周四英国脱欧，期权策略只有这两个好

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 残破的羽翼  2016-6-22 09:18  32169  7

1. 周四（6月23日）英国脱欧公投的不确定性，我们如果要防范下跌风险，希望以相对适当成本应对下跌可能，可以采取熊市套利价差策略，利用7月不同行权价的认购期权或认沽期权来进行操作，比较好的操作建议是：卖出看涨期权2.1000，买入看涨期权2.1500
2.日历价差，卖出7月2.1000跨式期权，买入9月2.1000跨式期权

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残破的羽翼 7级小牛 | 2016-6-22 09:18:40 发帖IP地址来自湖南常德

欢迎批评指正！

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3^#

山西大同 Plus会员 | 2016-6-22 09:26:16 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自中国

正gamma，负vega，负theta，然后delta略微负，你去构建这个就好了

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4^#

edwin 6级职业 | 2016-6-22 09:57:34 发帖IP地址来自湖南常德

今天继续卖认沽就好了，7月认沽2.1000

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风中鹞式 4级常客 | 2016-6-22 10:13:16 发帖IP地址来自中国

英国脱欧这个事情，因为市场已经为这个不确定性动荡了一段时间了，真的消息出来，恐怕需要反向操作，而不是策略的问题。

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6^#

yoptbbs 4级常客 | 2016-6-22 11:50:03 发帖IP地址来自重庆

个人觉得：1，品种相关性偏弱，应该外汇标的最好，或者恒指、日经这些。2，如果能找相关性高的，市场IV必然高。所以买入也非最好。3、但确实明后天波动可能很大，卖出风险很高。所以，问题就是怎样的策略好卖不贵又能适当参与罗？:)

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7^#

神术 7级小牛 | 2016-6-22 12:25:57 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自上海

我一直没搞懂....脱欧真的会影响A股么...

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8^#

iamayan 3级会员 | 2016-6-23 18:14:51 发帖IP地址来自广东深圳

为啥不卖外盘黄金期权呢

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