。
由此,当主观交易碰撞到交易系统时,第一反应一定是排斥。
因为规则是对自我的限制——同时也是保护和辅助,但是主观交易者看不到后面这一层面,或者说即便看到了,也不愿意承认。
限制,是自我中心主义最厌恶的东西。
所以,谁愿意在被迫的情况下,做出违心的决策呢?——这对于任何人,都是很难的。

第三个,他是自尊心很强的人。
交易是一种博弈游戏,很显然,聪明的人会更容易获胜,在聪明和获胜之间,有一种映射关系。
所以,如果有一种行为让我显得不聪明,我肯定不干。
什么是聪明呢?做对了,就是聪明,做错了,就是不聪明。
那么什么是做对呢?单子赚钱了,就是对,单子亏钱了,就是错。
在这种思想的驱动下,他会非常重视胜率,因为成功的次数越多,对的越多,就越聪明。
我前面说,胜率分两种,开仓也,平仓也有。
自尊心越强的人,对胜率的追求往往就越重,对败率的厌恶,自然也越重。
如果5元买入,10元平掉,那么这一单的开仓是成功的;这说明我很聪明。
如果10元平掉,市场涨到15,那么这一单的平仓是失败,这说明我很不聪明。
在10到15之间,有大量的买入者,我此时买入,成本比他们都高,所以,他们都比我聪明。
我不能做一个愚蠢的接盘侠!我不能眼睁睁吃这个亏!
对于凡是能证明我不聪明的信息,我第一是否认的,其次是排斥的,最后是过滤的。
这就是为什么,这种人会把涨到20甚至更高的品种,从自选页面删掉,眼不见,心不烦。
如果继续发展,配合第二点谈到的自我中心倾向,他将向别人宣布,市场不合理了,进入了非理性状态,而我比市场聪明,所以我不参与这种状态。
更近一步,如果市场已经错了,作为聪明的我,难道不该好心地提醒市场吗?那简直是责无旁贷的,所以,他开始尝试做空。
所有这些行为,已经偏离了交易的本质,而纯粹为了证明自我的伟大、光明、正确。
为了证明自我的价值,为了完成人的终极追求——自我实现。
很可惜,路子错了。
先做好交易,自然而然,就会是了不起的交易者。
而不是反过来,只有先成了了不起的交易者,才能做好交易。
把自我抛开,会更容易。

第四,所谓折中的处理方法是什么?
写到这里,发现自己离题万里了,题主问的是有没有什么好方法,我却说了一大通无关的……看出是周末闲的没事干了。
这个题目本质在问,设置移动跟踪止损的技巧。
这个技巧很多交易前辈都提出来了。那就是把波动率纳入到交易体系中来。
波动率是价格波动的性格。高波动率是狂躁型的,低波动率是安静型的。
对于不同性格人,要区别对待。
即便是同一个人在不同的环境,不同的时期,其性格也不同。
同理,即便同一个品种,有时候很安静,有时候很狂躁。
所以,要根据当下的情况,区别对待。如果他很狂躁,你就要多给他一些空间,让他撒欢,发泄;如果他很安静,那么,就不用给那么多空间了。
如果一个品种的表现,是符合其当前的波动率的,则看做正常。
如果不符合,则看做不正常。
正常,意味着你别管他;不正常,意味着你要高度警惕了。
如何算正常?我个人认为,在3个ATR以内的区间内波动,都算正常。
这是一种主观设置,对你来说可能毫无意义,但是对我来说,足够用了。
交易的世界里,到处是这种东西,比如说,市净率到1是低估,还是1.5就算低估?有绝对的标准码?其实没有,你觉得合适了,就买。价值投资赚不赚钱,买的低估是必要的,但是不完全靠这个,不是吗?靠的是整个投资体系的协同作用。
由此,推荐一种老掉牙的技术指标,叫做“吊灯止损”,从当前周期的最高点,减去当前周期三倍的ATR,一旦触发该价位,可以离场了。该技术工具很简单,有N多变种,选择适合自己的就好,但其内在的基本思路都是一样的。


