【50ETF期权日报】20180209

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vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报2018.02.09

1标的行情

宏观要点：

上证综指收跌1.43%，盘中创半年新低；创业板指涨1.55%，中小板指涨逾2%，上证50指数跌2.76%。两市成交4119亿元，创新年来新低。权重股全线下跌，中字头股成为重灾区，中国交建一度跌停，中国中铁、中国石化等均跌超6%。央行连续十一日不进行公开市场操作。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收现金投放等因素的影响，2月8日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期。交易员：央行就14、28和63天逆回购操作需求询量。人民币兑美元中间价调升60个基点，报6.2822，续创2015年8月11日以来新高。

50ETF行情回顾：

50ETF成交量较前日小幅下滑但仍处于历史较高水平，跳空低开后小幅反弹回补缺口，随后震荡下行大幅下挫，午后横盘整理，收盘跌2.78%报2.939。

2期权走势

数据来源：Wind资讯，金瑞期货期权业务部

3操作建议

行情分析：

50ETF成交量继续回落，但仍处于历史较高水平，低开低走继续下跌。日线级别布林轨道大幅开口，KD线下行至50水平附近开死叉。期权总成交PCR回落至0.87，持仓PCR回落至0.67，中国波指IVIX大幅上行至25.67%，创阶段性新高，市场恐慌情绪显现。认购认沽期权IV均继续走高，50ETF历史波动率创阶段性新高。贵金属板块领跌，银行、保险等权重金融板块跌幅居前，股指表现一片低迷，而深成指及欧美股市均出现不同程度反弹。

观点：

50ETF成交仍十分活跃，由于权重金融板块领跌股市，50ETF表现弱于大盘。周四午后进入横盘整理走势，而深成指、中小创、恒生指数以及欧美市场均出现反弹，预计50ETF跌势或将放缓，建议入场期权空单逢低获利了结为宜。

模拟账户操作演示：

以50万资金为例，不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。

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