期货量化分析 05.13

[b]说明：[/b]
本报告对金融期货及商品期货进行分析。其中：金融期货包括3个股指期货及3个国债期货，由于每个类别中的3个品种走势高度一致，因此各使用1个品种作为代表进行分析。商品期货部分由于品种众多，因此对当日市场规模最大的10个商品品种进行分析。
今日分析的12个期货品种是：

沪深300，10年期国债，铜，螺纹钢，焦炭，黄金，铁矿石，玻璃，镍，白银，豆油，豆粕。

报告前面部分为市场整体分析，后面部分为各品种的指标分析。
品种分析的指标较多，因此从中筛选出了比较有特色几个指标，可以分为方向型指标与波动型指标两大类。方向型指标，顾名思义就是对标的品种的未来涨跌情况进行预测分析，波动型指标，分析的是标的品种的市场波动情况，可以用于筛选出有交易机会的投资品种，或者进行期权交易（如果对应的期权品种上市）。
另外，在各指标进行分析师，使用了分位数指标，即当前值在历史数据中的相对位置，约接近0，表示当前值处于历史较低水平，越接近100%，表示当前数值处于历史较高水平。
在每个品种分析的最后，会有一个综合评价。

具体的品种分析指标包括：
[b]1. 期现价差与国内外价差分析：[/b]

该指标为方向型指标。
对各期货品种的国内期货价格、国内现货价格及国际价格进行分析。其中，现货价格为国内各地现货报价的平均值，国际价格是已经进行了货币和单位的折算后的价格。另外，国债期货的现货价格，使用理论价格进行替代。
在报告中同时计算了各品种的期现基差与国内外价差。
[b]2. 前期涨跌统计分析：[/b]
该指标为方向型指标。
计算标的期货品种在历史几日的涨跌分布情况，并根据历史涨跌情况预测未来市场走势。
[b]3. 历史走势对比分析：[/b]

该指标为方向型指标。
部分期货品种走势具有一定程度的周期性，通过分析各品种历史同期走势，可以找到其中的规律，进而对未来市场走势进行预测。
每年的具体交易日会有细微的变化，比如星期的影响，或者农历季节的影响，在分析中已经进行了调整。另外，为便于对比分析，对价格进行了标准化处理。
[b]4. 汇率影响分析：[/b]

该指标为方向

期货量化分析 05.13

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