最后,对比一下趋势交易和价值交易。
趋势交易者不追求买在最低,也不追求卖在最高,但拒绝被套牢,在震荡行情中会遭遇损失。
价值交易追求在低估买入,高估卖出,可能会套牢一段,在震荡中基本持平。
你会发现,任何交易模式,都有其固有的,无法消弭的缺陷。

打个比方,某趋势交易者,在10买入,涨到20,最后在17元平仓。
这里有3元没赚到,属于先赚钱,后亏钱。
某价值交易者,在1.5倍市净率买入,继续跌到1.15倍,随后牛市开启。
这里有一段是套牢的,属于先亏钱,后赚钱。

趋势交易者问,如何能平的尽可能完美?
价值交易者问,如何能买的尽可能完美?
其实都没必要。
差不多就行了。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:12:14 发帖IP地址来自 北京
目前在外汇市场中做趋势交易的最佳出场方式之一为:部分仓位通过止盈出场,部分仓位通过移动止损出场。关于止盈的方法可以参考此回答:有什么好的止盈策略?,题主可以尝试把止盈规则加入自己的交易系统中,看看是否能减少盈利全吐的情况。

回到移动止损的方法。

移动止损和趋势交易天生一对,趋势交易者认为趋势无法预判,只能跟随,所以移动止损出场点必然处于价格发展后方,也就是要求价格有一定程度的反向走势后出场,如下图所示。通过移动止损出场符合让利润奔跑的基本交易原则,可结合此回答思考:金融市场有哪些价值百万的至理名言?



下面介绍一些基础性的移动止损方法,大家可以在这些基础方法上进行叠加,比如前期高点+前期低点共同组成的移动止损点、前期低点+斐波那契回调点共同组成的移动止损点、前期低点+动量指标共同组成的移动止损点。

前期低点


在做多趋势交易中,前期低点是最简单的移动止损点,但在实际使用上我们需要定义三个维度,如下图所示:

    什么时候前期低点才算形成?——只有当价格突破了前期高点最高价,前期低点才成立整个波谷需要多宽——可以用多少根k线来定义整个波谷需要多高——可以用长度来定义



当我们做多后,后市价格呈现波浪式发展,出现多个前期低点,我们依次上移止损点至前期低点下方,如下图所示,最终价格突破移动止损点3,我们出场。



在实际运用中,我们可以叠加一些其他维度,过滤掉一些假突破。比如,K线必须以长实体突破前期低点、两根K线收盘价连续突破前期低点、突破前期低点 K线必须放量(股票和期货中)等等。

前期高点


在做空趋势交易中,前期高点是最简单的移动止损点,但在实际使用上我们需要定义三个维度,如下图所示:

    什么时候前期高点才算形成?——只有当价格突破了前期低点最低价,前期高点才成立整个波峰需要多宽——可以用多少根k线来定义整个波峰需要多高——可以用长度来定义



当我们做空后,后市价格呈现波浪式发展,出现多个前期高点,我们依次上移止损点至前期高点上方,如下图所示,最终价格突破移动止损点4,我们出场。



在实际运用中,我们可以叠加一些其他维度,过滤掉一些假突破。比如,K线必须以长实体突破前期高点、两根K线收盘价连续突破前期高点、突破前期高点 K线必须放量(股票和期货中)等等。

均线


在葛式八法中,均线作为阻力和支撑,可以为我们提供进场点位。反过来讲,均线可以作为移动止损点存在,当均线被突破后,我们出场。

在做多趋势交易中,当价格突破均线,我们出场。



在做空趋势交易中,当价格突破均线,我们出场。



在实际运用中,我们可以叠加一些其他维度,过滤掉一些假突破。比如,K线必须以长实体突破均线、两根K线收盘价连续突破均线、突破均线的K线必须放量(股票和期货中),甚至我们可以设置多根均线(当K线突破多根均线后出场)。

