【期权每日资讯】2018-5-17

今日点睛
50ETF震荡下行，隐含波动率连续下降，认购期权合约悉数下跌。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2700.88点，下跌15.91点，跌幅为0.59%，成交228.19亿元。

50指数权重前十的成分股中，7支股票下跌，其中，权重最大的中国平安下跌1.29%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.17，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）震荡下行，收盘报于2.689元，下跌0.016元，跌幅为0.59%，日内振幅为1.00%，成交额为9.89亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.17，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约悉数下跌，其中，成交量最大的购5月2700合约下跌32.73%，持仓量最大的购5月2750合约下跌51.54%；认沽合约互有涨跌，其中，成交量和持仓量最大的沽5月2700合约上涨13.38%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.17，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.17，数据来源：WIND

期权总成交95.72万张，其中认购成交52.95万张，认沽成交42.77万张; 总持仓165.55万张，其中认购持仓100.19万张，认沽持仓65.36万张; P/C成交比0.81，P/C持仓比0.65。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2018.5.17，数据来源：WIND

03
波动率分析
50ETF历史波动率有所下降， 5日和20日波动率最新值分别为13.50%和16.69%；平值合约加权平均隐含波动率为18.83%，较上一交易日显著下降。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.17，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.17，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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