期权策略：标的持续盘整资金压力较大持有负delta与正vega

上周五，标的低开后一路下行、跌幅不断扩大，最大跌幅一度接近-2%，尾盘跌幅方有所收窄，收于2.652，下跌-1.56%，日内振幅1.89%。6月认购成交金额为12919万元，约36万张；6月认沽成交金额为19207万元，约38万张。全市场期权合约成交金额为4.3亿元，其中认购合约成交金额为1.8亿元，认沽合约成交金额为2.5亿元。
消息面，证监会副主席李超：保持新股发行常态化，积极支持创新型企业上市融资。证监会发文明确试点创新企业会计处理。深交所总经理谈证监会CDR细则：本月中旬将发布交易所配套规则。安信证券辟谣：并未关闭大宗交易系统。本周召开美联储议息会议。宁德时代今日上市。本周公布固定资产投资等经济数据。本周解禁市值逾1200亿元。
综合来看，上周五标的弱势下行，隐波再度上涨超过100BP。标的已经维持区间宽幅震荡态势超过1个半月。本周6个独角兽基金募集、已过会的中国人保也可能会在近期上市等都可能对市场资金面造成紧张。操作上增加组合策略的负delta，同时提前布局做多vega。

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期权策略：标的持续盘整 资金压力较大 持有负delta与正vega

期权策略：标的持续盘整资金压力较大持有负delta与正vega