均线的参数需要根据自己的系统进行调整,本质上所有的均线都是一样的,长期均线不敏感,可以捕获更大的行情,但可能反过来被吞噬很多浮盈,短期均线敏感,可以捕获更多的趋势次数,但交易次数太多,削弱系统表现。

从均线这个指标出发,我们可以探索出布林线外轨、抛物线等等指标,亦可作为移动止损的出场点。

斐波那契回调线


我们可以对任何一段向上或者向下的趋势波段作出斐波那契回调线,常用的斐波那契回调率为0.382,0.5和0.764,回调率的参数需要根据自己的系统进行调整,本质上所有的参数都是一样的,大参数不敏感,可以捕获更大的行情,但可能反过来被吞噬很多浮盈,小参数敏感,可以捕获更多的趋势次数,但交易次数太多,削弱系统表现。

在做多趋势交易中,当价格突破斐波那契回调率0.382(或者0.5、0.764),我们出场。



在做空趋势交易中,当价格突破斐波那契回调率0.382(或者0.5、0.764),我们出场。



在运用斐波那契回调线的移动出场方法中,难点在于如何确定斐波那契回调线的起点,如下图所示,你是选择AB作为分隔线,还是CB为分割线?



提供两个思路:

    以开仓点作为斐波那契回调线的起点

这种方法最简单,当以开仓点作为斐波那契回调线的起点的时候,我们一般选择小参数0.382为移动出场点,AB作为最大的一个波段,价格一旦突破0.382说明多头已经不占有优势了。

    以最近的一个波段作为斐波那契回调线的起点

这种方法需要不断在行情发展过程中寻找新波段变化起点位置,当以最近的一个波段作为斐波那契回调线的起点的时候,我们一般选择大参数0.764为移动出场点,CB作为一个小波段,即使价格回调到0.764也不会吞噬过多的浮动盈利。

同样,在实际运用中,我们可以叠加一些其他维度,过滤掉一些假突破。比如,K线必须以长实体突破斐波那契回调点、两根K线收盘价连续突破斐波那契回调点、突破斐波那契回调点的K线必须放量(股票和期货中),甚至我们可以设置多个斐波那契回调点(当K线突破多个斐波那契回调点后出场)。

总结


投机交易的知识点真的非常少,所以创造性的搭配非常重要,可以参考此回答:一个优秀的交易员需要具备什么样的素质?

一个明确的进场方法,一个明确的初始止损方法,一个明确的止盈方法,一个明确的移动止损方法,一个明确的资金管理方法,就能组合搭配出一套行而有效的交易系统。

根据题主的问题描述,我们通过止盈可以减少一部分盈利全吐的情况,通过移动止损可以增加一部分趋势盈利,但是,我们同样应该考虑到,无论使用什么方法,都无法抓住所有的趋势和收益,每套交易系统只能吃到自己能力范围内的盈利点数。

希望对你有帮助。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:12:30 发帖IP地址来自 北京
丶趋势交易开仓后的跟踪止损有两种
A:移动止损止盈
以做多开仓为例,开仓时设定移动参数为50点,价格每上涨1个点时,止损上移1个点,上涨2个点上移2个点以此类推,一直上涨止损线一直上移。但价格下跌时止损不移动,价格向下触碰止损线平仓,结束此次交易。
B:移动止损加保本
操作方式与A相同,不同只处是:当价格上涨50点时,止损线不再向上移动,处于保本位置。
上干货
以趋势策略主流的双均线交叉、高低点突破等策略为例,开仓后设置这两种跟踪移动止损止盈有用吗?
答案是,非也!
这种方式看似亏损与盈利可控,但是失去了胜率,增加了交易次数,滑点与手续费等隐型交易成本增加。导致盈亏比、期忘值的改变。看似聪明的做法,但交易最终会结果大大折扣。本人这方面以做过无数次的程序化历史测试证明,在趋势策略中加入任何形式的止损止盈条件干预后,交易结果皆不如预期,说明了一个道理:广为流传的止损止盈的交易理念是错误的!(巜海龟交易法则》第134页中也写到:任何形式的止损都会使策略交易结果变坏)。
附图,移动止损止盈策略公式:




