【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪偏谨慎20180620

市场情绪偏谨慎
兴业期权水晶球20180620

特别关注
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：3分（情绪偏谨慎）
目标日期：2018.6.21（周四）
简明观点：期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域，其边际变化指标转向乐观，认购期权隐含波动率斜率表现谨慎，波动率期限结构指标也表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

3OKNvKoisY · 2018-6-21 09:55:04

1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域，其边际变化指标转向中性，认购期权隐含波动率斜率表现谨慎，波动率期限结构指标也表现谨慎，整体而言期权市场情绪转向谨慎。从标的日内走势来看，早盘开盘后呈下行走势，午盘逐渐拉升并维持震荡，最终标的全天下跌0.08%，50指数下跌0.06%，标的走势符合水晶球指数的预期。

3OKNvKoisY · 2018-6-21 09:55:14

2、短期判断
截止到周三市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向3分（情绪偏谨慎），期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域，其边际变化指标转向乐观，认购期权隐含波动率斜率表现谨慎，波动率期限结构指标也表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。

3OKNvKoisY · 2018-6-21 09:55:35

附图

【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪偏谨慎20180620

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