比如双均线交叉,你就金叉买死叉卖就得了,大道本来至简,复杂的皆是人心。(百度一下:大连徐长波,他在和讯网及清华大学的期货交易专访视频,讲述了止损重不重要的问题)希望能够帮助到聪明的你。
勿谢
(期货学习交流群,加入请私信)
5#
期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:12:50 发帖IP地址来自 北京
我们在做交易的时候,会碰到很多问题,这些问题有一个特点,无法解决但是并不致命。无法解决,就是你说的两难,并不致命,指的是并不能让你死。
所以不能想着去抓住全部的行情,你用一个固定的方法,或者做一些临时的决策,这些都是你的选择。这些决策都可能对可能错,所以有些你抓住了,有些你抓不住,这个很正常。理解这一点。后面我们就是复盘,这个在当时的环境下,是应该错过,还是不应该错过。而不是设想每一次我都能够抓住。这和你用基本面或者用其他分析方法没有关系。
关于你对回撤的容忍,就是多大的碗装多大的馒头。小碗装不了大馒头,大碗可能坑很深,这就是一个接受度的问题了。
所以,不确定性不好解决,但是并不致命,理解了着一些,剩下来的应该是逻辑问题和后期对应的心态问题。
6#
期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:13:08 发帖IP地址来自 北京
趋势是确定的,反转都是不确定的!
趋势跟踪的首要问题是如何不被甩下车?
2个原则,
一:不要赚小钱贪小便宜!
二:不要亏大钱,包括浮盈!
趋势刚开始,你的浮盈有1W块,算大钱么?
趋势走了好久了,你的浮盈有8W块,要亏掉么?
7#
期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:13:27 发帖IP地址来自 北京
策略不需要优化,只需要接受。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:14:17 发帖IP地址来自 北京
不要动不动就说自己做的是趋势交易,就像不要学很多炒股的套牢了几年解套了就告诉别人自己是价值投资。
你要做趋势交易,可以,在分析层面,你先要搞清楚什么是趋势?什么是你要的趋势?你连要的是什么都不知道,听别人讲那么多有的没的,没有作用。在操作层面,你先要搞清楚什么是交易,以及里面你要解决的几个要素怎么界定,否则听别人讲野没有用。
把上面问题搞清楚了,你才能界定哪些回撤是正常的,哪些是不正常的,才能理性的看待后续问题。
不想回答的,上面很多讲的,不是在误导人去钻牛角尖么?
9#
期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:14:45 发帖IP地址来自 中国
追求中庸,不求最优。
10#
期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:15:43 发帖IP地址来自 广东广州
你好,分仓交易,先赚止损再抓趋势,交易两头做。
11#
期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:16:07 发帖IP地址来自 北京
对行情切片和分类,不要所有行情都用一种方式去防守。有些行情是要盈利后尽快保本,使用低容错率的止盈,有些是要放宽大胆持仓,使用高容错率的止盈。
12#
期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:16:23 发帖IP地址来自 天津
收拾行李累了,偶然看到。随便聊聊
我一直都赞同,
市场是随机的,而我们所学的,所理解的一切,在行情中使用,都只是概率问题。并非完全,准确。
而交易本身,我认为只是一种由自己定制游戏规则的概率游戏。


题主问题貌似已经解决了,可能图没必要了,不过还是大概标了下





这里不讨论震荡行情,已确定上升行情为前提。
在回调介入,在前高附近平仓。以小止损,博取相应的盈利。

已题主图为示例。
回调介入通常是以a为第一目标位。
换句话说,在到达a附近就应该平(全仓),或者平掉一部分(剩余观望,平推或大A平)。具体手法因人而异

图已经走出来,所以会下意识觉得A为前高点。
但实际当行情在行进途中,产生低点(主观判断)后,有回升迹象,那么此时a应为前一波(A-低点)下跌调整浪的道点。而此调整浪(A-低点)是否可以结束的关键,可以说取决于道点能否破位。至于是否可以回归主升浪,还要看A点能否有效破位(不再讨论)。

问题1
低点是否为低点?
开头已说了,我的市场认为是随机,所以这个低点真伪与否,不知道。需要考虑的是可不可做?
问题2
可不可以做?(是否值得去赌?)
已知:低点(止损点位),a点点位,手续费,暂不考虑滑点
那么就可做
(a-介入)/(介入-低点)=判断是否可做的标准

说白了,就是划算不划算。
8/3那就划算,可以试试。
3/8那就不划算,就放弃掉。
(不考虑高胜低盈亏的系统如炒单)

还有2个问题,就是因人而异了。
问题3
介入标准?或介入规则?
问题4
平仓标准?或平仓规则?
这个没有准确的标准,所以以我本身的习惯为例,简单说下。

分型点为依据。
当价格,突破,最低点K线的前一根K线的高点,介入。
当价格,跌破,最高点K线的前一根K线的低点,平仓。

简单切个图解释,于本题并无关系。



另外顺便说下
如果在蓝色圆圈介入,明显就是不划算的,且很冒险。


最后想说的是,我个人还是最习惯也最喜欢。要么打损,要么止盈。
开仓3条线,盈损开。
都画好然后该干嘛干嘛。
当然这并不是做趋势了。

做趋势的话,我还是习惯用斐波那契。
13#
期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:17:08 发帖IP地址来自 中国
是否赢利回吐,回吐多少不同的策略效果也是不同的,主要是回撤容忍度的问题。 我先说一下个人对行情划分的理解。
根据我个人主观对所抓取行情的分类,短线,波段,趋势,赢利回吐是依次增大的。
一、短线可能入场之后短时间没有走出行情会直接出场,走出来的话也止损跟进也会比较紧密;主要是提高胜率,赢亏比不是很大。
二、波段的话,止损跟进的距离在放得大一些,也就是回撤的容忍度要大一些,一般是一个波段走完出场,在蓝圈的那个位置开始视自己对波段结果的理解和定义不同,相应的每个人的波段策略回撤容忍度也不一样,有的可能会止损出掉,有的可能会没有出掉。甚至有直接用时间周期出场的(如入场之后几根K线出场),不管中间回撤大小的。
三、趋势的话容忍度是最高的,按理论的定义,应该是前一个回测的低点破掉趋势才结束,但是每个人的理解不同,有的较小的回调有的人视任回调,有的人不视作回调。虽然趋势的不同出场方式回撤容忍度较短线和波段都要大,但是出场方式也是多种多样,可以主观趋势结束出场,也有的用波浪理论的可能会在几次回调之后在下一个波峰出掉;也有用各种指标,均线,MACD来表达趋势,作为出场信号的。
波段和趋势的话对胜率的优化就少很多,主要是优化赢亏比。而且波段的趋势之间的分界是很不明显的,有的波段可能会将一个小的回调直接包含进去,这种的行情单拎出来说是波段或者趋势都说得通的,所以波段和趋势在分界的位置是有一部分重合在一起的,这就是出场策略的不同回撤容忍度造成的。
像题主给出的这个出场位置应该不是短线,短线回撤放这么宽的还是很少的;趋势的话回撤容忍度大多还要更大一些的(当然也不绝对),而且趋势的话这个入场点感觉也是比较耐人寻位的,因为图上的实线应该是一根大均线,估计60上下,均线斜率都转向了,价格也破了均线;所以从入场点的出场位置来看,我认为这是一个偏波段的策略。
那么波段策略是否会面临的赢利回撤有没有可能会很大呢,完全是有可能的,这要视出场用的策略而定。
出场策略的调整带来的回撤容忍度也不同:
一个方向是减小回撤容忍度,那么这样做胜率会提高,但是赢亏比会下降,这种调整是在短线方向靠近。以这个例子来说,把回撤容忍度调小之后,可能在蓝圈左侧一点出场,但是任何一个策略都是多次交易的概率的分布,而不是单独的一次交易。这样做的后果是,会遇到很多出场之后马上恢复走势走很远的情况,问问自己能不能接受,别到时候遇到这种情况不能接受,又来问怎么把这些行情抓住,既然选择这减小回撤容忍度,那么在长期的交易中这种情况肯定会时常发生的,不会怀疑。
另一个方向是扩大回撤容忍度,这种做胜率会下降,但是赢亏比会上升,这种调整是在向趋势调整,会出现一些交易行情向上走了一段之后开始回调,但是还达不到出场的地步,有可能回到入场位置之后出现出场信号;有可能向下回调一些之后,就你这个蓝圈的这个位置,但是达不到出场地步,然后行情走势又恢复了,这时候要问一下自己能不能接受看着到手的赢利回吐出去一部分,甚至的亏损出场。这时候会发现胜率明显有一些下降,但是偶尔会抓到一些之前抓不到的大行情,这种情况的话还要问自己一个问题要在要在行情一开始走出去的时候移损到开仓位置。而减小回撤容忍度可能就不需要思考这种问题的,因为行情走出去之后,常常是还没有回撤到开仓位置就已经止赢了。
就像是把不同的回撤容忍度放在一个刻度盘上,每个人,每个策略指到的位置都不同,而设计自己的策略是需要自己选择把这指针拨在哪儿,拨到这儿之后对应的回撤容忍度他带来的优点,缺点选择接受,如果不能接受它的缺点,也就享受不到他带来的优点,因为它们是一体两面的。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:18:00 发帖IP地址来自 北京
以前回答过一个类似的问题,现在直接复制过来。
我个人的建议是:
1.开仓时建立偶数单,原因:假设盈利200点时,采用固定止盈,减仓一半,剩余仓位继续持有。例如:2手、4手、6手等等这样开仓。
2.反向开仓时需要注意风险控制,毕竟是逆主趋势交易,因此反向开仓应为前期剩余仓位的0.5:1或者更小。
3.当调整趋势结束,加仓时应按照,现有仓位的浮动盈利,结合加仓的止损点数,采取1:1或者0.5:1来加仓。
下面画图举例说明一下:


假如:开仓4手空单,预先设定固定止盈的位置,到位置后先行减仓2手,剩余2手将止损移动到开仓价位。这样的好处是可以先保护一部分的获利,同时保护好剩余仓位不会发生亏损。
反向开仓时,根据止损位置的点数以及浮动盈利的点数,不超过0.5:1的比例,因此加仓1手。
最后,调整结束,价格继续按照先前放心运行,准备加仓,加仓时需注意,要考虑的剩余2手空单的浮动盈利点以及共同的止损点,要保证若趋势反转,不会发生亏损。因此加仓应采用1:1或者0.5:1的比例。
希望我的回答能够帮到你
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:18:16 发帖IP地址来自 北京
就说你这幅图吧,如果是我,你那个位置我会进,止损也差不多,但是,就当前这幅图,也没有止赢位置。少一点的去追求胜率,多一点去追求赔率,这才是努力的方向。因为这是反人性的。只要反人性就必然在市场上是一个稳定盈利策略。不应该定止赢,你在一波上涨低点拿着了,放大级别止赢吧。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:18:33 发帖IP地址来自 北京
最简单最有效的方法是二选一。
          要么止损,要么止盈。交易本身就是不完美的。止损止在最高点。止盈止在最低点。刚平完仓,行情又朝着原来有利的方向运动。这种情况就是交易的一部分。
          没有解决方案。只能坦然接受。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:19:01 发帖IP地址来自 北京
如果你的时间框架是做一波中级趋势的行情,那我的经验和习惯就是,进场后在你设想的目标位达到前不要把浮盈太当回事,那是你用来加仓和忍受回调的缓冲垫。如果顺利进场并加仓然后目标位又达到了,你可以开始收紧止盈线,以免之后的回调让你浮盈溜走太多。综上就是止盈经历一个放宽再收紧的过程。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:19:50 发帖IP地址来自 北京
这个问题问到了重点,也是很多趋势交易者难过的一关,什么时候会止损,止盈。不及时止损,就亏的更多,一止损就损在了最低点。而止盈同样的,回撤后,止盈了,但这个只是一个整理的回调,卖在最低点了,错过后面的大行情,我想这个很多人都是有体会的。
笔者对于这些,先分享出个人的一些经验吧。以恒指期货为例,日内交易法。我们观察,恒指一天平均波幅在200-400之间,那么我们如果按一分钟均线进去操作,一般在80-100点左右的空间时,可以考虑止盈。要看当时的行情配合。如果是遇到暴走行情,以做多为例,如果是连续多根阳线出来了,一根比一根高,一样在出现第一根阴线后及时止盈,这个可以避免回调出现盈利回吐现象,如图,突破26450后做多,急拉上去,在26644高点出现后,阴线,则是可以先走人,这个可以保住大部分成果。


如果在26450的进去,没有走人,那么后面继续扛的结果则是如图,一切又回到了原点了:


所以这个就是期货的刺激之处,一般则是杠杆后的东西,波去越大,越危险。这个就是一个方法止盈。急拉后出现第一根阴线走人。
关于止损,则是另一种说法,严格按系统来止损了,比较进去了,亏50点就止损,所以不管你是什么时候什么情况进去的,达到止损点时就应该果断止损。不要犹豫,做期货的,在变化多端的行情里,只有严格执行止损信号才有可能让你在这个市场上生存。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:20:41 发帖IP地址来自 北京
不请自来,搞清楚你想要顺的哪段趋势就不会有这类问题了。好多新手交易者问题问得大多都是对于该股票或者该交易品种怎么看?我特么知道怎么看啊?你都不说你想抓哪个周期,还能怎么看?题主如果问该品种在哪个周期怎么操作你看看有没有老手能不能写出相应的解决方案?图中k线如果是天图起码持仓了3-4个交易日就是股票起码也能浮赢一两个百分比了。如果是五分钟还有啥说的日内超短一切皆有可能。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:21:07 发帖IP地址来自 北京
我最近是这么处理,就你刚才做多的那个例子。
设完止损后当然浮盈到达1倍止损额的时候,止损移动到成本价(这里的跟进止损完全是主观的,而且雷打不动,保证这笔交易不再会亏损)。
剩下在到目标位之前不再主观设定跟进止损,跟进止损只在明显的低点升高后调整。我一般仓位轻利润回吐心理上扛得住。
你如果仓位大,浮盈很肥美,最后全部平推实在受不了,那就设2档的跟进止损。半仓在成本价处,半仓在你主观认为的新的跟进止损处。
个人觉得,能不能忍受利润回吐,还是看浮盈占你的总资产的比例。占的比例小,心理上肯定扛得住。占的比例大,心理上有受不住的地方,那按我的风格来说,可能就要降低开仓的手数了。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-8-20 08:22:03 发帖IP地址来自 中国
你这个例子很典型,经常碰见,这个问题没有答案,只有做法。
你的提问,可以看出有完美主义的偏向性,这不好。
开仓进去盈利,这时候只有三种做法,第一,全平,撸短的做法,优点获利平仓,也不怕回撤。缺点,全部放弃后面的大利润。
当然做短可能也会抓到后面的机会,谈这些没意义,固定一套做法,坚持一套做法。
第二,拿住,开仓价设置平推,等待运气,肩上扛刀,脚底抹油,如果判断此处有更大的行情,可以拿住,即便小亏损也不离场,这看你的最初计划是不是这样。
第三,平半仓,然后设置开仓价平推,这样有优点,锁定部分利润,即便打回开仓价平推,其实也无所谓,有利润。缺点,后续行情继续走,那利润吃得就不够大。
这三种做法都没有对错,只有适合不适合。
个人建议:不要等行情出来的时候,再去考虑做法,应该是事前就已经想好应付所有行情做法,不管行情怎么走,出来了,直接执行就可以了。
不能用结果的利润大小,来评判操作的正确与否。
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